Сравнение UBRL с NVD
UBRL (GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF) and NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - UBRL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, UBRL returned -41.85% vs -65.02% for NVD. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. UBRL charges 1.15%/yr vs 1.50%/yr for NVD.
Доходность
Сравнение доходности UBRL и NVD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UBRL показывает доходность -30.65%, а NVD немного выше – -29.37%.
UBRL
- 1 день
- -4.07%
- 1 месяц
- -21.21%
- С начала года
- -30.65%
- 6 месяцев
- -45.23%
- 1 год
- -41.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVD
- 1 день
- 12.47%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- -29.37%
- 6 месяцев
- -33.41%
- 1 год
- -65.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UBRL и NVD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UBRL GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF | -30.65% | 45.90% | -35.13% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | -29.37% | -73.27% | -43.79% |
Correlation
The correlation between UBRL and NVD is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | -0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBRL vs. NVD — Ранг доходности на риск
UBRL
NVD
Сравнение UBRL c NVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF (UBRL) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBRL | NVD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.83 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.91 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -1.39 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBRL | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | -0.94 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | -0.87 | +0.58 |
Просадки
Сравнение просадок UBRL и NVD
Максимальная просадка UBRL за все время составила -56.25%, что меньше максимальной просадки NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBRL и NVD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBRL | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.25% | -99.26% | +43.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.25% | -71.96% | +15.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.76% | -99.05% | +43.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.46% | -81.70% | +53.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.63% | 48.00% | -14.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBRL и NVD
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF (UBRL) составляет 16.31%, в то время как у GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) волатильность равна 26.35%. Это указывает на то, что UBRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBRL | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.31% | 26.35% | -10.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.95% | 53.46% | -5.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.96% | 69.67% | -4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.87% | 92.81% | -16.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.87% | 92.81% | -16.94% |
Сравнение комиссий UBRL и NVD
UBRL берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии NVD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBRL и NVD
Дивидендная доходность UBRL за последние двенадцать месяцев составляет около 15.06%, что меньше доходности NVD в 16.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 16.74% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
UBRL GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF | 15.06% | 10.44% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UBRL and NVD have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVD has higher volatility (26.35%) compared to UBRL (16.31%). In terms of maximum drawdown, UBRL dropped -56.25% vs NVD's -99.26%.
On 1-year performance, UBRL leads with -41.85% vs -65.02% for NVD. On fees, UBRL is cheaper at 1.15% per year. On volatility, UBRL has been the lower-risk option at 16.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UBRL has performed better with a -41.85% return vs -65.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UBRL is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.
NVD has the higher dividend yield at 16.74%, compared with 15.06% for UBRL.
UBRL is categorized as Leveraged Equities, while NVD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.15% for UBRL and 1.50% for NVD.
UBRL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBRL и NVD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор