Сравнение UBRL с IYE
UBRL (GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF) and IYE (iShares U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - UBRL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while IYE is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. UBRL is actively managed, while IYE is passively managed. Over the past year, UBRL returned -48.68% vs 41.20% for IYE. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. UBRL charges 1.15%/yr vs 0.42%/yr for IYE.
Доходность
Сравнение доходности UBRL и IYE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBRL показывает доходность -31.02%, что значительно ниже, чем у IYE с доходностью 32.15%.
UBRL
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -1.84%
- 6 месяцев
- -33.80%
- С начала года
- -31.02%
- 1 год
- -48.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -20.34%
IYE
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 9.53%
- 6 месяцев
- 24.58%
- С начала года
- 32.15%
- 1 год
- 41.20%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 22.34%
- 10 лет*
- 8.66%
- Всё время*
- 7.45%
Сравнение доходности по годам UBRL и IYE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UBRL GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF | -31.02% | 45.90% | -35.13% |
IYE iShares U.S. Energy ETF | 32.15% | 7.33% | -1.23% |
Correlation
The correlation between UBRL and IYE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.02 |
The correlation between UBRL and IYE shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBRL vs. IYE — Ранг доходности на риск
UBRL
IYE
Сравнение UBRL c IYE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF (UBRL) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UBRL | IYE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.33 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 2.85 | -3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 7.54 | -8.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UBRL и IYE
Максимальная просадка UBRL за все время составила -58.45%, что меньше максимальной просадки IYE в -73.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBRL и IYE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBRL | IYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.45% | -73.74% | +15.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.45% | -14.54% | -43.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.37% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.99% | -5.59% | -50.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.06% | -19.31% | -10.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.21% | 5.48% | +32.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBRL и IYE
GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF (UBRL) имеет более высокую волатильность в 23.57% по сравнению с iShares U.S. Energy ETF (IYE) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что UBRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBRL | IYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.57% | 5.38% | +18.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.04% | 16.14% | +33.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.29% | 20.41% | +46.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.07% | 25.46% | +50.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.07% | 29.51% | +46.56% |
Сравнение комиссий UBRL и IYE
UBRL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии IYE в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBRL и IYE
Дивидендная доходность UBRL за последние двенадцать месяцев составляет около 15.14%, что больше доходности IYE в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYE iShares U.S. Energy ETF | 2.15% | 2.85% | 2.75% | 2.99% | 3.37% | 2.98% | 4.75% | 6.60% | 3.16% | 2.66% | 2.11% | 3.39% |
UBRL GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF | 15.14% | 10.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UBRL and IYE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UBRL has higher volatility (23.57%) compared to IYE (5.38%). In terms of maximum drawdown, UBRL dropped -58.45% vs IYE's -73.74%.
On 1-year performance, IYE leads with 41.20% vs -48.68% for UBRL. On fees, IYE is cheaper at 0.42% per year. On volatility, IYE has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IYE has performed better with a 41.20% return vs -48.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IYE is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 1.15% for UBRL.
UBRL has the higher dividend yield at 15.14%, compared with 2.15% for IYE.
UBRL is categorized as Leveraged Equities, while IYE is Energy Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 1.15% for UBRL and 0.42% for IYE.
IYE currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBRL и IYE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор