Сравнение UBRL с IYE
UBRL (GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF) and IYE (iShares U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - UBRL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while IYE is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. UBRL is actively managed, while IYE is passively managed. Over the past year, UBRL returned -41.85% vs 43.85% for IYE. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. UBRL charges 1.15%/yr vs 0.42%/yr for IYE.
Доходность
Сравнение доходности UBRL и IYE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBRL показывает доходность -30.65%, что значительно ниже, чем у IYE с доходностью 29.18%.
UBRL
- 1 день
- -4.07%
- 1 месяц
- -21.21%
- С начала года
- -30.65%
- 6 месяцев
- -45.23%
- 1 год
- -41.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYE
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 29.18%
- 6 месяцев
- 26.69%
- 1 год
- 43.85%
- 3 года*
- 16.27%
- 5 лет*
- 19.02%
- 10 лет*
- 8.30%
Сравнение доходности по годам UBRL и IYE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UBRL GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF | -30.65% | 45.90% | -35.13% |
IYE iShares U.S. Energy ETF | 29.18% | 7.33% | 0.20% |
Correlation
The correlation between UBRL and IYE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | 0.04 |
The correlation between UBRL and IYE shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBRL vs. IYE — Ранг доходности на риск
UBRL
IYE
Сравнение UBRL c IYE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF (UBRL) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBRL | IYE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.36 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 3.70 | -4.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 10.81 | -12.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBRL | IYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 2.20 | -2.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | 0.26 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок UBRL и IYE
Максимальная просадка UBRL за все время составила -56.25%, что меньше максимальной просадки IYE в -73.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBRL и IYE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBRL | IYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.25% | -73.74% | +17.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.25% | -11.92% | -44.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.37% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.76% | -7.72% | -48.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.46% | -19.36% | -9.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.63% | 4.07% | +29.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBRL и IYE
GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF (UBRL) имеет более высокую волатильность в 16.31% по сравнению с iShares U.S. Energy ETF (IYE) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что UBRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBRL | IYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.31% | 7.06% | +9.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.95% | 16.14% | +31.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.96% | 19.98% | +44.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.87% | 25.72% | +50.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.87% | 29.51% | +46.36% |
Сравнение комиссий UBRL и IYE
UBRL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии IYE в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBRL и IYE
Дивидендная доходность UBRL за последние двенадцать месяцев составляет около 15.06%, что больше доходности IYE в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYE iShares U.S. Energy ETF | 2.18% | 2.85% | 2.75% | 2.99% | 3.37% | 2.98% | 4.75% | 6.60% | 3.16% | 2.66% | 2.11% | 3.39% |
UBRL GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF | 15.06% | 10.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UBRL and IYE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UBRL has higher volatility (16.31%) compared to IYE (7.06%). In terms of maximum drawdown, UBRL dropped -56.25% vs IYE's -73.74%.
On 1-year performance, IYE leads with 43.85% vs -41.85% for UBRL. On fees, IYE is cheaper at 0.42% per year. On volatility, IYE has been the lower-risk option at 7.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IYE has performed better with a 43.85% return vs -41.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IYE is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 1.15% for UBRL.
UBRL has the higher dividend yield at 15.06%, compared with 2.18% for IYE.
UBRL is categorized as Leveraged Equities, while IYE is Energy Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 1.15% for UBRL and 0.42% for IYE.
IYE currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBRL и IYE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор