PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UBR с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UBR и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBR и UVXY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBR
ProShares Ultra MSCI Brazil
40.22%96.11%-57.05%49.98%5.60%-39.03%-60.67%44.19%-19.11%35.36%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
40.61%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UBR показывает доходность 40.22%, а UVXY немного выше – 40.61%. За последние 10 лет акции UBR превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 0.18% против -72.80% соответственно.


UBR

1 день
0.08%
1 месяц
-3.22%
С начала года
40.22%
6 месяцев
57.65%
1 год
110.10%
3 года*
24.85%
5 лет*
8.88%
10 лет*
0.18%

UVXY

1 день
-3.40%
1 месяц
25.05%
С начала года
40.61%
6 месяцев
-2.75%
1 год
-57.00%
3 года*
-64.84%
5 лет*
-67.28%
10 лет*
-72.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra MSCI Brazil

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Сравнение комиссий UBR и UVXY

И UBR, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

UBR vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UBR
Ранг доходности на риск UBR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBR: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBR: 9191
Ранг коэф-та Мартина

UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBR c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UBRUVXYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

-0.51

+2.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

-0.30

+2.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

0.96

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.04

-0.66

+5.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.09

-0.80

+13.89

UBR vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBR на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBR и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UBRUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

-0.51

+2.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

-0.64

+0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.00

-0.64

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

-0.67

+0.49

Корреляция

Корреляция между UBR и UVXY составляет -0.43. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UBR и UVXY

Дивидендная доходность UBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
UBR
ProShares Ultra MSCI Brazil
1.49%2.05%8.09%1.15%0.00%0.00%0.00%0.53%0.13%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UBR и UVXY

Максимальная просадка UBR за все время составила -97.15%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBR и UVXY.


Загрузка...

Показатели просадок


UBRUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.15%

-100.00%

+2.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.68%

-85.64%

+62.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.07%

-99.77%

+32.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.57%

-100.00%

+12.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.12%

-100.00%

+8.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.76%

-98.53%

+20.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.73%

71.09%

-62.36%

Волатильность

Сравнение волатильности UBR и UVXY

Текущая волатильность для ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) составляет 22.23%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что UBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UBRUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.23%

45.03%

-22.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.53%

71.80%

-32.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.71%

113.07%

-61.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.84%

105.47%

-49.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.14%

114.51%

-47.37%