Сравнение UBOT с TSLG
UBOT (Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares) and TSLG (Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - UBOT is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%), while TSLG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. UBOT is passively managed, while TSLG is actively managed. Over the past year, UBOT returned 46.21% vs 12.84% for TSLG. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UBOT charges 1.29%/yr vs 0.75%/yr for TSLG.
Доходность
Сравнение доходности UBOT и TSLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBOT показывает доходность 15.44%, что значительно выше, чем у TSLG с доходностью -22.75%.
UBOT
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 5.70%
- С начала года
- 15.44%
- 6 месяцев
- 11.69%
- 1 год
- 46.21%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- -6.58%
- 10 лет*
- —
TSLG
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 12.68%
- С начала года
- -22.75%
- 6 месяцев
- -25.79%
- 1 год
- 12.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UBOT и TSLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UBOT Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares | 15.44% | 13.42% | -6.85% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | -22.75% | -26.70% | -16.81% |
Correlation
The correlation between UBOT and TSLG is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г. | 0.50 |
The correlation between UBOT and TSLG has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBOT vs. TSLG — Ранг доходности на риск
UBOT
TSLG
Сравнение UBOT c TSLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBOT | TSLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.10 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 0.24 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 0.49 | +3.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBOT | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.14 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | -0.35 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок UBOT и TSLG
Максимальная просадка UBOT за все время составила -86.01%, примерно равная максимальной просадке TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBOT и TSLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBOT | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.01% | -82.86% | -3.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.90% | -54.61% | +18.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.10% | -60.97% | +16.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.53% | -58.73% | +9.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.26% | 26.26% | -15.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBOT и TSLG
Текущая волатильность для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) составляет 15.45%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) волатильность равна 24.51%. Это указывает на то, что UBOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBOT | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.45% | 24.51% | -9.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.49% | 54.62% | -18.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.76% | 92.56% | -44.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.92% | 115.17% | -62.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.45% | 115.17% | -51.72% |
Сравнение комиссий UBOT и TSLG
UBOT берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBOT и TSLG
Дивидендная доходность UBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности TSLG в 8.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | 8.48% | 6.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBOT Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares | 0.81% | 0.78% | 1.45% | 0.65% | 0.00% | 2.25% | 15.83% | 0.55% | 0.33% |
Часто задаваемые вопросы
UBOT and TSLG have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLG has higher volatility (24.51%) compared to UBOT (15.45%). In terms of maximum drawdown, UBOT dropped -86.01% vs TSLG's -82.86%.
On 1-year performance, UBOT leads with 46.21% vs 12.84% for TSLG. On fees, TSLG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UBOT has been the lower-risk option at 15.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UBOT has performed better with a 46.21% return vs 12.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for UBOT.
TSLG has the higher dividend yield at 8.48%, compared with 0.81% for UBOT.
UBOT is categorized as Robotics, while TSLG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.29% for UBOT and 0.75% for TSLG.
UBOT currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBOT и TSLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор