Сравнение UBSFY с VT
UBSFY (Ubisoft Entertainment ADR) is a stock, while VT (Vanguard Total World Stock ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, UBSFY returned -16.83%/yr vs 12.74%/yr for VT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UBSFY и VT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBSFY показывает доходность -18.28%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 12.24%. За последние 10 лет акции UBSFY уступали акциям VT по среднегодовой доходности: -16.83% против 12.74% соответственно.
UBSFY
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- -18.28%
- 6 месяцев
- -19.93%
- 1 год
- -45.39%
- 3 года*
- -41.14%
- 5 лет*
- -38.96%
- 10 лет*
- -16.83%
VT
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 4.91%
- С начала года
- 12.24%
- 6 месяцев
- 13.14%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 20.93%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 12.74%
Сравнение доходности по годам UBSFY и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBSFY Ubisoft Entertainment ADR | -18.28% | -46.30% | -46.60% | -10.03% | -42.30% | -49.40% | 39.69% | -14.78% | 5.55% | 117.49% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 12.24% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 18.27% | 16.59% | 26.81% | -9.76% | 24.50% |
Correlation
The correlation between UBSFY and VT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBSFY vs. VT — Ранг доходности на риск
UBSFY
VT
Сравнение UBSFY c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ubisoft Entertainment ADR (UBSFY) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBSFY | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.42 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 3.04 | -3.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 13.53 | -14.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBSFY | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | 2.31 | -3.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.72 | 0.69 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.37 | 0.74 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.44 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок UBSFY и VT
Максимальная просадка UBSFY за все время составила -96.58%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBSFY и VT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBSFY | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.58% | -50.27% | -46.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.60% | -9.67% | -54.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.60% | -16.51% | -71.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.28% | -26.38% | -67.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.58% | -34.24% | -62.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.12% | -0.88% | -94.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.25% | -7.02% | -39.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.70% | 2.17% | +37.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBSFY и VT
Ubisoft Entertainment ADR (UBSFY) имеет более высокую волатильность в 20.56% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что UBSFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBSFY | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.56% | 3.83% | +16.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.72% | 10.17% | +45.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.18% | 12.70% | +51.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.65% | 16.05% | +38.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.93% | 17.23% | +28.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBSFY и VT
UBSFY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBSFY Ubisoft Entertainment ADR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.59% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
UBSFY and VT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UBSFY has higher volatility (20.56%) compared to VT (3.83%). In terms of maximum drawdown, UBSFY dropped -96.58% vs VT's -50.27%.
VT currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBSFY и VT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор