PortfoliosLab logo
Сравнение PLTR с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PLTR и SPY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PLTR и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palantir Technologies Inc. (PLTR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,087.16%
75.37%
PLTR
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PLTR:

5.83

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

PLTR:

4.73

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

PLTR:

1.65

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

PLTR:

8.93

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

PLTR:

29.89

SPY:

2.26

Индекс Язвы

PLTR:

14.09%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

PLTR:

72.35%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

PLTR:

-84.62%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

PLTR:

-9.50%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, PLTR показывает доходность 49.12%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%.


PLTR

С начала года

49.12%

1 месяц

22.21%

6 месяцев

151.40%

1 год

419.48%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PLTR и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PLTR
Ранг риск-скорректированной доходности PLTR, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLTR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PLTR c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PLTR, с текущим значением в 5.83, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PLTR: 5.83
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино PLTR, с текущим значением в 4.73, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PLTR: 4.73
SPY: 0.86
Коэффициент Омега PLTR, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PLTR: 1.65
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара PLTR, с текущим значением в 8.93, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PLTR: 8.93
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина PLTR, с текущим значением в 29.89, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PLTR: 29.89
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа PLTR на текущий момент составляет 5.83, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTR и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.83
0.51
PLTR
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTR и SPY

PLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PLTR
Palantir Technologies Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок PLTR и SPY

Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.50%
-9.89%
PLTR
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности PLTR и SPY

Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеет более высокую волатильность в 28.34% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что PLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.34%
15.12%
PLTR
SPY