PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UBR с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UBR и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBR показывает доходность 18.82%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -34.93%. За последние 10 лет акции UBR превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -4.82% против -72.05% соответственно.


UBR

1 день
-2.68%
1 месяц
5.05%
6 месяцев
8.28%
С начала года
18.82%
1 год
60.74%
3 года*
5.55%
5 лет*
-2.40%
10 лет*
-4.82%

UVXY

1 день
2.95%
1 месяц
-9.52%
6 месяцев
-33.79%
С начала года
-34.93%
1 год
-73.19%
3 года*
-62.17%
5 лет*
-68.33%
10 лет*
-72.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBR и UVXY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBR
ProShares Ultra MSCI Brazil
18.82%96.11%-57.05%49.98%5.60%-39.03%-60.67%44.19%-19.11%35.36%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
-34.93%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Correlation

The correlation between UBR and UVXY is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г.

-0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra MSCI Brazil

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Доходность на риск

UBR vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UBR
Ранг доходности на риск UBR: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBR: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBR: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBR: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBR: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBR: 3535
Ранг коэф-та Мартина

UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBR c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UBRUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.82

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

-0.99

+2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.23

-1.48

+5.71

UBR vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBR на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBR и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UBR и UVXY

Максимальная просадка UBR за все время составила -97.15%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBR и UVXY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UBRUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.15%

-100.00%

+2.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.75%

-73.88%

+38.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.11%

-95.42%

+37.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.23%

-99.75%

+34.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.57%

-100.00%

+12.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.47%

-100.00%

+7.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.99%

-98.76%

+20.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.39%

49.56%

-35.17%

Волатильность

Сравнение волатильности UBR и UVXY

Текущая волатильность для ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) составляет 11.76%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что UBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UBRUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.76%

17.16%

-5.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.85%

66.78%

-26.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.94%

85.47%

-35.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.52%

103.82%

-48.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.28%

112.00%

-45.72%

Сравнение комиссий UBR и UVXY

И UBR, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UBR и UVXY

Дивидендная доходность UBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
UBR
ProShares Ultra MSCI Brazil
1.65%2.05%8.09%1.15%0.00%0.00%0.00%0.53%0.13%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


UBR and UVXY have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (17.16%) compared to UBR (11.76%). In terms of maximum drawdown, UBR dropped -97.15% vs UVXY's -100.00%.

On 10-year performance, UBR leads with -4.82% vs -72.05% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UBR has been the lower-risk option at 11.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UBR has performed better with a -4.82% return vs -72.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UBR and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.

UBR has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 0.00% for UVXY.

UBR is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility. UBR tracks MSCI Brazil Index (200%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).

UBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBR и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор