Сравнение UBU9.DE с FXAIX
UBU9.DE (UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis) and FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) are both S&P 500 funds - UBU9.DE tracks the S&P 500 while FXAIX tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UBU9.DE returned 14.28%/yr vs 14.80%/yr for FXAIX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UBU9.DE charges 0.03%/yr vs 0.02%/yr for FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности UBU9.DE и FXAIX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UBU9.DE торгуется в EUR, в то время как FXAIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FXAIX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UBU9.DE показывает доходность 11.80%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 13.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UBU9.DE имеют среднегодовую доходность 14.28%, а акции FXAIX немного впереди с 14.80%.
UBU9.DE
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 0.80%
- 6 месяцев
- 9.49%
- С начала года
- 11.80%
- 1 год
- 21.64%
- 3 года*
- 18.63%
- 5 лет*
- 13.44%
- 10 лет*
- 14.28%
FXAIX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 2.12%
- 6 месяцев
- 10.67%
- С начала года
- 13.69%
- 1 год
- 22.67%
- 3 года*
- 19.40%
- 5 лет*
- 14.04%
- 10 лет*
- 14.80%
Сравнение доходности по годам UBU9.DE и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBU9.DE UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis | 11.80% | 4.77% | 32.31% | 22.36% | -14.25% | 40.60% | 6.64% | 34.48% | -1.14% | 6.72% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 13.69% | 3.86% | 33.27% | 22.50% | -13.06% | 38.33% | 8.66% | 34.45% | 0.06% | 6.85% |
Correlation
The correlation between UBU9.DE and FXAIX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2012 г. | 0.61 |
The correlation between UBU9.DE and FXAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBU9.DE vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
UBU9.DE
FXAIX
Сравнение UBU9.DE c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UBU9.DE) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UBU9.DE | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.35 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 3.26 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.53 | 12.19 | -1.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UBU9.DE и FXAIX
Максимальная просадка UBU9.DE за все время составила -33.82%, примерно равная максимальной просадке FXAIX в -33.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBU9.DE и FXAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBU9.DE | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.82% | -33.29% | -0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.17% | -7.33% | +0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.30% | -23.83% | +0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | -23.83% | +0.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.82% | -33.29% | -0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -0.77% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -3.90% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 1.96% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBU9.DE и FXAIX
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UBU9.DE) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что UBU9.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBU9.DE | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | 2.73% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.87% | 9.18% | -1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.81% | 12.60% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.26% | 16.88% | -1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.06% | 18.60% | -2.54% |
Сравнение комиссий UBU9.DE и FXAIX
UBU9.DE берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBU9.DE и FXAIX
Дивидендная доходность UBU9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности FXAIX в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.05% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
UBU9.DE UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis | 0.94% | 0.98% | 0.96% | 1.15% | 1.30% | 0.90% | 1.40% | 1.36% | 1.57% | 1.53% | 1.66% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
UBU9.DE and FXAIX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UBU9.DE и FXAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор