PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBND с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение UBND с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF (UBND) и S&P 500 Index (^GSPC).

UBND - это активно управляемый фонд от Victory. Фонд был запущен 4 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности UBND и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF (UBND) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBND и ^GSPC

2026 (YTD)20252024202320222021
UBND
VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF		-0.11%7.79%3.04%7.37%-12.72%0.12%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%9.68%

Доходность по периодам

С начала года, UBND показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

UBND

1 день
0.05%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
1.03%
1 год
4.58%
3 года*
4.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с UBND:
UBND с SMTHUBND с SGOVUBND с USIBXUBND с TOTLUBND с JCPBUBND с VCITUBND с WCPNX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

UBND vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBND
Ранг доходности на риск UBND: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBND: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBND: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBND: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBND: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBND: 5151
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBND c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF (UBND) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBND^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.92

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.41

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.41

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.37

6.61

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBND vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBND на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBND и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBND^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.92

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.46

-0.30

Корреляция

Корреляция между UBND и ^GSPC составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок UBND и ^GSPC

Максимальная просадка UBND за все время составила -16.53%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBND и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

UBND^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.53%

-56.78%

+40.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.64%

-12.14%

+9.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-5.78%

+4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-10.75%

+5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

2.60%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности UBND и ^GSPC

Текущая волатильность для VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF (UBND) составляет 1.51%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что UBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UBND^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

5.37%

-3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.33%

9.55%

-7.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.00%

18.33%

-14.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.87%

16.90%

-11.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.87%

18.05%

-12.18%