Сравнение UBSFY с EA
UBSFY (Ubisoft Entertainment ADR) and EA (Electronic Arts Inc.) are both stocks. Both operate in the Electronic Gaming & Multimedia industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, UBSFY returned -16.55%/yr vs 11.43%/yr for EA. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UBSFY и EA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBSFY показывает доходность -23.45%, что значительно ниже, чем у EA с доходностью 0.39%. За последние 10 лет акции UBSFY уступали акциям EA по среднегодовой доходности: -16.55% против 11.43% соответственно.
UBSFY
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- -23.45%
- 6 месяцев
- -23.71%
- 1 год
- -47.39%
- 3 года*
- -41.52%
- 5 лет*
- -39.58%
- 10 лет*
- -16.55%
EA
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 30.23%
- 3 года*
- 17.94%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 11.43%
Сравнение доходности по годам UBSFY и EA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBSFY Ubisoft Entertainment ADR | -23.45% | -46.30% | -46.60% | -10.03% | -42.30% | -49.40% | 39.69% | -14.78% | 5.55% | 117.49% |
EA Electronic Arts Inc. | 0.39% | 40.33% | 7.49% | 12.67% | -6.84% | -7.69% | 33.75% | 36.24% | -24.89% | 33.39% |
Correlation
The correlation between UBSFY and EA is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г. | 0.18 |
The correlation between UBSFY and EA shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.21 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UBSFY:
-€2.50
EA:
$4.67
UBSFY:
0.20
EA:
5.15
UBSFY:
€3.29B
EA:
$7.55B
UBSFY:
€1.32B
EA:
$5.94B
UBSFY:
-€881.55M
EA:
$1.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBSFY vs. EA — Ранг доходности на риск
UBSFY
EA
Сравнение UBSFY c EA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ubisoft Entertainment ADR (UBSFY) и Electronic Arts Inc. (EA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UBSFY | EA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.56 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 4.07 | -4.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 12.79 | -13.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UBSFY и EA
Максимальная просадка UBSFY за все время составила -96.58%, что больше максимальной просадки EA в -84.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBSFY и EA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBSFY | EA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.58% | -84.24% | -12.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.60% | -7.46% | -57.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.60% | -30.54% | -57.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.28% | -30.54% | -63.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.58% | -49.83% | -46.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.43% | 0.00% | -95.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.41% | -26.19% | -20.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.50% | 2.37% | +39.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBSFY и EA
Ubisoft Entertainment ADR (UBSFY) имеет более высокую волатильность в 14.13% по сравнению с Electronic Arts Inc. (EA) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что UBSFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBSFY | EA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.13% | 1.14% | +12.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.89% | 4.35% | +51.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.08% | 20.81% | +43.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.90% | 23.78% | +31.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.97% | 27.68% | +18.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBSFY и EA
UBSFY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA Electronic Arts Inc. | 0.37% | 0.37% | 0.52% | 0.56% | 0.61% | 0.52% | 0.12% |
UBSFY Ubisoft Entertainment ADR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UBSFY и EA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ubisoft Entertainment ADR и Electronic Arts Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UBSFY and EA have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UBSFY has higher volatility (14.13%) compared to EA (1.14%). In terms of maximum drawdown, UBSFY dropped -96.58% vs EA's -84.24%.
EA currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBSFY и EA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор