PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBU9.DE с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UBU9.DE с VOO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UBU9.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

UBU9.DE и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBU9.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 5 авг. 2025 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UBU9.DE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UBU9.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBU9.DE и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBU9.DE
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis		-2.91%4.68%32.18%22.24%-14.31%40.34%6.45%34.24%-1.39%6.52%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-1.80%3.84%33.23%22.54%-13.10%38.43%8.57%34.33%-0.02%6.81%
Разные валюты инструментов

UBU9.DE торгуется в EUR, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UBU9.DE показывает доходность -2.91%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -2.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UBU9.DE имеют среднегодовую доходность 13.45%, а акции VOO немного впереди с 14.00%.

UBU9.DE

1 день
0.20%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-2.91%
6 месяцев
-0.22%
1 год
10.33%
3 года*
15.88%
5 лет*
12.00%
10 лет*
13.45%

VOO

1 день
0.00%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-2.17%
6 месяцев
-0.22%
1 год
9.95%
3 года*
16.10%
5 лет*
12.33%
10 лет*
14.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с UBU9.DE:
UBU9.DE с FXAIXUBU9.DE с VUSA.DEUBU9.DE с VGKUBU9.DE с SPYL.DEUBU9.DE с SPX5.LUBU9.DE с IBCK.DEUBU9.DE с 4UBQ.DE
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий UBU9.DE и VOO

И UBU9.DE, и VOO имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UBU9.DE
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

UBU9.DE vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBU9.DE
Ранг доходности на риск UBU9.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBU9.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBU9.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBU9.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBU9.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBU9.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBU9.DE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UBU9.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBU9.DEVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.49

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

0.80

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.13

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

0.71

+1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.88

3.01

+4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBU9.DE vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBU9.DE на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBU9.DE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBU9.DEVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.49

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.74

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.76

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.85

+0.03

Корреляция

Корреляция между UBU9.DE и VOO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBU9.DE и VOO

Дивидендная доходность UBU9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBU9.DE
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis		0.92%0.90%0.88%1.05%1.22%0.75%1.23%1.21%1.30%1.35%1.51%1.38%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок UBU9.DE и VOO

Максимальная просадка UBU9.DE за все время составила -33.82%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBU9.DE и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

UBU9.DEVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.82%

-33.99%

+0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-8.90%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

-24.52%

+1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

-33.99%

+0.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.10%

-5.44%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-3.72%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.57%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности UBU9.DE и VOO

Текущая волатильность для UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UBU9.DE) составляет 3.63%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что UBU9.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UBU9.DEVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

4.36%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

9.85%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

20.48%

-3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.24%

16.70%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.15%

18.56%

-2.41%