Сравнение UBRL с TSDD
UBRL (GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - UBRL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, UBRL returned -48.68% vs -56.13% for TSDD. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. UBRL charges 1.15%/yr vs 0.95%/yr for TSDD.
Доходность
Сравнение доходности UBRL и TSDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBRL показывает доходность -31.02%, что значительно ниже, чем у TSDD с доходностью 6.47%.
UBRL
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -1.84%
- 6 месяцев
- -33.80%
- С начала года
- -31.02%
- 1 год
- -48.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -20.34%
TSDD
- 1 день
- -5.18%
- 1 месяц
- 3.00%
- 6 месяцев
- -5.94%
- С начала года
- 6.47%
- 1 год
- -56.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -72.61%
Сравнение доходности по годам UBRL и TSDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UBRL GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF | -31.02% | 45.90% | -35.13% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 6.47% | -74.84% | -84.37% |
Correlation
The correlation between UBRL and TSDD is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBRL vs. TSDD — Ранг доходности на риск
UBRL
TSDD
Сравнение UBRL c TSDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF (UBRL) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UBRL | TSDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.93 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.81 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.01 | -0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UBRL и TSDD
Максимальная просадка UBRL за все время составила -58.45%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBRL и TSDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBRL | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.45% | -99.03% | +40.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.45% | -69.48% | +11.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.99% | -98.78% | +42.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.06% | -72.33% | +42.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.21% | 55.44% | -17.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBRL и TSDD
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF (UBRL) составляет 23.57%, в то время как у GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) волатильность равна 35.11%. Это указывает на то, что UBRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBRL | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.57% | 35.11% | -11.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.04% | 63.51% | -13.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.29% | 89.39% | -22.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.07% | 114.34% | -38.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.07% | 114.34% | -38.27% |
Сравнение комиссий UBRL и TSDD
UBRL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TSDD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBRL и TSDD
Дивидендная доходность UBRL за последние двенадцать месяцев составляет около 15.14%, что больше доходности TSDD в 7.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 7.91% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
UBRL GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF | 15.14% | 10.44% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UBRL and TSDD have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSDD has higher volatility (35.11%) compared to UBRL (23.57%). In terms of maximum drawdown, UBRL dropped -58.45% vs TSDD's -99.03%.
On 1-year performance, UBRL leads with -48.68% vs -56.13% for TSDD. On fees, TSDD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UBRL has been the lower-risk option at 23.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UBRL has performed better with a -48.68% return vs -56.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.15% for UBRL.
UBRL has the higher dividend yield at 15.14%, compared with 7.91% for TSDD.
UBRL is categorized as Leveraged Equities, while TSDD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.15% for UBRL and 0.95% for TSDD.
TSDD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBRL и TSDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор