Сравнение UBR с UVXY
UBR (ProShares Ultra MSCI Brazil) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - UBR is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Brazil Index (200%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UBR returned -4.82%/yr vs -72.05%/yr for UVXY. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UBR и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBR показывает доходность 18.82%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -34.93%. За последние 10 лет акции UBR превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -4.82% против -72.05% соответственно.
UBR
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- 5.05%
- 6 месяцев
- 8.28%
- С начала года
- 18.82%
- 1 год
- 60.74%
- 3 года*
- 5.55%
- 5 лет*
- -2.40%
- 10 лет*
- -4.82%
UVXY
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- -33.79%
- С начала года
- -34.93%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -62.17%
- 5 лет*
- -68.33%
- 10 лет*
- -72.05%
Сравнение доходности по годам UBR и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil | 18.82% | 96.11% | -57.05% | 49.98% | 5.60% | -39.03% | -60.67% | 44.19% | -19.11% | 35.36% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -34.93% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Correlation
The correlation between UBR and UVXY is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г. | -0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBR vs. UVXY — Ранг доходности на риск
UBR
UVXY
Сравнение UBR c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UBR | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.82 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | -0.99 | +2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | -1.48 | +5.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UBR и UVXY
Максимальная просадка UBR за все время составила -97.15%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBR и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBR | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.15% | -100.00% | +2.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.75% | -73.88% | +38.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.11% | -95.42% | +37.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.23% | -99.75% | +34.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.57% | -100.00% | +12.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.47% | -100.00% | +7.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.99% | -98.76% | +20.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.39% | 49.56% | -35.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBR и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) составляет 11.76%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что UBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBR | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.76% | 17.16% | -5.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.85% | 66.78% | -26.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.94% | 85.47% | -35.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.52% | 103.82% | -48.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.28% | 112.00% | -45.72% |
Сравнение комиссий UBR и UVXY
И UBR, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBR и UVXY
Дивидендная доходность UBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil | 1.65% | 2.05% | 8.09% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.53% | 0.13% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UBR and UVXY have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (17.16%) compared to UBR (11.76%). In terms of maximum drawdown, UBR dropped -97.15% vs UVXY's -100.00%.
On 10-year performance, UBR leads with -4.82% vs -72.05% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UBR has been the lower-risk option at 11.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UBR has performed better with a -4.82% return vs -72.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UBR and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.
UBR has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 0.00% for UVXY.
UBR is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility. UBR tracks MSCI Brazil Index (200%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).
UBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBR и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор