PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CHAT с QQQI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CHAT и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.87%
10.39%
CHAT
QQQI

Доходность по периодам


CHAT

С начала года

29.94%

1 месяц

4.64%

6 месяцев

11.87%

1 год

34.74%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

QQQI

С начала года

N/A

1 месяц

3.32%

6 месяцев

10.39%

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


CHATQQQI
Дневная вол-ть24.31%14.45%
Макс. просадка-18.98%-10.67%
Текущая просадка-2.76%-0.56%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CHAT и QQQI

CHAT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.


CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF
График комиссии CHAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии QQQI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между CHAT и QQQI составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CHAT c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CHAT, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.43
Коэффициент Сортино CHAT, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.99
Коэффициент Омега CHAT, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.26
Коэффициент Кальмара CHAT, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.83
Коэффициент Мартина CHAT, с текущим значением в 5.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.53
CHAT
QQQI

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHAT и QQQI

CHAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%.


TTM
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF
0.00%
QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
11.73%

Просадки

Сравнение просадок CHAT и QQQI

Максимальная просадка CHAT за все время составила -18.98%, что больше максимальной просадки QQQI в -10.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAT и QQQI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.76%
-0.56%
CHAT
QQQI

Волатильность

Сравнение волатильности CHAT и QQQI

Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что CHAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.82%
3.63%
CHAT
QQQI