Сравнение UBND с MAMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF (UBND) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB).
UBND и MAMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBND - это активно управляемый фонд от Victory. Фонд был запущен 4 окт. 2021 г.. MAMB - это пассивный фонд от Monarch, который отслеживает доходность Monarch Ambassador Income Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности UBND и MAMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBND и MAMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UBND VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF | -0.11% | 7.79% | 3.04% | 7.37% | -12.72% | 0.12% |
MAMB Monarch Ambassador Income ETF | 1.21% | 10.69% | 1.32% | 4.90% | -13.02% | -0.13% |
Доходность по периодам
С начала года, UBND показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у MAMB с доходностью 1.21%.
UBND
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 4.58%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAMB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- 1.21%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 8.04%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBND и MAMB
UBND берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии MAMB в 1.49%.
Доходность на риск
UBND vs. MAMB — Ранг доходности на риск
UBND
MAMB
Сравнение UBND c MAMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF (UBND) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBND | MAMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.33 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.87 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.37 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.37 | 7.56 | -2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBND | MAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.33 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.14 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между UBND и MAMB составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBND и MAMB
Дивидендная доходность UBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности MAMB в 2.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UBND VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF | 4.66% | 4.56% | 4.63% | 4.37% | 3.28% | 0.28% |
MAMB Monarch Ambassador Income ETF | 2.46% | 2.47% | 2.11% | 1.73% | 0.92% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок UBND и MAMB
Максимальная просадка UBND за все время составила -16.53%, что меньше максимальной просадки MAMB в -19.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBND и MAMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBND | MAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.53% | -19.33% | +2.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -3.55% | +0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -2.42% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.60% | -7.70% | +2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 1.11% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBND и MAMB
Текущая волатильность для VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF (UBND) составляет 1.51%, в то время как у Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) волатильность равна 2.28%. Это указывает на то, что UBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBND | MAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 2.28% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.33% | 4.29% | -1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.00% | 6.08% | -2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.87% | 6.97% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.87% | 6.96% | -1.09% |