PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBOT с UTSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBOT с UTSL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

UBOT (Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares) and UTSL (Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - UBOT is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%), while UTSL is a Leveraged Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, UBOT returned -9.40%/yr vs 8.66%/yr for UTSL. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. UBOT charges 1.29%/yr vs 0.99%/yr for UTSL.

Доходность

Сравнение доходности UBOT и UTSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBOT показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у UTSL с доходностью 6.35%.

UBOT

1 день
-0.59%
1 месяц
-21.50%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
-1.92%
1 год
24.92%
3 года*
3.57%
5 лет*
-9.40%
10 лет*
—

UTSL

1 день
3.20%
1 месяц
-2.77%
С начала года
6.35%
6 месяцев
6.90%
1 год
18.04%
3 года*
20.77%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBOT и UTSL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		-1.41%13.42%12.02%72.59%-72.45%9.78%80.13%87.34%-71.74%
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		6.35%29.03%54.24%-35.55%-14.06%48.16%-38.58%81.07%11.38%

Correlation

The correlation between UBOT and UTSL is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2018 г.

0.22

Сравнение распределения секторов UBOT и UTSL

Секторы
UBOT
UTSL

Промышленность

48.6%

-

Технологии

31.8%

-

Здравоохранение

9.0%

-

Потребительский циклический сектор

6.1%

-

Коммуникационные услуги

4.5%

-

Финансовые услуги

0.9%

-

Энергетика

0.5%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%
100.0%

Недвижимость

-

-

Промышленность

UBOT
48.6%
UTSL

-

Технологии

UBOT
31.8%
UTSL

-

Здравоохранение

UBOT
9.0%
UTSL

-

Потребительский циклический сектор

UBOT
6.1%
UTSL

-

Коммуникационные услуги

UBOT
4.5%
UTSL

-

Финансовые услуги

UBOT
0.9%
UTSL

-

Энергетика

UBOT
0.5%
UTSL

-

Потребительский защитный сектор

UBOT
0.0%
UTSL

-

Сырьевые материалы

UBOT
0.0%
UTSL

-

Коммунальные услуги

UBOT
0.0%
UTSL
100.0%

Недвижимость

UBOT

-

UTSL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares

Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares

Часто сравнивают с UBOT:
UBOT с BOTZUBOT с ROBOUBOT с IRBOUBOT с AIQUBOT с IWYUBOT с QQQUBOT с PLTR
Часто сравнивают с UTSL:
UTSL с UPWUTSL с XLUUTSL с CUREUTSL с SOXLUTSL с UPROUTSL с TECLUTSL с WTIU

Доходность на риск

UBOT vs. UTSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBOT
Ранг доходности на риск UBOT: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBOT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBOT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBOT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBOT: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBOT: 2121
Ранг коэф-та Мартина
UTSL
Ранг доходности на риск UTSL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTSL: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTSL: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTSL: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTSL: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTSL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBOT c UTSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UBOTUTSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
0.42

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
0.83

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.10

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

0.64

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.14

1.30

+0.84

UBOT vs. UTSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBOT на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UTSL равному 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBOT и UTSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UBOT и UTSL

Максимальная просадка UBOT за все время составила -86.24%, что больше максимальной просадки UTSL в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBOT и UTSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBOTUTSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.24%

-79.55%

-6.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.90%

-28.45%

-7.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.64%

-46.22%

-5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.90%

-68.01%

-14.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.26%

-21.69%

-30.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.81%

-33.19%

-16.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.67%

13.87%

-2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности UBOT и UTSL

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) имеют волатильность 17.69% и 17.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBOTUTSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.69%

17.03%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.70%

35.33%

+3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.90%

43.73%

+6.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.27%

52.08%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.55%

59.23%

+4.32%

Сравнение комиссий UBOT и UTSL

UBOT берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии UTSL в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBOT и UTSL

Дивидендная доходность UBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности UTSL в 1.71%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		0.94%0.78%1.45%0.65%0.00%2.25%15.83%0.55%0.33%0.00%
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		1.71%1.69%1.61%3.61%1.15%1.19%1.40%5.01%1.46%0.57%

Часто задаваемые вопросы

UBOT and UTSL have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UBOT has higher volatility (17.69%) compared to UTSL (17.03%). In terms of maximum drawdown, UBOT dropped -86.24% vs UTSL's -79.55%.

On 5-year performance, UTSL leads with 8.66% vs -9.40% for UBOT. On fees, UTSL is cheaper at 0.99% per year. On volatility, UTSL has been the lower-risk option at 17.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UTSL has performed better with a 8.66% return vs -9.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UTSL is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for UBOT.

UTSL has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 0.94% for UBOT.

UBOT is categorized as Robotics, while UTSL is Leveraged Equities. UBOT tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%), while UTSL tracks Utilities Select Sector Index (300%). Their fees differ too: 1.29% for UBOT and 0.99% for UTSL.

UBOT currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBOT и UTSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор