Сравнение UBSFY с VT
UBSFY (Ubisoft Entertainment ADR) is a stock, while VT (Vanguard Total World Stock ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, UBSFY returned -16.55%/yr vs 13.25%/yr for VT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UBSFY и VT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBSFY показывает доходность -23.45%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 10.43%. За последние 10 лет акции UBSFY уступали акциям VT по среднегодовой доходности: -16.55% против 13.25% соответственно.
UBSFY
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- -23.45%
- 6 месяцев
- -23.71%
- 1 год
- -47.39%
- 3 года*
- -41.52%
- 5 лет*
- -39.58%
- 10 лет*
- -16.55%
VT
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 10.43%
- 6 месяцев
- 9.42%
- 1 год
- 24.79%
- 3 года*
- 20.08%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 13.25%
Сравнение доходности по годам UBSFY и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBSFY Ubisoft Entertainment ADR | -23.45% | -46.30% | -46.60% | -10.03% | -42.30% | -49.40% | 39.69% | -14.78% | 5.55% | 117.49% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 10.43% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 18.27% | 16.59% | 26.81% | -9.76% | 24.50% |
Correlation
The correlation between UBSFY and VT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBSFY vs. VT — Ранг доходности на риск
UBSFY
VT
Сравнение UBSFY c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ubisoft Entertainment ADR (UBSFY) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UBSFY | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.34 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 2.57 | -3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 11.09 | -12.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UBSFY и VT
Максимальная просадка UBSFY за все время составила -96.58%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBSFY и VT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBSFY | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.58% | -50.27% | -46.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.60% | -9.67% | -54.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.60% | -16.51% | -71.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.28% | -26.38% | -67.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.58% | -34.24% | -62.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.43% | -2.47% | -92.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.41% | -7.00% | -39.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.50% | 2.24% | +39.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBSFY и VT
Ubisoft Entertainment ADR (UBSFY) имеет более высокую волатильность в 14.13% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что UBSFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBSFY | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.13% | 5.53% | +8.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.89% | 11.28% | +44.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.08% | 13.51% | +50.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.90% | 16.19% | +38.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.97% | 17.19% | +28.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBSFY и VT
UBSFY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBSFY Ubisoft Entertainment ADR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.60% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
UBSFY and VT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UBSFY has higher volatility (14.13%) compared to VT (5.53%). In terms of maximum drawdown, UBSFY dropped -96.58% vs VT's -50.27%.
VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBSFY и VT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор