PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBSFY с NTDOY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UBSFY с NTDOY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UBSFY (Ubisoft Entertainment ADR) and NTDOY (Nintendo Co ADR) are both stocks. Both operate in the Electronic Gaming & Multimedia industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, UBSFY returned -16.96%/yr vs 12.31%/yr for NTDOY. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UBSFY и NTDOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ubisoft Entertainment ADR (UBSFY) и Nintendo Co ADR (NTDOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBSFY показывает доходность -20.69%, что значительно выше, чем у NTDOY с доходностью -32.21%. За последние 10 лет акции UBSFY уступали акциям NTDOY по среднегодовой доходности: -16.96% против 12.31% соответственно.

UBSFY

1 день
-2.95%
1 месяц
4.55%
С начала года
-20.69%
6 месяцев
-18.73%
1 год
-50.43%
3 года*
-41.82%
5 лет*
-39.33%
10 лет*
-16.96%

NTDOY

1 день
0.00%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-32.21%
6 месяцев
-44.46%
1 год
-45.52%
3 года*
2.43%
5 лет*
-5.74%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBSFY и NTDOY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBSFY
Ubisoft Entertainment ADR		-20.69%-46.30%-46.60%-10.03%-42.30%-49.40%39.69%-14.78%5.55%117.49%
NTDOY
Nintendo Co ADR		-32.21%16.19%13.11%24.66%-10.74%-27.51%61.36%50.76%-26.56%76.94%

Correlation

The correlation between UBSFY and NTDOY is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г.

0.15

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UBSFY:

$760.70M

NTDOY:

$52.95B

EPS

UBSFY:

-$2.50

NTDOY:

$92.44

Коэффициент P/S

UBSFY:

0.23

NTDOY:

0.02

Коэффициент P/B

UBSFY:

0.52

NTDOY:

0.02

Общая выручка (12 мес.)

UBSFY:

$3.29B

NTDOY:

$2.34T

Валовая прибыль (12 мес.)

UBSFY:

$1.32B

NTDOY:

$921.95B

EBITDA (12 мес.)

UBSFY:

-$881.55M

NTDOY:

$500.07B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ubisoft Entertainment ADR

Nintendo Co ADR

Часто сравнивают с UBSFY:
UBSFY с UBI.PAUBSFY с EAUBSFY с PEYUBSFY с MOATUBSFY с VT
Часто сравнивают с NTDOY:
NTDOY с SONYNTDOY с VOONTDOY с MSFTNTDOY с IMONTDOY с TMNTDOY с INGA.ASNTDOY с CCOEY

Доходность на риск

UBSFY vs. NTDOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBSFY
Ранг доходности на риск UBSFY: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBSFY: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBSFY: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBSFY: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBSFY: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBSFY: 1313
Ранг коэф-та Мартина
NTDOY
Ранг доходности на риск NTDOY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTDOY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTDOY: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTDOY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTDOY: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTDOY: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBSFY c NTDOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ubisoft Entertainment ADR (UBSFY) и Nintendo Co ADR (NTDOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBSFYNTDOYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.79
-1.17

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.02
-1.83

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.80

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

-0.79

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

-1.47

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBSFY vs. NTDOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBSFY на текущий момент составляет -0.79, что выше коэффициента Шарпа NTDOY равного -1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBSFY и NTDOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBSFYNTDOYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

-1.17

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

-0.19

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.37

0.34

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

0.14

-0.31

Просадки

Сравнение просадок UBSFY и NTDOY

Максимальная просадка UBSFY за все время составила -96.58%, что больше максимальной просадки NTDOY в -83.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBSFY и NTDOY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBSFYNTDOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.58%

-83.59%

-12.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.60%

-58.02%

-6.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.60%

-58.02%

-29.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.28%

-58.02%

-36.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.58%

-58.02%

-38.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.27%

-54.08%

-41.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.27%

-37.58%

-8.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.83%

31.08%

+8.75%

Волатильность

Сравнение волатильности UBSFY и NTDOY

Ubisoft Entertainment ADR (UBSFY) имеет более высокую волатильность в 20.27% по сравнению с Nintendo Co ADR (NTDOY) с волатильностью 16.94%. Это указывает на то, что UBSFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTDOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBSFYNTDOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.27%

16.94%

+3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.79%

30.93%

+24.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.23%

39.08%

+25.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.66%

30.09%

+24.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.93%

36.28%

+9.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBSFY и NTDOY

Ни UBSFY, ни NTDOY не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NTDOY
Nintendo Co ADR		0.00%0.87%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.33%0.56%1.23%
UBSFY
Ubisoft Entertainment ADR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UBSFY и NTDOY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ubisoft Entertainment ADR и Nintendo Co ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B20222023202420252026
748.08M
414.65B
(UBSFY) Общая выручка
(NTDOY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

UBSFY and NTDOY have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UBSFY has higher volatility (20.27%) compared to NTDOY (16.94%). In terms of maximum drawdown, UBSFY dropped -96.58% vs NTDOY's -83.59%.

UBSFY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.79 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBSFY и NTDOY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор