Сравнение UBOT с IUIT.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L).
UBOT и IUIT.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBOT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%). Фонд был запущен 19 апр. 2018 г.. IUIT.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UBOT или IUIT.L.
Основные характеристики
| UBOT | IUIT.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.59% | 35.56% |
| Дох-ть за 1 год | 48.94% | 43.38% |
| Дох-ть за 3 года | -20.96% | 16.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.59% | 25.31% |
| Коэф-т Шарпа | 1.37 | 2.08 |
| Коэф-т Сортино | 1.88 | 2.75 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 0.85 | 2.91 |
| Коэф-т Мартина | 4.62 | 9.71 |
| Индекс Язвы | 12.71% | 4.38% |
| Дневная вол-ть | 42.92% | 20.48% |
| Макс. просадка | -86.01% | -33.46% |
| Текущая просадка | -54.05% | -0.71% |
Корреляция
Корреляция между UBOT и IUIT.L составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UBOT и IUIT.L
С начала года, UBOT показывает доходность 20.59%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 35.56%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBOT и IUIT.L
UBOT берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии IUIT.L в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UBOT c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBOT и IUIT.L
Дивидендная доходность UBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как IUIT.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBOT Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares | 1.17% | 0.65% | 0.00% | 2.25% | 15.83% | 0.56% | 0.33% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UBOT и IUIT.L
Максимальная просадка UBOT за все время составила -86.01%, что больше максимальной просадки IUIT.L в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBOT и IUIT.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UBOT и IUIT.L
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) имеет более высокую волатильность в 11.20% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что UBOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.