PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UBSFY с PEY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UBSFY с PEY

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ubisoft Entertainment ADR (UBSFY) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY).

PEY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dividend Achiever 50 Index. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UBSFY или PEY.

Корреляция

Корреляция между UBSFY и PEY составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UBSFY и PEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ubisoft Entertainment ADR (UBSFY) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UBSFY:

-0.75

PEY:

0.18

Коэф-т Сортино

UBSFY:

-1.01

PEY:

0.32

Коэф-т Омега

UBSFY:

0.87

PEY:

1.04

Коэф-т Кальмара

UBSFY:

-0.54

PEY:

0.13

Коэф-т Мартина

UBSFY:

-1.18

PEY:

0.41

Индекс Язвы

UBSFY:

42.47%

PEY:

5.90%

Дневная вол-ть

UBSFY:

67.64%

PEY:

17.85%

Макс. просадка

UBSFY:

-92.22%

PEY:

-72.82%

Текущая просадка

UBSFY:

-90.57%

PEY:

-10.69%

Доходность по периодам

С начала года, UBSFY показывает доходность -15.19%, что значительно ниже, чем у PEY с доходностью -3.42%. За последние 10 лет акции UBSFY уступали акциям PEY по среднегодовой доходности: -4.37% против 8.56% соответственно.

UBSFY

С начала года

-15.19%

1 месяц

11.17%

6 месяцев

-14.23%

1 год

-50.54%

3 года

-38.96%

5 лет

-31.59%

10 лет

-4.37%

PEY

С начала года

-3.42%

1 месяц

5.38%

6 месяцев

-6.73%

1 год

3.22%

3 года

3.00%

5 лет

12.97%

10 лет

8.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ubisoft Entertainment ADR

Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UBSFY и PEY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UBSFY
Ранг риск-скорректированной доходности UBSFY, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UBSFY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBSFY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBSFY, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBSFY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBSFY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
PEY
Ранг риск-скорректированной доходности PEY, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEY, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UBSFY c PEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ubisoft Entertainment ADR (UBSFY) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UBSFY на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа PEY равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBSFY и PEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBSFY и PEY

UBSFY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PEY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UBSFY
Ubisoft Entertainment ADR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		4.67%4.44%4.58%4.22%3.83%4.30%3.78%4.33%3.21%3.12%3.44%3.24%

Просадки

Сравнение просадок UBSFY и PEY

Максимальная просадка UBSFY за все время составила -92.22%, что больше максимальной просадки PEY в -72.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBSFY и PEY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UBSFY и PEY

Ubisoft Entertainment ADR (UBSFY) имеет более высокую волатильность в 18.87% по сравнению с Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что UBSFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...