Сравнение UBSFY с PEY
UBSFY (Ubisoft Entertainment ADR) is a stock, while PEY (Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF) is Mid Cap Value Equities fund tracking the NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index. Over the past 10 years, UBSFY returned -16.96%/yr vs 8.51%/yr for PEY. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UBSFY и PEY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBSFY показывает доходность -20.69%, что значительно ниже, чем у PEY с доходностью 13.21%. За последние 10 лет акции UBSFY уступали акциям PEY по среднегодовой доходности: -16.96% против 8.51% соответственно.
UBSFY
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- 4.55%
- С начала года
- -20.69%
- 6 месяцев
- -18.73%
- 1 год
- -50.43%
- 3 года*
- -41.82%
- 5 лет*
- -39.33%
- 10 лет*
- -16.96%
PEY
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- 13.21%
- 6 месяцев
- 13.70%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 11.81%
- 5 лет*
- 5.83%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение доходности по годам UBSFY и PEY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBSFY Ubisoft Entertainment ADR | -20.69% | -46.30% | -46.60% | -10.03% | -42.30% | -49.40% | 39.69% | -14.78% | 5.55% | 117.49% |
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 13.21% | 0.56% | 5.25% | 7.29% | 2.45% | 26.15% | -3.85% | 24.76% | -7.49% | 8.78% |
Correlation
The correlation between UBSFY and PEY is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBSFY vs. PEY — Ранг доходности на риск
UBSFY
PEY
Сравнение UBSFY c PEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ubisoft Entertainment ADR (UBSFY) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBSFY | PEY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.22 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 2.05 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 5.75 | -7.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBSFY | PEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | 1.30 | -2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.72 | 0.36 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.37 | 0.45 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.28 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок UBSFY и PEY
Максимальная просадка UBSFY за все время составила -96.58%, что больше максимальной просадки PEY в -72.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBSFY и PEY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBSFY | PEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.58% | -72.81% | -23.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.60% | -8.88% | -55.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.60% | -17.90% | -69.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.28% | -17.90% | -76.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.58% | -41.55% | -55.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.27% | -0.41% | -94.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.27% | -12.88% | -33.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.83% | 3.17% | +36.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBSFY и PEY
Ubisoft Entertainment ADR (UBSFY) имеет более высокую волатильность в 20.27% по сравнению с Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что UBSFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBSFY | PEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.27% | 3.88% | +16.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.79% | 9.34% | +46.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.23% | 14.13% | +50.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.66% | 16.41% | +38.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.93% | 18.90% | +27.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBSFY и PEY
UBSFY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PEY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 4.46% | 4.85% | 4.44% | 4.58% | 4.22% | 3.83% | 4.30% | 3.78% | 4.33% | 3.21% | 3.12% | 3.44% |
UBSFY Ubisoft Entertainment ADR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UBSFY and PEY have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UBSFY has higher volatility (20.27%) compared to PEY (3.88%). In terms of maximum drawdown, UBSFY dropped -96.58% vs PEY's -72.81%.
PEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBSFY и PEY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор