Сравнение UBSFY с VT

С начала года, UBSFY показывает доходность -42.07%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции UBSFY уступали акциям VT по среднегодовой доходности: -18.18% против 11.64% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ubisoft Entertainment ADR (UBSFY) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UBSFY на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBSFY и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между UBSFY и VT составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

UBSFY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.

Максимальная просадка UBSFY за все время составила -96.58%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBSFY и VT.

Ubisoft Entertainment ADR (UBSFY) имеет более высокую волатильность в 16.41% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что UBSFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.