PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBIL-U.TO с HXS.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBIL-U.TO с HXS.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UBIL-U.TO (Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD) and HXS.TO (Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF) are both exchange-traded funds - UBIL-U.TO is a Ultrashort Bond fund actively managed by Global X, while HXS.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. UBIL-U.TO is actively managed, while HXS.TO is passively managed. Over the past 3 years, UBIL-U.TO returned 3.35%/yr vs 22.09%/yr for HXS.TO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. UBIL-U.TO charges 0.12%/yr vs 0.10%/yr for HXS.TO.

Доходность

Сравнение доходности UBIL-U.TO и HXS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD (UBIL-U.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UBIL-U.TO торгуется в USD, в то время как HXS.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HXS.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UBIL-U.TO показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у HXS.TO с доходностью 11.02%.

UBIL-U.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.08%
6 месяцев
1.35%
1 год
2.82%
3 года*
3.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

HXS.TO

1 день
0.33%
1 месяц
4.45%
С начала года
11.02%
6 месяцев
11.02%
1 год
27.60%
3 года*
22.09%
5 лет*
13.51%
10 лет*
15.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBIL-U.TO и HXS.TO

2026 (YTD)202520242023
UBIL-U.TO
Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD		1.08%2.99%3.74%2.64%
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		11.02%17.30%24.32%16.38%

Correlation

The correlation between UBIL-U.TO and HXS.TO is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2023 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD

Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с UBIL-U.TO:
UBIL-U.TO с HXT.TOUBIL-U.TO с MNU-U.TOUBIL-U.TO с CBIL.TOUBIL-U.TO с USCL.TOUBIL-U.TO с HSAV.TOUBIL-U.TO с CASH.TOUBIL-U.TO с CHPS.TO
Часто сравнивают с HXS.TO:
HXS.TO с HXQ.TOHXS.TO с VFV.TOHXS.TO с ZSP.TOHXS.TO с VOOHXS.TO с XUS.TOHXS.TO с SPYHXS.TO с TEC.TO

Доходность на риск

UBIL-U.TO vs. HXS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBIL-U.TO
Ранг доходности на риск UBIL-U.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBIL-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBIL-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBIL-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBIL-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBIL-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
HXS.TO
Ранг доходности на риск HXS.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXS.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXS.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXS.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXS.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXS.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBIL-U.TO c HXS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD (UBIL-U.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBIL-U.TOHXS.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
8.62
2.28

+6.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
14.94
3.12

+11.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.13

1.41

+2.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

36.01

3.10

+32.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

151.77

14.23

+137.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBIL-U.TO vs. HXS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBIL-U.TO на текущий момент составляет 8.62, что выше коэффициента Шарпа HXS.TO равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBIL-U.TO и HXS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBIL-U.TOHXS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.62

2.28

+6.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

7.31

0.77

+6.54

Просадки

Сравнение просадок UBIL-U.TO и HXS.TO

Максимальная просадка UBIL-U.TO за все время составила -0.20%, что меньше максимальной просадки HXS.TO в -33.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBIL-U.TO и HXS.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBIL-U.TOHXS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.20%

-33.93%

+33.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.08%

-8.96%

+8.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.13%

-18.71%

+18.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.30%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-4.23%

+4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

1.94%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности UBIL-U.TO и HXS.TO

Текущая волатильность для Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD (UBIL-U.TO) составляет 0.12%, в то время как у Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что UBIL-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HXS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBIL-U.TOHXS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.12%

3.37%

-3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.23%

9.18%

-8.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33%

12.17%

-11.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.46%

17.09%

-16.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.46%

18.25%

-17.79%

Сравнение комиссий UBIL-U.TO и HXS.TO

UBIL-U.TO берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии HXS.TO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBIL-U.TO и HXS.TO

Дивидендная доходность UBIL-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, тогда как HXS.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
UBIL-U.TO
Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD		2.72%2.97%3.68%2.73%

Часто задаваемые вопросы

UBIL-U.TO and HXS.TO have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HXS.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HXS.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for UBIL-U.TO.

UBIL-U.TO is categorized as Ultrashort Bond, while HXS.TO is S&P 500. Their fees differ too: 0.12% for UBIL-U.TO and 0.10% for HXS.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBIL-U.TO и HXS.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор