Сравнение UBR с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
UBR и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBR - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil Index (200%). Фонд был запущен 27 апр. 2010 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UBR и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBR и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil | 40.22% | 96.11% | -57.05% | 49.98% | 5.60% | -39.03% | -60.67% | 44.19% | -19.11% | 35.36% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -4.90% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Доходность по периодам
С начала года, UBR показывает доходность 40.22%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -4.90%. За последние 10 лет акции UBR уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 0.18% против 50.62% соответственно.
UBR
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 40.22%
- 6 месяцев
- 57.65%
- 1 год
- 110.10%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 0.18%
USD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 145.25%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 50.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBR и USD
И UBR, и USD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UBR vs. USD — Ранг доходности на риск
UBR
USD
Сравнение UBR c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBR | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 1.90 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 2.44 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.04 | 4.67 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.09 | 12.81 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBR | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 1.90 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.59 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | 0.74 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.41 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между UBR и USD составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBR и USD
Дивидендная доходность UBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности USD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil | 1.49% | 2.05% | 8.09% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.53% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок UBR и USD
Максимальная просадка UBR за все время составила -97.15%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBR и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBR | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.15% | -88.63% | -8.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.68% | -31.80% | +9.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.07% | -77.85% | +10.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.57% | -77.85% | -9.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.12% | -21.24% | -69.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.76% | -32.60% | -45.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.73% | 11.60% | -2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBR и USD
ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеют волатильность 22.23% и 21.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBR | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.23% | 21.67% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.53% | 48.73% | -9.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.71% | 77.08% | -25.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.84% | 76.24% | -20.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.14% | 68.85% | -1.71% |