PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBND с USTB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBND с USTB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UBND (VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF) and USTB (VictoryShares Short-Term Bond ETF) are both exchange-traded funds - UBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Victory, while USTB is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg 1–3 Year Credit Index. UBND is actively managed, while USTB is passively managed. Over the past 3 years, UBND returned 5.01%/yr vs 6.13%/yr for USTB. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UBND charges 0.40%/yr vs 0.34%/yr for USTB.

Доходность

Сравнение доходности UBND и USTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF (UBND) и VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBND показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у USTB с доходностью 1.23%.

UBND

1 день
0.14%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.68%
1 год
5.05%
3 года*
5.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

USTB

1 день
0.04%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.23%
6 месяцев
1.64%
1 год
4.59%
3 года*
6.13%
5 лет*
3.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBND и USTB

2026 (YTD)20252024202320222021
UBND
VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF		0.37%7.79%3.04%7.37%-12.72%0.12%
USTB
VictoryShares Short-Term Bond ETF		1.23%6.08%6.49%6.69%-2.82%-0.12%

Correlation

The correlation between UBND and USTB is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2021 г.

0.69

The correlation between UBND and USTB has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF

VictoryShares Short-Term Bond ETF

Часто сравнивают с UBND:
UBND с SMTHUBND с SGOVUBND с JCPBUBND с USIBXUBND с TOTLUBND с WCPNXUBND с VCIT
Часто сравнивают с USTB:
USTB с SGOVUSTB с UYLDUSTB с TBUXUSTB с VABSUSTB с TNXAXUSTB с RAVIUSTB с SPY

Доходность на риск

UBND vs. USTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBND
Ранг доходности на риск UBND: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBND: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBND: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBND: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBND: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBND: 4040
Ранг коэф-та Мартина
USTB
Ранг доходности на риск USTB: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USTB: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USTB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USTB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USTB: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USTB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBND c USTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF (UBND) и VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBNDUSTBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
3.83

-2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
6.47

-4.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.85

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

5.45

-3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.15

24.89

-18.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBND vs. USTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBND на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа USTB равного 3.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBND и USTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBNDUSTBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

3.83

-2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

1.73

-1.57

Просадки

Сравнение просадок UBND и USTB

Максимальная просадка UBND за все время составила -16.53%, что больше максимальной просадки USTB в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBND и USTB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBNDUSTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.53%

-5.32%

-11.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.62%

-0.84%

-1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.07%

-1.02%

-4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-4.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

0.00%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-0.66%

-4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

0.19%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности UBND и USTB

VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF (UBND) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что UBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBNDUSTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

0.33%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.42%

0.84%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53%

1.22%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.80%

2.01%

+3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.80%

2.01%

+3.79%

Сравнение комиссий UBND и USTB

UBND берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии USTB в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBND и USTB

Дивидендная доходность UBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности USTB в 4.58%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
UBND
VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF		4.76%4.56%4.63%4.37%3.28%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%
USTB
VictoryShares Short-Term Bond ETF		4.58%4.62%5.05%4.49%2.54%1.84%2.59%2.69%2.32%0.43%

Часто задаваемые вопросы

UBND and USTB have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UBND has higher volatility (1.26%) compared to USTB (0.33%). In terms of maximum drawdown, UBND dropped -16.53% vs USTB's -5.32%.

On 3-year performance, USTB leads with 6.13% vs 5.01% for UBND. On fees, USTB is cheaper at 0.34% per year. On volatility, USTB has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USTB has performed better with a 6.13% return vs 5.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USTB is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.40% for UBND.

UBND has the higher dividend yield at 4.76%, compared with 4.58% for USTB.

UBND is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while USTB is Short-Term Bond. Their fees differ too: 0.40% for UBND and 0.34% for USTB.

USTB currently has the higher Sharpe Ratio (3.83 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBND и USTB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор