Сравнение UBR с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
UBR и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBR - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil Index (200%). Фонд был запущен 27 апр. 2010 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UBR и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBR и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil | 40.22% | 96.11% | -57.05% | 49.98% | 5.60% | -39.03% | -60.67% | 44.19% | -19.11% | 35.36% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Доходность по периодам
С начала года, UBR показывает доходность 40.22%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции UBR уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 0.18% против 25.53% соответственно.
UBR
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 40.22%
- 6 месяцев
- 57.65%
- 1 год
- 110.10%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 0.18%
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBR и UPRO
UBR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
UBR vs. UPRO — Ранг доходности на риск
UBR
UPRO
Сравнение UBR c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBR | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 0.63 | +1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 1.21 | +1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.18 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.04 | 1.06 | +3.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.09 | 4.22 | +8.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBR | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 0.63 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.34 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | 0.48 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.60 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между UBR и UPRO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBR и UPRO
Дивидендная доходность UBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil | 1.49% | 2.05% | 8.09% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.53% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок UBR и UPRO
Максимальная просадка UBR за все время составила -97.15%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBR и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBR | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.15% | -76.82% | -20.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.68% | -33.38% | +10.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.07% | -63.94% | -3.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.57% | -76.82% | -10.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.12% | -18.68% | -72.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.76% | -14.53% | -63.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.73% | 8.41% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBR и UPRO
ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) имеет более высокую волатильность в 22.23% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 16.04%. Это указывает на то, что UBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBR | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.23% | 16.04% | +6.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.53% | 28.48% | +11.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.71% | 54.36% | -2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.84% | 50.34% | +5.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.14% | 53.69% | +13.45% |