PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UBSFY с NTDOY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UBSFY с NTDOY

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ubisoft Entertainment ADR (UBSFY) и Nintendo Co ADR (NTDOY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UBSFY или NTDOY.

Корреляция

Корреляция между UBSFY и NTDOY составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности UBSFY и NTDOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ubisoft Entertainment ADR (UBSFY) и Nintendo Co ADR (NTDOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-59.15%
228.12%
UBSFY
NTDOY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UBSFY:

-0.75

NTDOY:

1.91

Коэф-т Сортино

UBSFY:

-1.02

NTDOY:

2.53

Коэф-т Омега

UBSFY:

0.87

NTDOY:

1.33

Коэф-т Кальмара

UBSFY:

-0.55

NTDOY:

2.93

Коэф-т Мартина

UBSFY:

-1.20

NTDOY:

10.90

Индекс Язвы

UBSFY:

42.34%

NTDOY:

5.92%

Дневная вол-ть

UBSFY:

68.47%

NTDOY:

33.80%

Макс. просадка

UBSFY:

-92.22%

NTDOY:

-83.05%

Текущая просадка

UBSFY:

-90.70%

NTDOY:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UBSFY:

$1.49B

NTDOY:

$86.25B

EPS

UBSFY:

-$0.10

NTDOY:

$0.49

Коэффициент PEG

UBSFY:

2.65

NTDOY:

11.60

Коэффициент P/S

UBSFY:

0.70

NTDOY:

0.07

Коэффициент P/B

UBSFY:

0.73

NTDOY:

4.51

Общая выручка (12 мес.)

UBSFY:

$671.90M

NTDOY:

$523.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

UBSFY:

$581.60M

NTDOY:

$317.93B

EBITDA (12 мес.)

UBSFY:

-$226.60M

NTDOY:

$137.44B

Доходность по периодам

С начала года, UBSFY показывает доходность -16.30%, что значительно ниже, чем у NTDOY с доходностью 35.48%. За последние 10 лет акции UBSFY уступали акциям NTDOY по среднегодовой доходности: -4.97% против 18.61% соответственно.

UBSFY

С начала года

-16.30%

1 месяц

-22.07%

6 месяцев

-20.98%

1 год

-50.66%

5 лет

-31.17%

10 лет

-4.97%

NTDOY

С начала года

35.48%

1 месяц

9.99%

6 месяцев

49.81%

1 год

65.79%

5 лет

14.98%

10 лет

18.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UBSFY и NTDOY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UBSFY
Ранг риск-скорректированной доходности UBSFY, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UBSFY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBSFY, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBSFY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBSFY, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBSFY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
NTDOY
Ранг риск-скорректированной доходности NTDOY, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTDOY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTDOY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTDOY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTDOY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTDOY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UBSFY c NTDOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ubisoft Entertainment ADR (UBSFY) и Nintendo Co ADR (NTDOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа UBSFY, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UBSFY: -0.75
NTDOY: 1.91
Коэффициент Сортино UBSFY, с текущим значением в -1.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UBSFY: -1.02
NTDOY: 2.53
Коэффициент Омега UBSFY, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UBSFY: 0.87
NTDOY: 1.33
Коэффициент Кальмара UBSFY, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UBSFY: -0.55
NTDOY: 2.93
Коэффициент Мартина UBSFY, с текущим значением в -1.20, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
UBSFY: -1.20
NTDOY: 10.90

Показатель коэффициента Шарпа UBSFY на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа NTDOY равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBSFY и NTDOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.75
1.91
UBSFY
NTDOY

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBSFY и NTDOY

UBSFY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NTDOY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UBSFY
Ubisoft Entertainment ADR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NTDOY
Nintendo Co ADR		0.49%1.60%1.88%2.85%3.14%1.90%1.61%1.65%1.31%0.43%2.02%0.74%

Просадки

Сравнение просадок UBSFY и NTDOY

Максимальная просадка UBSFY за все время составила -92.22%, что больше максимальной просадки NTDOY в -83.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBSFY и NTDOY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-90.70%
0
UBSFY
NTDOY

Волатильность

Сравнение волатильности UBSFY и NTDOY

Ubisoft Entertainment ADR (UBSFY) имеет более высокую волатильность в 32.61% по сравнению с Nintendo Co ADR (NTDOY) с волатильностью 14.87%. Это указывает на то, что UBSFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTDOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.61%
14.87%
UBSFY
NTDOY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UBSFY и NTDOY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ubisoft Entertainment ADR и Nintendo Co ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию