PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UBR с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UBR и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBR и UPRO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBR
ProShares Ultra MSCI Brazil
40.22%96.11%-57.05%49.98%5.60%-39.03%-60.67%44.19%-19.11%35.36%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
-14.14%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Доходность по периодам

С начала года, UBR показывает доходность 40.22%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции UBR уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 0.18% против 25.53% соответственно.


UBR

1 день
0.08%
1 месяц
-3.22%
С начала года
40.22%
6 месяцев
57.65%
1 год
110.10%
3 года*
24.85%
5 лет*
8.88%
10 лет*
0.18%

UPRO

1 день
2.26%
1 месяц
-13.81%
С начала года
-14.14%
6 месяцев
-11.56%
1 год
34.19%
3 года*
38.31%
5 лет*
17.16%
10 лет*
25.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra MSCI Brazil

ProShares UltraPro S&P 500

Сравнение комиссий UBR и UPRO

UBR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.


Доходность на риск

UBR vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UBR
Ранг доходности на риск UBR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBR: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBR: 9191
Ранг коэф-та Мартина

UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBR c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UBRUPRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

0.63

+1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

1.21

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.18

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.04

1.06

+3.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.09

4.22

+8.87

UBR vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBR на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа UPRO равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBR и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UBRUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

0.63

+1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.34

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.00

0.48

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.60

-0.78

Корреляция

Корреляция между UBR и UPRO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UBR и UPRO

Дивидендная доходность UBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности UPRO в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBR
ProShares Ultra MSCI Brazil
1.49%2.05%8.09%1.15%0.00%0.00%0.00%0.53%0.13%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
1.02%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Просадки

Сравнение просадок UBR и UPRO

Максимальная просадка UBR за все время составила -97.15%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBR и UPRO.


Загрузка...

Показатели просадок


UBRUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.15%

-76.82%

-20.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.68%

-33.38%

+10.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.07%

-63.94%

-3.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.57%

-76.82%

-10.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.12%

-18.68%

-72.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.76%

-14.53%

-63.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.73%

8.41%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности UBR и UPRO

ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) имеет более высокую волатильность в 22.23% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 16.04%. Это указывает на то, что UBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UBRUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.23%

16.04%

+6.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.53%

28.48%

+11.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.71%

54.36%

-2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.84%

50.34%

+5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.14%

53.69%

+13.45%