Сравнение UBR с BRKW
UBR (ProShares Ultra MSCI Brazil) and BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - UBR is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Brazil Index (200%), while BRKW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. UBR is passively managed, while BRKW is actively managed. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. UBR charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for BRKW.
Доходность
Сравнение доходности UBR и BRKW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBR показывает доходность 13.60%, что значительно выше, чем у BRKW с доходностью -6.96%.
UBR
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -23.34%
- С начала года
- 13.60%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 58.54%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- -5.08%
- 10 лет*
- -1.87%
BRKW
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- -6.96%
- 6 месяцев
- -7.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UBR и BRKW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil | 13.60% | 29.32% |
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | -6.96% | 2.09% |
Correlation
The correlation between UBR and BRKW is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBR vs. BRKW — Ранг доходности на риск
UBR
BRKW
Сравнение UBR c BRKW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBR | BRKW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBR | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | -0.30 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок UBR и BRKW
Максимальная просадка UBR за все время составила -97.15%, что больше максимальной просадки BRKW в -12.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBR и BRKW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBR | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.15% | -12.64% | -84.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.50% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.11% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.80% | -9.92% | -82.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.91% | -5.36% | -72.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UBR и BRKW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBR | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.59% | 17.22% | +32.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.62% | 17.22% | +38.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.66% | 17.22% | +49.44% |
Сравнение комиссий UBR и BRKW
UBR берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BRKW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBR и BRKW
Дивидендная доходность UBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности BRKW в 24.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 24.97% | 14.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil | 1.84% | 2.05% | 8.09% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.53% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
UBR and BRKW have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UBR is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UBR is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for BRKW.
BRKW has the higher dividend yield at 24.97%, compared with 1.84% for UBR.
UBR is categorized as Leveraged Equities, while BRKW is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.95% for UBR and 0.99% for BRKW.
Подберите оптимальное распределение для UBR и BRKW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор