Сравнение UBOT с CHAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT).
UBOT и CHAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBOT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%). Фонд был запущен 19 апр. 2018 г.. CHAT - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности UBOT и CHAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBOT и CHAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UBOT Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares | -15.29% | 13.42% | 12.02% | 8.68% |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 9.04% | 49.85% | 30.98% | 19.23% |
Доходность по периодам
С начала года, UBOT показывает доходность -15.29%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 9.04%.
UBOT
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- -22.25%
- С начала года
- -15.29%
- 6 месяцев
- -14.60%
- 1 год
- 24.15%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- -11.48%
- 10 лет*
- —
CHAT
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 9.04%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 87.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBOT и CHAT
UBOT берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии CHAT в 0.75%.
Доходность на риск
UBOT vs. CHAT — Ранг доходности на риск
UBOT
CHAT
Сравнение UBOT c CHAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBOT | CHAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 2.55 | -2.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 3.16 | -2.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.44 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 5.51 | -4.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | 15.32 | -12.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBOT | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 2.55 | -2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 1.33 | -1.44 |
Корреляция
Корреляция между UBOT и CHAT составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBOT и CHAT
Дивидендная доходность UBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности CHAT в 2.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBOT Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares | 1.10% | 0.78% | 1.45% | 0.65% | 0.00% | 2.25% | 15.83% | 0.55% | 0.33% |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 2.61% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UBOT и CHAT
Максимальная просадка UBOT за все время составила -86.01%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBOT и CHAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBOT | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.01% | -31.34% | -54.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.90% | -16.28% | -19.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.98% | -3.05% | -55.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.57% | -5.61% | -43.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.71% | 5.86% | +4.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBOT и CHAT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) имеет более высокую волатильность в 17.31% по сравнению с Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) с волатильностью 13.18%. Это указывает на то, что UBOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBOT | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.31% | 13.18% | +4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.31% | 23.54% | +11.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.93% | 34.44% | +20.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.46% | 29.33% | +23.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.60% | 29.33% | +34.27% |