PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBT с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBT с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UBT (ProShares Ultra 20+ Year Treasury) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - UBT is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%), while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UBT returned -8.12%/yr vs 21.84%/yr for QQQ. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. UBT charges 0.95%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности UBT и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBT показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 20.71%. За последние 10 лет акции UBT уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -8.12% против 21.84% соответственно.

UBT

1 день
0.37%
1 месяц
0.56%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
-5.15%
1 год
1.40%
3 года*
-10.15%
5 лет*
-17.93%
10 лет*
-8.12%

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBT и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury		-2.33%2.03%-21.81%-3.68%-55.54%-12.14%31.87%24.46%-6.54%16.12%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between UBT and QQQ is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2010 г.

-0.19

The correlation between UBT and QQQ shifts across timeframes, from -0.19 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UBT и QQQ

Секторы
UBT
QQQ

Финансовые услуги

93.9%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

UBT
93.9%
QQQ
0.2%

Сырьевые материалы

UBT

-

QQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

UBT

-

QQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

UBT

-

QQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

UBT

-

QQQ
7.7%

Энергетика

UBT

-

QQQ
0.6%

Здравоохранение

UBT

-

QQQ
4.2%

Промышленность

UBT

-

QQQ
2.8%

Недвижимость

UBT

-

QQQ
0.1%

Технологии

UBT

-

QQQ
53.8%

Коммунальные услуги

UBT

-

QQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra 20+ Year Treasury

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с UBT:
UBT с TLTUBT с TMFUBT с KMLMUBT с QLDUBT с EDVUBT с VTUBT с PST
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

UBT vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBT
Ранг доходности на риск UBT: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBT: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBT: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBT: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBT: 1010
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBT c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
2.57

-2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.24
3.37

-3.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.44

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

3.42

-3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.20

13.14

-12.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBT vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBT на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBT и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

2.57

-2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

0.80

-1.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

0.98

-1.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.41

-0.39

Просадки

Сравнение просадок UBT и QQQ

Максимальная просадка UBT за все время составила -78.90%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBT и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.90%

-82.97%

+4.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.86%

-11.96%

-4.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.62%

-22.77%

-13.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.49%

-35.12%

-37.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.90%

-35.12%

-43.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.57%

-0.74%

-75.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.31%

-32.78%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.04%

3.11%

+3.93%

Волатильность

Сравнение волатильности UBT и QQQ

ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что UBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

4.51%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

12.10%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.41%

15.94%

+3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.31%

22.37%

+8.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.31%

22.29%

+7.02%

Сравнение комиссий UBT и QQQ

UBT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBT и QQQ

Дивидендная доходность UBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury		3.98%4.26%4.50%3.54%0.30%0.00%0.26%1.50%1.55%1.37%0.75%1.56%

Часто задаваемые вопросы

UBT and QQQ have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UBT has higher volatility (5.35%) compared to QQQ (4.51%). In terms of maximum drawdown, UBT dropped -78.90% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 21.84% vs -8.12% for UBT. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.84% return vs -8.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.95% for UBT.

UBT has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 0.38% for QQQ.

UBT is categorized as Leveraged Bonds, while QQQ is Nasdaq-100. UBT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%), while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for UBT and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBT и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор