PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UBSFY с MOAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UBSFY с MOAT

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ubisoft Entertainment ADR (UBSFY) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT).

MOAT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Wide Moat Focus Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UBSFY или MOAT.

Корреляция

Корреляция между UBSFY и MOAT составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности UBSFY и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ubisoft Entertainment ADR (UBSFY) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
81.92%
390.61%
UBSFY
MOAT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UBSFY:

-0.75

MOAT:

0.08

Коэф-т Сортино

UBSFY:

-1.02

MOAT:

0.24

Коэф-т Омега

UBSFY:

0.87

MOAT:

1.03

Коэф-т Кальмара

UBSFY:

-0.55

MOAT:

0.07

Коэф-т Мартина

UBSFY:

-1.20

MOAT:

0.26

Индекс Язвы

UBSFY:

42.34%

MOAT:

5.41%

Дневная вол-ть

UBSFY:

68.47%

MOAT:

18.18%

Макс. просадка

UBSFY:

-92.22%

MOAT:

-33.31%

Текущая просадка

UBSFY:

-90.70%

MOAT:

-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, UBSFY показывает доходность -16.30%, что значительно ниже, чем у MOAT с доходностью -8.31%. За последние 10 лет акции UBSFY уступали акциям MOAT по среднегодовой доходности: -4.97% против 11.96% соответственно.

UBSFY

С начала года

-16.30%

1 месяц

-22.07%

6 месяцев

-20.98%

1 год

-50.66%

5 лет

-31.17%

10 лет

-4.97%

MOAT

С начала года

-8.31%

1 месяц

-5.53%

6 месяцев

-10.13%

1 год

0.49%

5 лет

13.66%

10 лет

11.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UBSFY и MOAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UBSFY
Ранг риск-скорректированной доходности UBSFY, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UBSFY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBSFY, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBSFY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBSFY, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBSFY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
MOAT
Ранг риск-скорректированной доходности MOAT, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOAT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UBSFY c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ubisoft Entertainment ADR (UBSFY) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа UBSFY, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UBSFY: -0.75
MOAT: 0.08
Коэффициент Сортино UBSFY, с текущим значением в -1.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UBSFY: -1.02
MOAT: 0.24
Коэффициент Омега UBSFY, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UBSFY: 0.87
MOAT: 1.03
Коэффициент Кальмара UBSFY, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UBSFY: -0.55
MOAT: 0.07
Коэффициент Мартина UBSFY, с текущим значением в -1.20, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
UBSFY: -1.20
MOAT: 0.26

Показатель коэффициента Шарпа UBSFY на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа MOAT равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBSFY и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.75
0.08
UBSFY
MOAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBSFY и MOAT

UBSFY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UBSFY
Ubisoft Entertainment ADR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		1.49%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%1.34%

Просадки

Сравнение просадок UBSFY и MOAT

Максимальная просадка UBSFY за все время составила -92.22%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBSFY и MOAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-90.70%
-12.72%
UBSFY
MOAT

Волатильность

Сравнение волатильности UBSFY и MOAT

Ubisoft Entertainment ADR (UBSFY) имеет более высокую волатильность в 32.61% по сравнению с VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) с волатильностью 14.08%. Это указывает на то, что UBSFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.61%
14.08%
UBSFY
MOAT