PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UBSFY с MOAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UBSFY и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ubisoft Entertainment ADR (UBSFY) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBSFY и MOAT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBSFY
Ubisoft Entertainment ADR
-42.52%-46.30%-46.60%-10.03%-42.30%-49.40%39.69%-14.78%5.55%117.49%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
-6.76%13.20%10.73%31.89%-13.66%24.12%14.84%34.79%-1.28%23.18%

Доходность по периодам

С начала года, UBSFY показывает доходность -42.52%, что значительно ниже, чем у MOAT с доходностью -6.76%. За последние 10 лет акции UBSFY уступали акциям MOAT по среднегодовой доходности: -18.26% против 13.46% соответственно.


UBSFY

1 день
-0.77%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-42.52%
6 месяцев
-63.68%
1 год
-63.60%
3 года*
-45.54%
5 лет*
-44.16%
10 лет*
-18.26%

MOAT

1 день
0.11%
1 месяц
-8.33%
С начала года
-6.76%
6 месяцев
-2.71%
1 год
10.87%
3 года*
10.84%
5 лет*
7.95%
10 лет*
13.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ubisoft Entertainment ADR

VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF

Доходность на риск

UBSFY vs. MOAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UBSFY
Ранг доходности на риск UBSFY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBSFY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBSFY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBSFY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBSFY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBSFY: 44
Ранг коэф-та Мартина

MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBSFY c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ubisoft Entertainment ADR (UBSFY) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UBSFYMOATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.00

0.55

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.56

0.93

-2.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.80

1.12

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.94

0.88

-1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.73

3.23

-4.95

UBSFY vs. MOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBSFY на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа MOAT равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBSFY и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UBSFYMOATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

0.55

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.82

0.44

-1.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.40

0.72

-1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.75

-0.96

Корреляция

Корреляция между UBSFY и MOAT составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UBSFY и MOAT

UBSFY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBSFY
Ubisoft Entertainment ADR
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
1.45%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%

Просадки

Сравнение просадок UBSFY и MOAT

Максимальная просадка UBSFY за все время составила -96.58%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBSFY и MOAT.


Загрузка...

Показатели просадок


UBSFYMOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.58%

-33.31%

-63.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.13%

-12.43%

-54.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.85%

-23.96%

-70.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.58%

-33.31%

-63.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.57%

-10.32%

-86.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.78%

-3.80%

-41.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.67%

3.61%

+33.06%

Волатильность

Сравнение волатильности UBSFY и MOAT

Ubisoft Entertainment ADR (UBSFY) имеет более высокую волатильность в 15.80% по сравнению с VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что UBSFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UBSFYMOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.80%

4.80%

+11.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.14%

10.00%

+45.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.00%

19.75%

+44.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.69%

18.09%

+35.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.27%

18.70%

+26.57%