Сравнение UBT с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
UBT и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UBT и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBT и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | -0.94% | 2.03% | -21.81% | -3.68% | -55.54% | -12.14% | 31.87% | 24.46% | -6.54% | 16.12% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, UBT показывает доходность -0.94%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции UBT уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -7.68% против 18.99% соответственно.
UBT
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- -8.08%
- 3 года*
- -12.25%
- 5 лет*
- -17.10%
- 10 лет*
- -7.68%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBT и QQQ
UBT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
UBT vs. QQQ — Ранг доходности на риск
UBT
QQQ
Сравнение UBT c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBT | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | 1.07 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | 1.66 | -2.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.24 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 2.00 | -2.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 7.32 | -7.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBT | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 1.07 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 | 0.59 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.26 | 0.86 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.38 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между UBT и QQQ составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBT и QQQ
Дивидендная доходность UBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 3.92% | 4.26% | 4.50% | 3.54% | 0.30% | 0.00% | 0.26% | 1.50% | 1.55% | 1.37% | 0.75% | 1.56% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок UBT и QQQ
Максимальная просадка UBT за все время составила -78.90%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBT и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBT | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.90% | -82.97% | +4.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.64% | -12.62% | -6.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.49% | -35.12% | -37.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.90% | -35.12% | -43.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.24% | -7.86% | -68.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.84% | -32.99% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.13% | 3.44% | +6.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBT и QQQ
ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что UBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBT | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 6.61% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.21% | 12.82% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 22.70% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.35% | 22.38% | +8.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.37% | 22.25% | +7.12% |