Сравнение UBU9.DE с IBCK.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UBU9.DE) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (IBCK.DE).
UBU9.DE и IBCK.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBU9.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 5 авг. 2025 г.. IBCK.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Minimum Volatility. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UBU9.DE и IBCK.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBU9.DE и IBCK.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBU9.DE UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis | -3.10% | 4.68% | 32.18% | 22.24% | -14.31% | 40.34% | 6.45% | 34.24% | -1.39% | 6.52% |
IBCK.DE iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) | -2.57% | -0.69% | 25.61% | 6.20% | -6.04% | 35.73% | -2.18% | 34.85% | -1.47% | 2.29% |
Доходность по периодам
С начала года, UBU9.DE показывает доходность -3.10%, что значительно ниже, чем у IBCK.DE с доходностью -2.57%. За последние 10 лет акции UBU9.DE превзошли акции IBCK.DE по среднегодовой доходности: 13.44% против 9.65% соответственно.
UBU9.DE
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -0.00%
- 1 год
- 10.10%
- 3 года*
- 15.95%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 13.44%
IBCK.DE
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -2.57%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- -1.41%
- 3 года*
- 8.95%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- 9.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBU9.DE и IBCK.DE
UBU9.DE берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IBCK.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UBU9.DE vs. IBCK.DE — Ранг доходности на риск
UBU9.DE
IBCK.DE
Сравнение UBU9.DE c IBCK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UBU9.DE) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (IBCK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBU9.DE | IBCK.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | -0.11 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | -0.05 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.99 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 0.28 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 0.88 | +3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBU9.DE | IBCK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | -0.11 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.68 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.68 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.85 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между UBU9.DE и IBCK.DE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBU9.DE и IBCK.DE
Дивидендная доходность UBU9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как IBCK.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBU9.DE UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis | 0.92% | 0.90% | 0.88% | 1.05% | 1.22% | 0.75% | 1.23% | 1.21% | 1.30% | 1.35% | 1.51% | 1.38% |
IBCK.DE iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UBU9.DE и IBCK.DE
Максимальная просадка UBU9.DE за все время составила -33.82%, примерно равная максимальной просадке IBCK.DE в -33.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBU9.DE и IBCK.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBU9.DE | IBCK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.82% | -33.11% | -0.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -9.12% | -4.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | -17.55% | -5.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.82% | -33.11% | -0.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.29% | -7.77% | +2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -4.50% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 1.91% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBU9.DE и IBCK.DE
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UBU9.DE) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (IBCK.DE) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что UBU9.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBCK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBU9.DE | IBCK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 2.61% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.62% | 6.13% | +2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.20% | 13.36% | +3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.24% | 12.43% | +2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.15% | 14.06% | +2.09% |