PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UBR с SSO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UBR и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBR и SSO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBR
ProShares Ultra MSCI Brazil
40.22%96.11%-57.05%49.98%5.60%-39.03%-60.67%44.19%-19.11%35.36%
SSO
ProShares Ultra S&P500
-8.90%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%

Доходность по периодам

С начала года, UBR показывает доходность 40.22%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью -8.90%. За последние 10 лет акции UBR уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: 0.18% против 21.24% соответственно.


UBR

1 день
0.08%
1 месяц
-3.22%
С начала года
40.22%
6 месяцев
57.65%
1 год
110.10%
3 года*
24.85%
5 лет*
8.88%
10 лет*
0.18%

SSO

1 день
1.48%
1 месяц
-9.07%
С начала года
-8.90%
6 месяцев
-6.36%
1 год
27.41%
3 года*
28.90%
5 лет*
15.68%
10 лет*
21.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra MSCI Brazil

ProShares Ultra S&P500

Сравнение комиссий UBR и SSO

UBR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.


Доходность на риск

UBR vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UBR
Ранг доходности на риск UBR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBR: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBR: 9191
Ранг коэф-та Мартина

SSO
Ранг доходности на риск SSO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBR c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UBRSSODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

0.76

+1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

1.27

+1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.19

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.04

1.22

+3.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.09

5.19

+7.90

UBR vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBR на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа SSO равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBR и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UBRSSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

0.76

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.47

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.00

0.59

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.38

-0.56

Корреляция

Корреляция между UBR и SSO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UBR и SSO

Дивидендная доходность UBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности SSO в 0.81%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBR
ProShares Ultra MSCI Brazil
1.49%2.05%8.09%1.15%0.00%0.00%0.00%0.53%0.13%0.00%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P500
0.81%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Просадки

Сравнение просадок UBR и SSO

Максимальная просадка UBR за все время составила -97.15%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBR и SSO.


Загрузка...

Показатели просадок


UBRSSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.15%

-84.67%

-12.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.68%

-23.17%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.07%

-46.73%

-20.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.57%

-59.34%

-28.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.12%

-12.18%

-78.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.76%

-19.72%

-58.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.73%

5.44%

+3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности UBR и SSO

ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) имеет более высокую волатильность в 22.23% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 10.69%. Это указывает на то, что UBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UBRSSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.23%

10.69%

+11.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.53%

18.99%

+20.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.71%

36.46%

+15.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.84%

33.66%

+22.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.14%

35.86%

+31.28%