PortfoliosLab logo
Сравнение CHAT с QQQI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CHAT и QQQI составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности CHAT и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.67%
16.85%
CHAT
QQQI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHAT:

0.28

QQQI:

0.57

Коэф-т Сортино

CHAT:

0.60

QQQI:

0.95

Коэф-т Омега

CHAT:

1.08

QQQI:

1.14

Коэф-т Кальмара

CHAT:

0.28

QQQI:

0.61

Коэф-т Мартина

CHAT:

0.84

QQQI:

2.28

Индекс Язвы

CHAT:

10.57%

QQQI:

5.37%

Дневная вол-ть

CHAT:

33.92%

QQQI:

21.20%

Макс. просадка

CHAT:

-31.34%

QQQI:

-20.00%

Текущая просадка

CHAT:

-14.96%

QQQI:

-7.22%

Доходность по периодам

С начала года, CHAT показывает доходность -7.18%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью -2.49%.


CHAT

С начала года

-7.18%

1 месяц

8.17%

6 месяцев

-8.22%

1 год

9.43%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQI

С начала года

-2.49%

1 месяц

4.64%

6 месяцев

-1.35%

1 год

12.10%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CHAT и QQQI

CHAT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHAT и QQQI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CHAT
Ранг риск-скорректированной доходности CHAT, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHAT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

QQQI
Ранг риск-скорректированной доходности QQQI, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHAT c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа CHAT на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа QQQI равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHAT и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20Apr 27May 04
0.28
0.57
CHAT
QQQI

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHAT и QQQI

CHAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.99%.


Просадки

Сравнение просадок CHAT и QQQI

Максимальная просадка CHAT за все время составила -31.34%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAT и QQQI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-14.96%
-7.22%
CHAT
QQQI

Волатильность

Сравнение волатильности CHAT и QQQI

Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) имеет более высокую волатильность в 10.96% по сравнению с NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что CHAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.96%
7.31%
CHAT
QQQI