PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UBR с USD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UBR и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBR и USD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBR
ProShares Ultra MSCI Brazil
40.22%96.11%-57.05%49.98%5.60%-39.03%-60.67%44.19%-19.11%35.36%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
-4.90%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Доходность по периодам

С начала года, UBR показывает доходность 40.22%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -4.90%. За последние 10 лет акции UBR уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 0.18% против 50.62% соответственно.


UBR

1 день
0.08%
1 месяц
-3.22%
С начала года
40.22%
6 месяцев
57.65%
1 год
110.10%
3 года*
24.85%
5 лет*
8.88%
10 лет*
0.18%

USD

1 день
4.03%
1 месяц
-7.90%
С начала года
-4.90%
6 месяцев
-1.21%
1 год
145.25%
3 года*
90.90%
5 лет*
44.58%
10 лет*
50.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra MSCI Brazil

ProShares Ultra Semiconductors

Сравнение комиссий UBR и USD

И UBR, и USD имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

UBR vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UBR
Ранг доходности на риск UBR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBR: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBR: 9191
Ранг коэф-та Мартина

USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBR c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UBRUSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

1.90

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

2.44

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.04

4.67

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.09

12.81

+0.28

UBR vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBR на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USD равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBR и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UBRUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.90

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.59

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.00

0.74

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.41

-0.59

Корреляция

Корреляция между UBR и USD составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UBR и USD

Дивидендная доходность UBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности USD в 0.48%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBR
ProShares Ultra MSCI Brazil
1.49%2.05%8.09%1.15%0.00%0.00%0.00%0.53%0.13%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
0.48%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Просадки

Сравнение просадок UBR и USD

Максимальная просадка UBR за все время составила -97.15%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBR и USD.


Загрузка...

Показатели просадок


UBRUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.15%

-88.63%

-8.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.68%

-31.80%

+9.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.07%

-77.85%

+10.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.57%

-77.85%

-9.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.12%

-21.24%

-69.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.76%

-32.60%

-45.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.73%

11.60%

-2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности UBR и USD

ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеют волатильность 22.23% и 21.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UBRUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.23%

21.67%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.53%

48.73%

-9.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.71%

77.08%

-25.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.84%

76.24%

-20.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.14%

68.85%

-1.71%