PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UBSFY с VT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UBSFY с VT

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ubisoft Entertainment ADR (UBSFY) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).

VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UBSFY или VT.

Корреляция

Корреляция между UBSFY и VT составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UBSFY и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ubisoft Entertainment ADR (UBSFY) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UBSFY:

-0.75

VT:

0.61

Коэф-т Сортино

UBSFY:

-1.01

VT:

0.98

Коэф-т Омега

UBSFY:

0.87

VT:

1.14

Коэф-т Кальмара

UBSFY:

-0.54

VT:

0.66

Коэф-т Мартина

UBSFY:

-1.18

VT:

2.87

Индекс Язвы

UBSFY:

42.47%

VT:

3.77%

Дневная вол-ть

UBSFY:

67.64%

VT:

17.79%

Макс. просадка

UBSFY:

-92.22%

VT:

-50.27%

Текущая просадка

UBSFY:

-90.57%

VT:

-1.36%

Доходность по периодам

С начала года, UBSFY показывает доходность -15.19%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 4.43%. За последние 10 лет акции UBSFY уступали акциям VT по среднегодовой доходности: -4.37% против 9.01% соответственно.

UBSFY

С начала года

-15.19%

1 месяц

11.17%

6 месяцев

-14.23%

1 год

-50.54%

3 года

-38.96%

5 лет

-31.59%

10 лет

-4.37%

VT

С начала года

4.43%

1 месяц

11.71%

6 месяцев

3.43%

1 год

10.78%

3 года

13.44%

5 лет

13.97%

10 лет

9.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ubisoft Entertainment ADR

Vanguard Total World Stock ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UBSFY и VT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UBSFY
Ранг риск-скорректированной доходности UBSFY, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UBSFY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBSFY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBSFY, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBSFY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBSFY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг риск-скорректированной доходности VT, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UBSFY c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ubisoft Entertainment ADR (UBSFY) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UBSFY на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBSFY и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBSFY и VT

UBSFY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UBSFY
Ubisoft Entertainment ADR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.85%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%

Просадки

Сравнение просадок UBSFY и VT

Максимальная просадка UBSFY за все время составила -92.22%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBSFY и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UBSFY и VT

Ubisoft Entertainment ADR (UBSFY) имеет более высокую волатильность в 18.87% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что UBSFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...