Сравнение UBSFY с NTDOY
UBSFY (Ubisoft Entertainment ADR) and NTDOY (Nintendo Co ADR) are both stocks. Both operate in the Electronic Gaming & Multimedia industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, UBSFY returned -16.93%/yr vs 4.76%/yr for NTDOY. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UBSFY и NTDOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBSFY показывает доходность -15.86%, что значительно выше, чем у NTDOY с доходностью -34.34%. За последние 10 лет акции UBSFY уступали акциям NTDOY по среднегодовой доходности: -16.93% против 4.76% соответственно.
UBSFY
- 1 день
- -3.56%
- 1 месяц
- 9.91%
- 6 месяцев
- -20.78%
- С начала года
- -15.86%
- 1 год
- -42.99%
- 3 года*
- -41.03%
- 5 лет*
- -37.94%
- 10 лет*
- -16.93%
NTDOY
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -0.81%
- 6 месяцев
- -33.39%
- С начала года
- -34.34%
- 1 год
- -49.70%
- 3 года*
- -0.92%
- 5 лет*
- -4.50%
- 10 лет*
- 4.76%
Сравнение доходности по годам UBSFY и NTDOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBSFY Ubisoft Entertainment ADR | -15.86% | -46.30% | -46.60% | -10.03% | -42.30% | -49.40% | 39.69% | -14.78% | 5.55% | 117.49% |
NTDOY Nintendo Co ADR | -34.34% | 16.19% | 13.11% | 24.66% | -10.74% | -27.51% | 61.36% | 50.76% | -26.56% | 76.94% |
Correlation
The correlation between UBSFY and NTDOY is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
UBSFY:
$815.67M
NTDOY:
$51.05B
UBSFY:
-€2.50
NTDOY:
¥92.48
UBSFY:
0.21
NTDOY:
3.57
UBSFY:
0.48
NTDOY:
2.81
UBSFY:
€3.29B
NTDOY:
¥2.34T
UBSFY:
€1.32B
NTDOY:
¥921.95B
UBSFY:
-€881.55M
NTDOY:
¥500.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBSFY vs. NTDOY — Ранг доходности на риск
UBSFY
NTDOY
Сравнение UBSFY c NTDOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ubisoft Entertainment ADR (UBSFY) и Nintendo Co ADR (NTDOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UBSFY | NTDOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.77 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.84 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | -1.37 | +0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UBSFY и NTDOY
Максимальная просадка UBSFY за все время составила -96.58%, что больше максимальной просадки NTDOY в -83.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBSFY и NTDOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBSFY | NTDOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.58% | -83.59% | -12.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.60% | -59.06% | -5.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.60% | -59.06% | -28.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.76% | -59.06% | -34.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.58% | -59.06% | -37.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.98% | -55.52% | -39.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.57% | -37.65% | -8.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.06% | 36.32% | +6.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBSFY и NTDOY
Ubisoft Entertainment ADR (UBSFY) имеет более высокую волатильность в 14.77% по сравнению с Nintendo Co ADR (NTDOY) с волатильностью 8.89%. Это указывает на то, что UBSFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTDOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBSFY | NTDOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.77% | 8.89% | +5.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.51% | 32.53% | +23.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.72% | 39.62% | +25.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.12% | 30.47% | +24.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.02% | 33.98% | +12.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBSFY и NTDOY
Ни UBSFY, ни NTDOY не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTDOY Nintendo Co ADR | 0.00% | 0.87% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% | 0.56% | 1.23% |
UBSFY Ubisoft Entertainment ADR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UBSFY и NTDOY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ubisoft Entertainment ADR и Nintendo Co ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UBSFY and NTDOY have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UBSFY has higher volatility (14.77%) compared to NTDOY (8.89%). In terms of maximum drawdown, UBSFY dropped -96.58% vs NTDOY's -83.59%.
UBSFY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBSFY и NTDOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор