Сравнение UBR с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
UBR и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBR - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil Index (200%). Фонд был запущен 27 апр. 2010 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UBR и UVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBR и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil | 40.22% | 96.11% | -57.05% | 49.98% | 5.60% | -39.03% | -60.67% | 44.19% | -19.11% | 35.36% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UBR показывает доходность 40.22%, а UVXY немного выше – 40.61%. За последние 10 лет акции UBR превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 0.18% против -72.80% соответственно.
UBR
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 40.22%
- 6 месяцев
- 57.65%
- 1 год
- 110.10%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 0.18%
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBR и UVXY
И UBR, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UBR vs. UVXY — Ранг доходности на риск
UBR
UVXY
Сравнение UBR c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBR | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | -0.51 | +2.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | -0.30 | +2.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.96 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.04 | -0.66 | +5.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.09 | -0.80 | +13.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBR | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | -0.51 | +2.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | -0.64 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | -0.64 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | -0.67 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между UBR и UVXY составляет -0.43. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBR и UVXY
Дивидендная доходность UBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil | 1.49% | 2.05% | 8.09% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.53% | 0.13% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UBR и UVXY
Максимальная просадка UBR за все время составила -97.15%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBR и UVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBR | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.15% | -100.00% | +2.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.68% | -85.64% | +62.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.07% | -99.77% | +32.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.57% | -100.00% | +12.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.12% | -100.00% | +8.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.76% | -98.53% | +20.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.73% | 71.09% | -62.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBR и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) составляет 22.23%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что UBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBR | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.23% | 45.03% | -22.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.53% | 71.80% | -32.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.71% | 113.07% | -61.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.84% | 105.47% | -49.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.14% | 114.51% | -47.37% |