Сравнение UBR с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и ProShares Ultra S&P500 (SSO).
UBR и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBR - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil Index (200%). Фонд был запущен 27 апр. 2010 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UBR и SSO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBR и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil | 40.22% | 96.11% | -57.05% | 49.98% | 5.60% | -39.03% | -60.67% | 44.19% | -19.11% | 35.36% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | -8.90% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Доходность по периодам
С начала года, UBR показывает доходность 40.22%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью -8.90%. За последние 10 лет акции UBR уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: 0.18% против 21.24% соответственно.
UBR
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 40.22%
- 6 месяцев
- 57.65%
- 1 год
- 110.10%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 0.18%
SSO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 15.68%
- 10 лет*
- 21.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBR и SSO
UBR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Доходность на риск
UBR vs. SSO — Ранг доходности на риск
UBR
SSO
Сравнение UBR c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBR | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 0.76 | +1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 1.27 | +1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.19 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.04 | 1.22 | +3.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.09 | 5.19 | +7.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBR | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 0.76 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.47 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | 0.59 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.38 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между UBR и SSO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBR и SSO
Дивидендная доходность UBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности SSO в 0.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil | 1.49% | 2.05% | 8.09% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.53% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.81% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок UBR и SSO
Максимальная просадка UBR за все время составила -97.15%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBR и SSO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBR | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.15% | -84.67% | -12.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.68% | -23.17% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.07% | -46.73% | -20.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.57% | -59.34% | -28.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.12% | -12.18% | -78.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.76% | -19.72% | -58.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.73% | 5.44% | +3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBR и SSO
ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) имеет более высокую волатильность в 22.23% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 10.69%. Это указывает на то, что UBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBR | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.23% | 10.69% | +11.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.53% | 18.99% | +20.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.71% | 36.46% | +15.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.84% | 33.66% | +22.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.14% | 35.86% | +31.28% |