Сравнение UBSFY с MOAT
UBSFY (Ubisoft Entertainment ADR) is a stock, while MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index. Over the past 10 years, UBSFY returned -17.48%/yr vs 13.34%/yr for MOAT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UBSFY и MOAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBSFY показывает доходность -24.14%, что значительно ниже, чем у MOAT с доходностью -1.46%. За последние 10 лет акции UBSFY уступали акциям MOAT по среднегодовой доходности: -17.48% против 13.34% соответственно.
UBSFY
- 1 день
- -4.35%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -24.14%
- 6 месяцев
- -22.54%
- 1 год
- -51.11%
- 3 года*
- -43.19%
- 5 лет*
- -39.86%
- 10 лет*
- -17.48%
MOAT
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 14.61%
- 3 года*
- 11.01%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- 13.34%
Сравнение доходности по годам UBSFY и MOAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBSFY Ubisoft Entertainment ADR | -24.14% | -46.30% | -46.60% | -10.03% | -42.30% | -49.40% | 39.69% | -14.78% | 5.55% | 117.49% |
MOAT VanEck Morningstar Wide Moat ETF | -1.46% | 13.20% | 10.73% | 31.89% | -13.66% | 24.12% | 14.84% | 34.79% | -1.28% | 23.18% |
Correlation
The correlation between UBSFY and MOAT is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2012 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBSFY vs. MOAT — Ранг доходности на риск
UBSFY
MOAT
Сравнение UBSFY c MOAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ubisoft Entertainment ADR (UBSFY) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBSFY | MOAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.18 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 1.18 | -1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 3.66 | -4.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBSFY | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | 1.06 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.73 | 0.44 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.38 | 0.72 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.77 | -0.94 |
Просадки
Сравнение просадок UBSFY и MOAT
Максимальная просадка UBSFY за все время составила -96.58%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBSFY и MOAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBSFY | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.58% | -33.31% | -63.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.60% | -12.43% | -52.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.60% | -21.44% | -66.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.28% | -23.96% | -70.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.58% | -33.31% | -63.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.47% | -5.22% | -90.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.28% | -3.83% | -42.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.80% | 4.00% | +35.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBSFY и MOAT
Ubisoft Entertainment ADR (UBSFY) имеет более высокую волатильность в 20.71% по сравнению с VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что UBSFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBSFY | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.71% | 4.05% | +16.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.94% | 9.90% | +46.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.97% | 13.92% | +50.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.67% | 18.18% | +36.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.95% | 18.69% | +27.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBSFY и MOAT
UBSFY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOAT VanEck Morningstar Wide Moat ETF | 1.38% | 1.36% | 1.37% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.46% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% |
UBSFY Ubisoft Entertainment ADR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UBSFY and MOAT have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UBSFY has higher volatility (20.71%) compared to MOAT (4.05%). In terms of maximum drawdown, UBSFY dropped -96.58% vs MOAT's -33.31%.
MOAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBSFY и MOAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор