PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CHAT с QQQI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHAT с QQQI

Последнее обновление 28 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI).

CHAT и QQQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHAT - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 мая 2023 г.. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos Investments. Фонд был запущен 30 янв. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHAT или QQQI.

Корреляция

Корреляция между CHAT и QQQI составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности CHAT и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10.00%20.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
18.23%
18.51%
CHAT
QQQI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHAT:

0.38

QQQI:

1.09

Коэф-т Сортино

CHAT:

0.66

QQQI:

1.50

Коэф-т Омега

CHAT:

1.09

QQQI:

1.21

Коэф-т Кальмара

CHAT:

0.53

QQQI:

1.46

Коэф-т Мартина

CHAT:

1.54

QQQI:

6.06

Индекс Язвы

CHAT:

6.58%

QQQI:

2.57%

Дневная вол-ть

CHAT:

26.91%

QQQI:

14.35%

Макс. просадка

CHAT:

-18.98%

QQQI:

-10.67%

Текущая просадка

CHAT:

-12.32%

QQQI:

-5.90%

Доходность по периодам

С начала года, CHAT показывает доходность -4.30%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью -1.10%.

CHAT

С начала года

-4.30%

1 месяц

-5.91%

6 месяцев

11.39%

1 год

11.26%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQI

С начала года

-1.10%

1 месяц

-3.11%

6 месяцев

8.32%

1 год

15.75%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CHAT и QQQI

CHAT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.

CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF
График комиссии CHAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
График комиссии QQQI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHAT и QQQI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CHAT
Ранг риск-скорректированной доходности CHAT, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHAT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг риск-скорректированной доходности QQQI, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHAT c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CHAT, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.381.09
Коэффициент Сортино CHAT, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.661.50
Коэффициент Омега CHAT, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.091.21
Коэффициент Кальмара CHAT, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.531.46
Коэффициент Мартина CHAT, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.546.06
CHAT
QQQI

Показатель коэффициента Шарпа CHAT на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа QQQI равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHAT и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.50Wed 05Fri 07Feb 09Tue 11Thu 13Sat 15Mon 17Wed 19Fri 21Feb 23Tue 25Thu 27
0.38
1.09
CHAT
QQQI

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHAT и QQQI

CHAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.58%.

TTM2024
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		0.00%0.00%
QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF		14.58%12.85%

Просадки

Сравнение просадок CHAT и QQQI

Максимальная просадка CHAT за все время составила -18.98%, что больше максимальной просадки QQQI в -10.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAT и QQQI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-12.32%
-5.90%
CHAT
QQQI

Волатильность

Сравнение волатильности CHAT и QQQI

Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что CHAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
8.51%
3.98%
CHAT
QQQI