Сравнение UBRL с TSDD
UBRL (GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - UBRL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, UBRL returned -41.85% vs -68.74% for TSDD. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. UBRL charges 1.15%/yr vs 1.50%/yr for TSDD.
Доходность
Сравнение доходности UBRL и TSDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBRL показывает доходность -30.65%, что значительно ниже, чем у TSDD с доходностью 11.00%.
UBRL
- 1 день
- -4.07%
- 1 месяц
- -21.21%
- С начала года
- -30.65%
- 6 месяцев
- -45.23%
- 1 год
- -41.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSDD
- 1 день
- 13.04%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 11.00%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- -68.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UBRL и TSDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UBRL GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF | -30.65% | 45.90% | -35.13% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 11.00% | -74.84% | -82.98% |
Correlation
The correlation between UBRL and TSDD is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBRL vs. TSDD — Ранг доходности на риск
UBRL
TSDD
Сравнение UBRL c TSDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF (UBRL) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBRL | TSDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.87 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.93 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -1.20 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBRL | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | -0.78 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | -0.65 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок UBRL и TSDD
Максимальная просадка UBRL за все время составила -56.25%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBRL и TSDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBRL | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.25% | -99.03% | +42.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.25% | -74.26% | +18.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.76% | -98.73% | +42.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.46% | -71.29% | +42.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.63% | 60.21% | -26.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBRL и TSDD
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF (UBRL) составляет 16.31%, в то время как у GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) волатильность равна 27.19%. Это указывает на то, что UBRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBRL | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.31% | 27.19% | -10.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.95% | 55.70% | -7.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.96% | 93.26% | -28.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.87% | 114.59% | -38.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.87% | 114.59% | -38.72% |
Сравнение комиссий UBRL и TSDD
UBRL берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии TSDD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBRL и TSDD
Дивидендная доходность UBRL за последние двенадцать месяцев составляет около 15.06%, что больше доходности TSDD в 7.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 7.59% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
UBRL GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF | 15.06% | 10.44% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UBRL and TSDD have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSDD has higher volatility (27.19%) compared to UBRL (16.31%). In terms of maximum drawdown, UBRL dropped -56.25% vs TSDD's -99.03%.
On 1-year performance, UBRL leads with -41.85% vs -68.74% for TSDD. On fees, UBRL is cheaper at 1.15% per year. On volatility, UBRL has been the lower-risk option at 16.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UBRL has performed better with a -41.85% return vs -68.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UBRL is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for TSDD.
UBRL has the higher dividend yield at 15.06%, compared with 7.59% for TSDD.
UBRL is categorized as Leveraged Equities, while TSDD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.15% for UBRL and 1.50% for TSDD.
UBRL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBRL и TSDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор