PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UBSFY с EA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UBSFY с EA

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ubisoft Entertainment ADR (UBSFY) и Electronic Arts Inc. (EA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UBSFY или EA.

Корреляция

Корреляция между UBSFY и EA составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности UBSFY и EA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ubisoft Entertainment ADR (UBSFY) и Electronic Arts Inc. (EA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-59.15%
403.04%
UBSFY
EA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UBSFY:

-0.75

EA:

0.56

Коэф-т Сортино

UBSFY:

-1.02

EA:

0.83

Коэф-т Омега

UBSFY:

0.87

EA:

1.15

Коэф-т Кальмара

UBSFY:

-0.55

EA:

0.51

Коэф-т Мартина

UBSFY:

-1.20

EA:

1.40

Индекс Язвы

UBSFY:

42.34%

EA:

11.17%

Дневная вол-ть

UBSFY:

68.47%

EA:

28.19%

Макс. просадка

UBSFY:

-92.22%

EA:

-84.24%

Текущая просадка

UBSFY:

-90.70%

EA:

-12.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UBSFY:

$1.49B

EA:

$38.02B

EPS

UBSFY:

-$0.10

EA:

$3.87

Коэффициент PEG

UBSFY:

2.65

EA:

1.85

Коэффициент P/S

UBSFY:

0.70

EA:

5.17

Коэффициент P/B

UBSFY:

0.73

EA:

5.05

Общая выручка (12 мес.)

UBSFY:

$671.90M

EA:

$5.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

UBSFY:

$581.60M

EA:

$4.37B

EBITDA (12 мес.)

UBSFY:

-$226.60M

EA:

$1.48B

Доходность по периодам

С начала года, UBSFY показывает доходность -16.30%, что значительно ниже, чем у EA с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции UBSFY уступали акциям EA по среднегодовой доходности: -4.97% против 9.64% соответственно.

UBSFY

С начала года

-16.30%

1 месяц

-22.07%

6 месяцев

-20.98%

1 год

-50.66%

5 лет

-31.17%

10 лет

-4.97%

EA

С начала года

0.07%

1 месяц

1.17%

6 месяцев

1.06%

1 год

14.69%

5 лет

5.22%

10 лет

9.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UBSFY и EA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UBSFY
Ранг риск-скорректированной доходности UBSFY, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UBSFY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBSFY, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBSFY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBSFY, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBSFY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
EA
Ранг риск-скорректированной доходности EA, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UBSFY c EA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ubisoft Entertainment ADR (UBSFY) и Electronic Arts Inc. (EA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа UBSFY, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UBSFY: -0.75
EA: 0.56
Коэффициент Сортино UBSFY, с текущим значением в -1.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UBSFY: -1.02
EA: 0.83
Коэффициент Омега UBSFY, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UBSFY: 0.87
EA: 1.15
Коэффициент Кальмара UBSFY, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UBSFY: -0.55
EA: 0.51
Коэффициент Мартина UBSFY, с текущим значением в -1.20, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
UBSFY: -1.20
EA: 1.40

Показатель коэффициента Шарпа UBSFY на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа EA равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBSFY и EA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.75
0.56
UBSFY
EA

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBSFY и EA

UBSFY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

TTM20242023202220212020
UBSFY
Ubisoft Entertainment ADR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EA
Electronic Arts Inc.		0.52%0.52%0.56%0.61%0.52%0.12%

Просадки

Сравнение просадок UBSFY и EA

Максимальная просадка UBSFY за все время составила -92.22%, что больше максимальной просадки EA в -84.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBSFY и EA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-90.70%
-12.74%
UBSFY
EA

Волатильность

Сравнение волатильности UBSFY и EA

Ubisoft Entertainment ADR (UBSFY) имеет более высокую волатильность в 32.61% по сравнению с Electronic Arts Inc. (EA) с волатильностью 10.20%. Это указывает на то, что UBSFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.61%
10.20%
UBSFY
EA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UBSFY и EA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ubisoft Entertainment ADR и Electronic Arts Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию