PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBRL с MULL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBRL с MULL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

UBRL (GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, UBRL returned -41.85% vs 3465.86% for MULL. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. UBRL charges 1.15%/yr vs 1.50%/yr for MULL.

Доходность

Сравнение доходности UBRL и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF (UBRL) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBRL показывает доходность -30.65%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 545.56%.

UBRL

1 день
-4.07%
1 месяц
-21.21%
С начала года
-30.65%
6 месяцев
-45.23%
1 год
-41.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MULL

1 день
-26.21%
1 месяц
49.48%
С начала года
545.56%
6 месяцев
797.25%
1 год
3,465.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBRL и MULL

2026 (YTD)20252024
UBRL
GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF		-30.65%45.90%-31.12%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		545.56%558.51%-40.10%

Correlation

The correlation between UBRL and MULL is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2024 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Часто сравнивают с UBRL:
UBRL с BAMUUBRL с CLIPUBRL с BPHUBRL с PTIRUBRL с FBLUBRL с BARUBRL с ERX
Часто сравнивают с MULL:
MULL с MUUMULL с XXXXMULL с SOXLMULL с TECLMULL с NFLUMULL с APPXMULL с DZZ

Доходность на риск

UBRL vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBRL
Ранг доходности на риск UBRL: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBRL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBRL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBRL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBRL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBRL: 33
Ранг коэф-та Мартина
MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBRL c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF (UBRL) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBRLMULLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
25.81

-26.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.73
5.81

-6.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.75

-0.83

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

66.24

-66.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

219.41

-220.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBRL vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBRL на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 25.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBRL и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBRLMULLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

25.81

-26.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.28

5.14

-5.42

Просадки

Сравнение просадок UBRL и MULL

Максимальная просадка UBRL за все время составила -56.25%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBRL и MULL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBRLMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.25%

-72.29%

+16.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.25%

-53.09%

-3.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.76%

-37.74%

-18.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.46%

-20.65%

-7.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.63%

16.00%

+17.63%

Волатильность

Сравнение волатильности UBRL и MULL

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF (UBRL) составляет 16.31%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 66.70%. Это указывает на то, что UBRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBRLMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.31%

66.70%

-50.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.95%

111.86%

-63.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.96%

136.34%

-71.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.87%

138.33%

-62.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

75.87%

138.33%

-62.46%

Сравнение комиссий UBRL и MULL

UBRL берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBRL и MULL

Дивидендная доходность UBRL за последние двенадцать месяцев составляет около 15.06%, что больше доходности MULL в 0.06%

ПозицияTTM2025
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		0.06%0.39%
UBRL
GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF		15.06%10.44%

Часто задаваемые вопросы

UBRL and MULL have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MULL has higher volatility (66.70%) compared to UBRL (16.31%). In terms of maximum drawdown, UBRL dropped -56.25% vs MULL's -72.29%.

On 1-year performance, MULL leads with 3465.86% vs -41.85% for UBRL. On fees, UBRL is cheaper at 1.15% per year. On volatility, UBRL has been the lower-risk option at 16.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MULL has performed better with a 3465.86% return vs -41.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UBRL is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.

UBRL has the higher dividend yield at 15.06%, compared with 0.06% for MULL.

Their fees differ too: 1.15% for UBRL and 1.50% for MULL.

MULL currently has the higher Sharpe Ratio (25.81 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBRL и MULL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор