Сравнение UBND с CAAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF (UBND) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA).
UBND и CAAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBND - это активно управляемый фонд от Victory. Фонд был запущен 4 окт. 2021 г.. CAAA - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 26 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности UBND и CAAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBND и CAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UBND VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF | -0.11% | 7.79% | 4.10% |
CAAA First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF | 0.24% | 8.03% | 4.65% |
Доходность по периодам
С начала года, UBND показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у CAAA с доходностью 0.24%.
UBND
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 4.58%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAAA
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBND и CAAA
UBND берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CAAA в 0.55%.
Доходность на риск
UBND vs. CAAA — Ранг доходности на риск
UBND
CAAA
Сравнение UBND c CAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF (UBND) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBND | CAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.65 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 2.40 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.30 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.72 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.37 | 9.51 | -4.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBND | CAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.65 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 1.92 | -1.77 |
Корреляция
Корреляция между UBND и CAAA составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBND и CAAA
Дивидендная доходность UBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности CAAA в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UBND VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF | 4.66% | 4.56% | 4.63% | 4.37% | 3.28% | 0.28% |
CAAA First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF | 5.68% | 6.09% | 4.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UBND и CAAA
Максимальная просадка UBND за все время составила -16.53%, что больше максимальной просадки CAAA в -2.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBND и CAAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBND | CAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.53% | -2.24% | -14.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -2.08% | -0.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -1.35% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.60% | -0.52% | -5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.59% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBND и CAAA
VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF (UBND) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что UBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBND | CAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 1.20% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.33% | 2.18% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.00% | 3.34% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.87% | 3.23% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.87% | 3.23% | +2.64% |