PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBR с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBR с UVXY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UBR (ProShares Ultra MSCI Brazil) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - UBR is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Brazil Index (200%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UBR returned -1.87%/yr vs -72.73%/yr for UVXY. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UBR и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBR показывает доходность 13.60%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -23.07%. За последние 10 лет акции UBR превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -1.87% против -72.73% соответственно.

UBR

1 день
0.50%
1 месяц
-23.34%
С начала года
13.60%
6 месяцев
0.77%
1 год
58.54%
3 года*
8.65%
5 лет*
-5.08%
10 лет*
-1.87%

UVXY

1 день
-4.95%
1 месяц
-26.21%
С начала года
-23.07%
6 месяцев
-39.47%
1 год
-74.10%
3 года*
-64.78%
5 лет*
-68.23%
10 лет*
-72.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBR и UVXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBR
ProShares Ultra MSCI Brazil		13.60%96.11%-57.05%49.98%5.60%-39.03%-60.67%44.19%-19.11%35.36%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-23.07%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Correlation

The correlation between UBR and UVXY is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г.

-0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra MSCI Brazil

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с UBR:
UBR с BRAZUBR с EWZUBR с AVUVUBR с FLBRUBR с SPYUBR с UUPUBR с GGLL
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Доходность на риск

UBR vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBR
Ранг доходности на риск UBR: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBR: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBR: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBR: 3737
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBR c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBRUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
-0.88

+2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
-1.67

+3.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.81

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

-0.97

+2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.43

-1.33

+6.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBR vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBR на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBR и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBRUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

-0.88

+2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

-0.66

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

-0.64

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

-0.68

+0.48

Просадки

Сравнение просадок UBR и UVXY

Максимальная просадка UBR за все время составила -97.15%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBR и UVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBRUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.15%

-100.00%

+2.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.50%

-76.19%

+44.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.11%

-95.25%

+37.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.07%

-99.69%

+32.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.57%

-100.00%

+12.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.80%

-100.00%

+7.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.91%

-98.55%

+20.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.81%

55.83%

-45.02%

Волатильность

Сравнение волатильности UBR и UVXY

ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) имеет более высокую волатильность в 15.02% по сравнению с ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) с волатильностью 12.26%. Это указывает на то, что UBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBRUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.02%

12.26%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.41%

62.79%

-21.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.59%

84.51%

-34.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.62%

103.82%

-48.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.66%

113.81%

-47.15%

Сравнение комиссий UBR и UVXY

И UBR, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBR и UVXY

Дивидендная доходность UBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
UBR
ProShares Ultra MSCI Brazil		1.84%2.05%8.09%1.15%0.00%0.00%0.00%0.53%0.13%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UBR and UVXY have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UBR has higher volatility (15.02%) compared to UVXY (12.26%). In terms of maximum drawdown, UBR dropped -97.15% vs UVXY's -100.00%.

On 10-year performance, UBR leads with -1.87% vs -72.73% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UVXY has been the lower-risk option at 12.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UBR has performed better with a -1.87% return vs -72.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UBR and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.

UBR has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.00% for UVXY.

UBR is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility. UBR tracks MSCI Brazil Index (200%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).

UBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBR и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор