PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBIL-U.TO с USCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBIL-U.TO с USCL.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UBIL-U.TO (Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD) and USCL.TO (Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - UBIL-U.TO is a Ultrashort Bond fund actively managed by Global X, while USCL.TO is a Derivative Income fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past year, UBIL-U.TO returned 2.82% vs 28.81% for USCL.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. UBIL-U.TO charges 0.12%/yr vs 0.04%/yr for USCL.TO.

Доходность

Сравнение доходности UBIL-U.TO и USCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD (UBIL-U.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UBIL-U.TO торгуется в USD, в то время как USCL.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USCL.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UBIL-U.TO показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у USCL.TO с доходностью 10.77%.

UBIL-U.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.08%
6 месяцев
1.35%
1 год
2.82%
3 года*
3.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

USCL.TO

1 день
0.49%
1 месяц
5.00%
С начала года
10.77%
6 месяцев
10.87%
1 год
28.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBIL-U.TO и USCL.TO

2026 (YTD)202520242023
UBIL-U.TO
Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD		1.08%2.99%3.74%1.89%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		10.77%15.30%27.60%5.22%

Correlation

The correlation between UBIL-U.TO and USCL.TO is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2023 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD

Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с UBIL-U.TO:
UBIL-U.TO с HXT.TOUBIL-U.TO с MNU-U.TOUBIL-U.TO с CBIL.TOUBIL-U.TO с HSAV.TOUBIL-U.TO с HXS.TOUBIL-U.TO с CHPS.TOUBIL-U.TO с CASH.TO
Часто сравнивают с USCL.TO:
USCL.TO с HYLD.TOUSCL.TO с MSTE.TOUSCL.TO с SDAY.NEOUSCL.TO с VFV.TOUSCL.TO с QQQYUSCL.TO с QQCL.TOUSCL.TO с TSLA.TO

Доходность на риск

UBIL-U.TO vs. USCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBIL-U.TO
Ранг доходности на риск UBIL-U.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBIL-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBIL-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBIL-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBIL-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBIL-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
USCL.TO
Ранг доходности на риск USCL.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBIL-U.TO c USCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD (UBIL-U.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBIL-U.TOUSCL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
8.62
2.49

+6.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
14.94
3.38

+11.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.13

1.48

+2.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

36.01

3.23

+32.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

151.77

16.52

+135.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBIL-U.TO vs. USCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBIL-U.TO на текущий момент составляет 8.62, что выше коэффициента Шарпа USCL.TO равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBIL-U.TO и USCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBIL-U.TOUSCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.62

2.49

+6.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

7.31

1.31

+6.00

Просадки

Сравнение просадок UBIL-U.TO и USCL.TO

Максимальная просадка UBIL-U.TO за все время составила -0.20%, что меньше максимальной просадки USCL.TO в -21.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBIL-U.TO и USCL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBIL-U.TOUSCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.20%

-21.35%

+21.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.08%

-8.96%

+8.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-2.18%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

1.75%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности UBIL-U.TO и USCL.TO

Текущая волатильность для Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD (UBIL-U.TO) составляет 0.12%, в то время как у Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что UBIL-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBIL-U.TOUSCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.12%

2.90%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.23%

9.30%

-9.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33%

11.62%

-11.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.46%

15.64%

-15.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.46%

15.64%

-15.18%

Сравнение комиссий UBIL-U.TO и USCL.TO

UBIL-U.TO берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии USCL.TO в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBIL-U.TO и USCL.TO

Дивидендная доходность UBIL-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности USCL.TO в 11.88%

ПозицияTTM202520242023
UBIL-U.TO
Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD		2.72%2.97%3.68%2.73%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		11.88%12.94%11.57%7.08%

Часто задаваемые вопросы

UBIL-U.TO and USCL.TO have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USCL.TO is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USCL.TO is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.12% for UBIL-U.TO.

UBIL-U.TO is categorized as Ultrashort Bond, while USCL.TO is Derivative Income. Their fees differ too: 0.12% for UBIL-U.TO and 0.04% for USCL.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBIL-U.TO и USCL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор