Сравнение UBRL с NVD
UBRL (GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF) and NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - UBRL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, UBRL returned -48.68% vs -49.78% for NVD. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. UBRL charges 1.15%/yr vs 1.50%/yr for NVD.
Доходность
Сравнение доходности UBRL и NVD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBRL показывает доходность -31.02%, что значительно выше, чем у NVD с доходностью -33.43%.
UBRL
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -1.84%
- 6 месяцев
- -33.80%
- С начала года
- -31.02%
- 1 год
- -48.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -20.34%
NVD
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- -38.90%
- С начала года
- -33.43%
- 1 год
- -49.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -79.13%
Сравнение доходности по годам UBRL и NVD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UBRL GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF | -31.02% | 45.90% | -35.13% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | -33.43% | -73.27% | -42.05% |
Correlation
The correlation between UBRL and NVD is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBRL vs. NVD — Ранг доходности на риск
UBRL
NVD
Сравнение UBRL c NVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF (UBRL) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UBRL | NVD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.91 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.83 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.50 | +0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UBRL и NVD
Максимальная просадка UBRL за все время составила -58.45%, что меньше максимальной просадки NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBRL и NVD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBRL | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.45% | -99.26% | +40.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.45% | -60.41% | +1.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.99% | -99.10% | +43.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.06% | -82.30% | +52.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.21% | 33.16% | +5.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBRL и NVD
GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF (UBRL) имеет более высокую волатильность в 23.57% по сравнению с GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) с волатильностью 21.93%. Это указывает на то, что UBRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBRL | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.57% | 21.93% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.04% | 56.46% | -6.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.29% | 72.07% | -4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.07% | 92.08% | -16.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.07% | 92.08% | -16.01% |
Сравнение комиссий UBRL и NVD
UBRL берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии NVD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBRL и NVD
Дивидендная доходность UBRL за последние двенадцать месяцев составляет около 15.14%, что меньше доходности NVD в 17.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 17.76% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
UBRL GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF | 15.14% | 10.44% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UBRL and NVD have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UBRL has higher volatility (23.57%) compared to NVD (21.93%). In terms of maximum drawdown, UBRL dropped -58.45% vs NVD's -99.26%.
On 1-year performance, UBRL leads with -48.68% vs -49.78% for NVD. On fees, UBRL is cheaper at 1.15% per year. On volatility, NVD has been the lower-risk option at 21.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UBRL has performed better with a -48.68% return vs -49.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UBRL is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.
NVD has the higher dividend yield at 17.76%, compared with 15.14% for UBRL.
UBRL is categorized as Leveraged Equities, while NVD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.15% for UBRL and 1.50% for NVD.
NVD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBRL и NVD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор