PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBU9.DE с 4UBQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UBU9.DE с 4UBQ.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UBU9.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE).

UBU9.DE и 4UBQ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBU9.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 5 авг. 2025 г.. 4UBQ.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S&P 500 ESG. Фонд был запущен 18 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UBU9.DE и 4UBQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UBU9.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBU9.DE и 4UBQ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
UBU9.DE
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis		-2.91%4.68%32.18%22.24%-14.31%40.34%9.49%
4UBQ.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc		-2.67%5.39%31.02%24.03%-13.92%43.62%8.66%

Доходность по периодам

С начала года, UBU9.DE показывает доходность -2.91%, что значительно ниже, чем у 4UBQ.DE с доходностью -2.67%.

UBU9.DE

1 день
0.20%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-2.91%
6 месяцев
-0.22%
1 год
10.33%
3 года*
15.88%
5 лет*
12.00%
10 лет*
13.45%

4UBQ.DE

1 день
0.20%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
1.52%
1 год
11.99%
3 года*
16.16%
5 лет*
13.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с UBU9.DE:
UBU9.DE с FXAIXUBU9.DE с VUSA.DEUBU9.DE с VGKUBU9.DE с VOOUBU9.DE с SPYL.DEUBU9.DE с SPX5.LUBU9.DE с IBCK.DE
Часто сравнивают с 4UBQ.DE:
4UBQ.DE с VUAA.L4UBQ.DE с ESG4UBQ.DE с VUSA.AS4UBQ.DE с SPHQ4UBQ.DE с VOO4UBQ.DE с VUAG.L4UBQ.DE с IUIT.L

Сравнение комиссий UBU9.DE и 4UBQ.DE

UBU9.DE берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии 4UBQ.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

4UBQ.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc
UBU9.DE
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis

Доходность на риск

UBU9.DE vs. 4UBQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBU9.DE
Ранг доходности на риск UBU9.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBU9.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBU9.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBU9.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBU9.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBU9.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
4UBQ.DE
Ранг доходности на риск 4UBQ.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4UBQ.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4UBQ.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4UBQ.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4UBQ.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4UBQ.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBU9.DE c 4UBQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UBU9.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBU9.DE4UBQ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.70

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

1.03

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.15

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

2.67

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.88

9.65

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBU9.DE vs. 4UBQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBU9.DE на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 4UBQ.DE равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBU9.DE и 4UBQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBU9.DE4UBQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.70

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.84

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.96

-0.09

Корреляция

Корреляция между UBU9.DE и 4UBQ.DE составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBU9.DE и 4UBQ.DE

Дивидендная доходность UBU9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как 4UBQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBU9.DE
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis		0.92%0.90%0.88%1.05%1.22%0.75%1.23%1.21%1.30%1.35%1.51%1.38%
4UBQ.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UBU9.DE и 4UBQ.DE

Максимальная просадка UBU9.DE за все время составила -33.82%, что больше максимальной просадки 4UBQ.DE в -23.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBU9.DE и 4UBQ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

UBU9.DE4UBQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.82%

-23.35%

-10.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-8.72%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

-23.35%

+0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.10%

-4.75%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-4.12%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

1.92%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности UBU9.DE и 4UBQ.DE

UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UBU9.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE) имеют волатильность 3.63% и 3.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UBU9.DE4UBQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

3.74%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

8.36%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

17.05%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.24%

15.30%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.15%

15.51%

+0.64%