Сравнение UBND с VPLS
UBND (VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF) and VPLS (Vanguard Core-Plus Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, UBND returned 5.64% vs 5.91% for VPLS. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. UBND charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for VPLS.
Доходность
Сравнение доходности UBND и VPLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBND показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у VPLS с доходностью 0.64%.
UBND
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 5.64%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VPLS
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UBND и VPLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UBND VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF | 0.23% | 7.79% | 3.04% | 2.06% |
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | 0.64% | 7.86% | 2.72% | 2.82% |
Correlation
The correlation between UBND and VPLS is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2023 г. | 0.95 |
The correlation between UBND and VPLS has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBND vs. VPLS — Ранг доходности на риск
UBND
VPLS
Сравнение UBND c VPLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF (UBND) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBND | VPLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 2.18 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.89 | 7.10 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBND | VPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 1.63 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 1.24 | -1.07 |
Просадки
Сравнение просадок UBND и VPLS
Максимальная просадка UBND за все время составила -16.53%, что больше максимальной просадки VPLS в -4.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBND и VPLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBND | VPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.53% | -4.17% | -12.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.62% | -2.72% | +0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -1.21% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -1.01% | -4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 0.83% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBND и VPLS
VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF (UBND) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) имеют волатильность 1.26% и 1.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBND | VPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 1.27% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.42% | 2.69% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53% | 3.65% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.80% | 4.61% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.80% | 4.61% | +1.19% |
Сравнение комиссий UBND и VPLS
UBND берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VPLS в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBND и VPLS
Дивидендная доходность UBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что сопоставимо с доходностью VPLS в 4.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
UBND VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF | 4.77% | 4.56% | 4.63% | 4.37% | 3.28% | 0.28% |
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | 4.76% | 4.78% | 4.52% | 0.18% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, UBND and VPLS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VPLS has higher volatility (1.27%) compared to UBND (1.26%). In terms of maximum drawdown, UBND dropped -16.53% vs VPLS's -4.17%.
On 1-year performance, VPLS leads with 5.91% vs 5.64% for UBND. On fees, VPLS is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VPLS has performed better with a 5.91% return vs 5.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VPLS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for UBND.
UBND and VPLS have nearly identical dividend yields, around 4.77%.
They also come from different issuers: Victory and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for UBND and 0.20% for VPLS.
VPLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBND и VPLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор