Сравнение UBRL с TSYY
UBRL (GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF) and TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) are both exchange-traded funds - UBRL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, UBRL returned -41.85% vs -7.82% for TSYY. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. UBRL charges 1.15%/yr vs 0.99%/yr for TSYY.
Доходность
Сравнение доходности UBRL и TSYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBRL показывает доходность -30.65%, что значительно ниже, чем у TSYY с доходностью -19.24%.
UBRL
- 1 день
- -4.07%
- 1 месяц
- -21.21%
- С начала года
- -30.65%
- 6 месяцев
- -45.23%
- 1 год
- -41.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSYY
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -19.24%
- 6 месяцев
- -20.16%
- 1 год
- -7.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UBRL и TSYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UBRL GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF | -30.65% | 45.90% | -3.37% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -19.24% | -15.96% | -0.18% |
Correlation
The correlation between UBRL and TSYY is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBRL vs. TSYY — Ранг доходности на риск
UBRL
TSYY
Сравнение UBRL c TSYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF (UBRL) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBRL | TSYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.98 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.28 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -0.54 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBRL | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | -0.25 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | -0.63 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок UBRL и TSYY
Максимальная просадка UBRL за все время составила -56.25%, что больше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBRL и TSYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBRL | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.25% | -41.52% | -14.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.25% | -28.39% | -27.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.76% | -38.70% | -17.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.46% | -25.95% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.63% | 14.61% | +19.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBRL и TSYY
GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF (UBRL) имеет более высокую волатильность в 16.31% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что UBRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBRL | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.31% | 5.60% | +10.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.95% | 19.78% | +28.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.96% | 31.75% | +33.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.87% | 37.50% | +38.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.87% | 37.50% | +38.37% |
Сравнение комиссий UBRL и TSYY
UBRL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TSYY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBRL и TSYY
Дивидендная доходность UBRL за последние двенадцать месяцев составляет около 15.06%, что меньше доходности TSYY в 295.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 295.88% | 256.64% | 0.19% |
UBRL GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF | 15.06% | 10.44% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UBRL and TSYY have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UBRL has higher volatility (16.31%) compared to TSYY (5.60%). In terms of maximum drawdown, UBRL dropped -56.25% vs TSYY's -41.52%.
On 1-year performance, TSYY leads with -7.82% vs -41.85% for UBRL. On fees, TSYY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 5.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSYY has performed better with a -7.82% return vs -41.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSYY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.15% for UBRL.
TSYY has the higher dividend yield at 295.88%, compared with 15.06% for UBRL.
UBRL is categorized as Leveraged Equities, while TSYY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.15% for UBRL and 0.99% for TSYY.
TSYY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBRL и TSYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор