PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UBSFY с NTDOY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности UBSFY и NTDOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ubisoft Entertainment ADR (UBSFY) и Nintendo Co ADR (NTDOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBSFY и NTDOY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBSFY
Ubisoft Entertainment ADR
-42.07%-46.30%-46.60%-10.03%-42.30%-49.40%39.69%-14.78%5.55%117.49%
NTDOY
Nintendo Co ADR
-15.66%16.19%13.11%24.66%-10.74%-27.51%61.36%50.76%-26.56%76.94%

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

UBSFY:

$4.20B

NTDOY:

$2.14T

Валовая прибыль (12 мес.)

UBSFY:

$3.51B

NTDOY:

$866.49B

EBITDA (12 мес.)

UBSFY:

$717.90M

NTDOY:

$485.15B

Доходность по периодам

С начала года, UBSFY показывает доходность -42.07%, что значительно ниже, чем у NTDOY с доходностью -15.66%. За последние 10 лет акции UBSFY уступали акциям NTDOY по среднегодовой доходности: -18.18% против 15.53% соответственно.


UBSFY

1 день
-0.01%
1 месяц
-7.77%
С начала года
-42.07%
6 месяцев
-63.64%
1 год
-63.00%
3 года*
-45.73%
5 лет*
-44.07%
10 лет*
-18.18%

NTDOY

1 день
-0.49%
1 месяц
3.04%
С начала года
-15.66%
6 месяцев
-35.25%
1 год
-17.04%
3 года*
14.11%
5 лет*
0.05%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ubisoft Entertainment ADR

Nintendo Co ADR

Доходность на риск

UBSFY vs. NTDOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UBSFY
Ранг доходности на риск UBSFY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBSFY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBSFY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBSFY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBSFY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBSFY: 33
Ранг коэф-та Мартина

NTDOY
Ранг доходности на риск NTDOY: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTDOY: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTDOY: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTDOY: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTDOY: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTDOY: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBSFY c NTDOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ubisoft Entertainment ADR (UBSFY) и Nintendo Co ADR (NTDOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UBSFYNTDOYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.99

-0.44

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.53

-0.41

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.80

0.95

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.96

-0.37

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.77

-0.76

-1.01

UBSFY vs. NTDOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBSFY на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа NTDOY равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBSFY и NTDOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UBSFYNTDOYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

-0.44

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.82

0.00

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.40

0.43

-0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.17

-0.38

Корреляция

Корреляция между UBSFY и NTDOY составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UBSFY и NTDOY

Ни UBSFY, ни NTDOY не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBSFY
Ubisoft Entertainment ADR
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NTDOY
Nintendo Co ADR
0.00%0.87%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.33%0.56%1.23%

Просадки

Сравнение просадок UBSFY и NTDOY

Максимальная просадка UBSFY за все время составила -96.58%, что больше максимальной просадки NTDOY в -83.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBSFY и NTDOY.


Загрузка...

Показатели просадок


UBSFYNTDOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.58%

-83.59%

-12.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.13%

-46.08%

-21.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.85%

-46.08%

-48.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.58%

-46.08%

-50.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.54%

-42.87%

-53.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.77%

-37.48%

-8.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.42%

22.65%

+13.77%

Волатильность

Сравнение волатильности UBSFY и NTDOY

Ubisoft Entertainment ADR (UBSFY) имеет более высокую волатильность в 16.41% по сравнению с Nintendo Co ADR (NTDOY) с волатильностью 14.39%. Это указывает на то, что UBSFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTDOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UBSFYNTDOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.41%

14.39%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.28%

28.27%

+27.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.10%

39.02%

+25.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.71%

29.34%

+24.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.27%

36.00%

+9.27%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UBSFY и NTDOY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ubisoft Entertainment ADR и Nintendo Co ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00200.00B400.00B600.00B800.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.23B
820.87B
(UBSFY) Общая выручка
(NTDOY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию