Сравнение UBSFY с MOAT
UBSFY (Ubisoft Entertainment ADR) is a stock, while MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index. Over the past 10 years, UBSFY returned -16.93%/yr vs 13.54%/yr for MOAT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UBSFY и MOAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBSFY показывает доходность -15.86%, что значительно ниже, чем у MOAT с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции UBSFY уступали акциям MOAT по среднегодовой доходности: -16.93% против 13.54% соответственно.
UBSFY
- 1 день
- -3.56%
- 1 месяц
- 9.91%
- 6 месяцев
- -20.78%
- С начала года
- -15.86%
- 1 год
- -42.99%
- 3 года*
- -41.03%
- 5 лет*
- -37.94%
- 10 лет*
- -16.93%
MOAT
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 4.90%
- 6 месяцев
- -0.64%
- С начала года
- 2.61%
- 1 год
- 11.68%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 13.54%
Сравнение доходности по годам UBSFY и MOAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBSFY Ubisoft Entertainment ADR | -15.86% | -46.30% | -46.60% | -10.03% | -42.30% | -49.40% | 39.69% | -14.78% | 5.55% | 117.49% |
MOAT VanEck Morningstar Wide Moat ETF | 2.61% | 13.20% | 10.73% | 31.89% | -13.66% | 24.12% | 14.84% | 34.79% | -1.28% | 23.18% |
Correlation
The correlation between UBSFY and MOAT is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2012 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBSFY vs. MOAT — Ранг доходности на риск
UBSFY
MOAT
Сравнение UBSFY c MOAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ubisoft Entertainment ADR (UBSFY) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UBSFY | MOAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.15 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 0.94 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 2.80 | -3.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UBSFY и MOAT
Максимальная просадка UBSFY за все время составила -96.58%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBSFY и MOAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBSFY | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.58% | -33.31% | -63.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.60% | -12.43% | -52.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.60% | -21.44% | -66.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.76% | -23.96% | -69.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.58% | -33.31% | -63.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.98% | -1.31% | -93.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.57% | -3.83% | -42.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.06% | 4.18% | +38.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBSFY и MOAT
Ubisoft Entertainment ADR (UBSFY) имеет более высокую волатильность в 14.77% по сравнению с VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что UBSFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBSFY | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.77% | 4.37% | +10.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.51% | 10.41% | +46.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.72% | 13.97% | +50.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.12% | 18.27% | +36.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.02% | 18.60% | +27.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBSFY и MOAT
UBSFY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOAT VanEck Morningstar Wide Moat ETF | 1.32% | 1.36% | 1.37% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.46% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% |
UBSFY Ubisoft Entertainment ADR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UBSFY and MOAT have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UBSFY has higher volatility (14.77%) compared to MOAT (4.37%). In terms of maximum drawdown, UBSFY dropped -96.58% vs MOAT's -33.31%.
MOAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBSFY и MOAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор