Сравнение UBRL с DBE
UBRL (GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - UBRL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. UBRL is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past year, UBRL returned -48.68% vs 66.16% for DBE. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. UBRL charges 1.15%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности UBRL и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBRL показывает доходность -31.02%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 78.09%.
UBRL
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -1.84%
- 6 месяцев
- -33.80%
- С начала года
- -31.02%
- 1 год
- -48.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -20.34%
DBE
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 13.21%
- 6 месяцев
- 70.33%
- С начала года
- 78.09%
- 1 год
- 66.16%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- 18.32%
- 10 лет*
- 12.35%
- Всё время*
- 2.50%
Сравнение доходности по годам UBRL и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UBRL GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF | -31.02% | 45.90% | -35.13% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 78.09% | -2.17% | 5.70% |
Correlation
The correlation between UBRL and DBE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBRL vs. DBE — Ранг доходности на риск
UBRL
DBE
Сравнение UBRL c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF (UBRL) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UBRL | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.31 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 2.69 | -3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 7.96 | -9.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UBRL и DBE
Максимальная просадка UBRL за все время составила -58.45%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBRL и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBRL | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.45% | -86.69% | +28.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.45% | -24.72% | -33.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.99% | -32.39% | -23.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.06% | -57.17% | +27.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.21% | 8.33% | +29.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBRL и DBE
GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF (UBRL) имеет более высокую волатильность в 23.57% по сравнению с Invesco DB Energy Fund (DBE) с волатильностью 11.43%. Это указывает на то, что UBRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBRL | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.57% | 11.43% | +12.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.04% | 32.71% | +17.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.29% | 36.12% | +31.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.07% | 29.75% | +46.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.07% | 28.42% | +47.65% |
Сравнение комиссий UBRL и DBE
UBRL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBRL и DBE
Дивидендная доходность UBRL за последние двенадцать месяцев составляет около 15.14%, что больше доходности DBE в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.17% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
UBRL GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF | 15.14% | 10.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UBRL and DBE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UBRL has higher volatility (23.57%) compared to DBE (11.43%). In terms of maximum drawdown, UBRL dropped -58.45% vs DBE's -86.69%.
On 1-year performance, DBE leads with 66.16% vs -48.68% for UBRL. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBE has been the lower-risk option at 11.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBE has performed better with a 66.16% return vs -48.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.15% for UBRL.
UBRL has the higher dividend yield at 15.14%, compared with 2.17% for DBE.
UBRL is categorized as Leveraged Equities, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: GraniteShares and Invesco. Their fees differ too: 1.15% for UBRL and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBRL и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор