Сравнение UBSFY с MOAT
UBSFY (Ubisoft Entertainment ADR) is a stock, while MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index. Over the past 10 years, UBSFY returned -16.55%/yr vs 14.10%/yr for MOAT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UBSFY и MOAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBSFY показывает доходность -23.45%, что значительно ниже, чем у MOAT с доходностью -1.35%. За последние 10 лет акции UBSFY уступали акциям MOAT по среднегодовой доходности: -16.55% против 14.10% соответственно.
UBSFY
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- -23.45%
- 6 месяцев
- -23.71%
- 1 год
- -47.39%
- 3 года*
- -41.52%
- 5 лет*
- -39.58%
- 10 лет*
- -16.55%
MOAT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- -1.35%
- 6 месяцев
- -2.43%
- 1 год
- 12.09%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- 14.10%
Сравнение доходности по годам UBSFY и MOAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBSFY Ubisoft Entertainment ADR | -23.45% | -46.30% | -46.60% | -10.03% | -42.30% | -49.40% | 39.69% | -14.78% | 5.55% | 117.49% |
MOAT VanEck Morningstar Wide Moat ETF | -1.35% | 13.20% | 10.73% | 31.89% | -13.66% | 24.12% | 14.84% | 34.79% | -1.28% | 23.18% |
Correlation
The correlation between UBSFY and MOAT is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2012 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBSFY vs. MOAT — Ранг доходности на риск
UBSFY
MOAT
Сравнение UBSFY c MOAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ubisoft Entertainment ADR (UBSFY) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UBSFY | MOAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.15 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 0.98 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 2.92 | -4.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UBSFY и MOAT
Максимальная просадка UBSFY за все время составила -96.58%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBSFY и MOAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBSFY | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.58% | -33.31% | -63.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.60% | -12.43% | -52.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.60% | -21.44% | -66.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.28% | -23.96% | -70.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.58% | -33.31% | -63.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.43% | -5.12% | -90.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.41% | -3.83% | -42.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.50% | 4.15% | +37.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBSFY и MOAT
Ubisoft Entertainment ADR (UBSFY) имеет более высокую волатильность в 14.13% по сравнению с VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что UBSFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBSFY | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.13% | 4.72% | +9.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.89% | 10.24% | +45.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.08% | 13.96% | +50.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.90% | 18.24% | +36.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.97% | 18.65% | +27.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBSFY и MOAT
UBSFY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOAT VanEck Morningstar Wide Moat ETF | 1.37% | 1.36% | 1.37% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.46% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% |
UBSFY Ubisoft Entertainment ADR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UBSFY and MOAT have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UBSFY has higher volatility (14.13%) compared to MOAT (4.72%). In terms of maximum drawdown, UBSFY dropped -96.58% vs MOAT's -33.31%.
MOAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBSFY и MOAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор