PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBU9.DE с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UBU9.DE с FXAIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UBU9.DE) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

UBU9.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 5 авг. 2025 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UBU9.DE и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UBU9.DE) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBU9.DE и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBU9.DE
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis		-2.91%4.68%32.18%22.24%-14.31%40.34%6.45%34.24%-1.39%6.52%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		-2.35%3.86%33.27%22.50%-13.06%38.33%8.66%34.45%0.06%6.85%
Разные валюты инструментов

UBU9.DE торгуется в EUR, в то время как FXAIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FXAIX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UBU9.DE показывает доходность -2.91%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -2.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UBU9.DE имеют среднегодовую доходность 13.45%, а акции FXAIX немного впереди с 13.99%.

UBU9.DE

1 день
0.20%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-2.91%
6 месяцев
-0.22%
1 год
10.33%
3 года*
15.88%
5 лет*
12.00%
10 лет*
13.45%

FXAIX

1 день
0.61%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-2.17%
6 месяцев
-0.20%
1 год
9.87%
3 года*
16.05%
5 лет*
12.35%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с UBU9.DE:
UBU9.DE с VUSA.DEUBU9.DE с VGKUBU9.DE с VOOUBU9.DE с SPYL.DEUBU9.DE с SPX5.LUBU9.DE с IBCK.DEUBU9.DE с 4UBQ.DE
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Сравнение комиссий UBU9.DE и FXAIX

UBU9.DE берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UBU9.DE
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Доходность на риск

UBU9.DE vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBU9.DE
Ранг доходности на риск UBU9.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBU9.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBU9.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBU9.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBU9.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBU9.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBU9.DE c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UBU9.DE) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBU9.DEFXAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.50

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

0.82

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.13

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

0.76

+1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.88

3.21

+4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBU9.DE vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBU9.DE на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBU9.DE и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBU9.DEFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.50

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.74

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.75

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.85

+0.03

Корреляция

Корреляция между UBU9.DE и FXAIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBU9.DE и FXAIX

Дивидендная доходность UBU9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности FXAIX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBU9.DE
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis		0.92%0.90%0.88%1.05%1.22%0.75%1.23%1.21%1.30%1.35%1.51%1.38%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.16%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Просадки

Сравнение просадок UBU9.DE и FXAIX

Максимальная просадка UBU9.DE за все время составила -33.82%, примерно равная максимальной просадке FXAIX в -33.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBU9.DE и FXAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

UBU9.DEFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.82%

-33.79%

-0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-8.89%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

-24.50%

+1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

-33.79%

-0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.10%

-5.56%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-3.83%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.55%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности UBU9.DE и FXAIX

Текущая волатильность для UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UBU9.DE) составляет 3.63%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что UBU9.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UBU9.DEFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

4.43%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

9.93%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

20.68%

-3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.24%

16.83%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.15%

18.64%

-2.49%