PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBR с BRKW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UBR с BRKW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW).

UBR и BRKW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBR - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil Index (200%). Фонд был запущен 27 апр. 2010 г.. BRKW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности UBR и BRKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBR и BRKW

2026 (YTD)2025
UBR
ProShares Ultra MSCI Brazil		40.22%29.32%
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF		-6.49%2.09%

Доходность по периодам

С начала года, UBR показывает доходность 40.22%, что значительно выше, чем у BRKW с доходностью -6.49%.

UBR

1 день
0.08%
1 месяц
-3.22%
С начала года
40.22%
6 месяцев
57.65%
1 год
110.10%
3 года*
24.85%
5 лет*
8.88%
10 лет*
0.18%

BRKW

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.58%
С начала года
-6.49%
6 месяцев
-6.66%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra MSCI Brazil

Roundhill BRKB WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с UBR:
UBR с EWZUBR с BRAZUBR с AVUVUBR с UUPUBR с SPYUBR с FLBRUBR с HOOG
Часто сравнивают с BRKW:
BRKW с BRK-BBRKW с BRKUBRKW с BRKCBRKW с NVDWBRKW с AMZWBRKW с GLDBRKW с WPAY

Сравнение комиссий UBR и BRKW

UBR берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BRKW в 0.99%.

BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF
UBR
ProShares Ultra MSCI Brazil

Доходность на риск

UBR vs. BRKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBR
Ранг доходности на риск UBR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBR: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BRKW
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBR c BRKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBRBRKWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.04

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.09

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBR vs. BRKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBRBRKWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

-0.32

+0.14

Корреляция

Корреляция между UBR и BRKW составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBR и BRKW

Дивидендная доходность UBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности BRKW в 20.90%

TTM20252024202320222021202020192018
UBR
ProShares Ultra MSCI Brazil		1.49%2.05%8.09%1.15%0.00%0.00%0.00%0.53%0.13%
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF		20.90%14.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UBR и BRKW

Максимальная просадка UBR за все время составила -97.15%, что больше максимальной просадки BRKW в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBR и BRKW.

Загрузка...

Показатели просадок

UBRBRKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.15%

-11.86%

-85.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.68%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.12%

-9.47%

-81.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.76%

-4.29%

-73.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.73%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности UBR и BRKW

Загрузка...

Волатильность по периодам

UBRBRKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.23%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.53%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.71%

17.90%

+33.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.84%

17.90%

+37.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.14%

17.90%

+49.24%