PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBIL-U.TO с HXT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBIL-U.TO с HXT.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UBIL-U.TO (Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD) and HXT.TO (Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF) are both exchange-traded funds - UBIL-U.TO is a Ultrashort Bond fund actively managed by Global X, while HXT.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX 60 Index. UBIL-U.TO is actively managed, while HXT.TO is passively managed. Over the past 3 years, UBIL-U.TO returned 3.35%/yr vs 21.83%/yr for HXT.TO. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. UBIL-U.TO charges 0.12%/yr vs 0.07%/yr for HXT.TO.

Доходность

Сравнение доходности UBIL-U.TO и HXT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD (UBIL-U.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UBIL-U.TO торгуется в USD, в то время как HXT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HXT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UBIL-U.TO показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у HXT.TO с доходностью 10.00%.

UBIL-U.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.08%
6 месяцев
1.35%
1 год
2.82%
3 года*
3.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

HXT.TO

1 день
1.18%
1 месяц
2.88%
С начала года
10.00%
6 месяцев
12.73%
1 год
31.49%
3 года*
21.83%
5 лет*
11.54%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBIL-U.TO и HXT.TO

2026 (YTD)202520242023
UBIL-U.TO
Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD		1.08%2.99%3.74%2.64%
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF		10.00%34.91%11.38%5.51%

Correlation

The correlation between UBIL-U.TO and HXT.TO is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2023 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD

Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF

Часто сравнивают с UBIL-U.TO:
UBIL-U.TO с MNU-U.TOUBIL-U.TO с CBIL.TOUBIL-U.TO с USCL.TOUBIL-U.TO с HSAV.TOUBIL-U.TO с HXS.TOUBIL-U.TO с CHPS.TOUBIL-U.TO с CASH.TO
Часто сравнивают с HXT.TO:
HXT.TO с VCN.TOHXT.TO с XIU.TOHXT.TO с XIC.TOHXT.TO с XEQT.TOHXT.TO с VFV.TOHXT.TO с HXCN.TOHXT.TO с HXH.TO

Доходность на риск

UBIL-U.TO vs. HXT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBIL-U.TO
Ранг доходности на риск UBIL-U.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBIL-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBIL-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBIL-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBIL-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBIL-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
HXT.TO
Ранг доходности на риск HXT.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXT.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXT.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXT.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXT.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXT.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBIL-U.TO c HXT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD (UBIL-U.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBIL-U.TOHXT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
8.62
2.36

+6.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
14.94
3.15

+11.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.13

1.41

+2.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

36.01

3.96

+32.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

151.77

16.27

+135.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBIL-U.TO vs. HXT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBIL-U.TO на текущий момент составляет 8.62, что выше коэффициента Шарпа HXT.TO равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBIL-U.TO и HXT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBIL-U.TOHXT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.62

2.36

+6.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

7.31

0.44

+6.87

Просадки

Сравнение просадок UBIL-U.TO и HXT.TO

Максимальная просадка UBIL-U.TO за все время составила -0.20%, что меньше максимальной просадки HXT.TO в -41.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBIL-U.TO и HXT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBIL-U.TOHXT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.20%

-41.23%

+41.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.08%

-8.00%

+7.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.13%

-12.87%

+12.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.06%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-8.78%

+8.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

1.94%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности UBIL-U.TO и HXT.TO

Текущая волатильность для Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD (UBIL-U.TO) составляет 0.12%, в то время как у Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что UBIL-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HXT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBIL-U.TOHXT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.12%

3.67%

-3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.23%

10.65%

-10.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33%

13.40%

-13.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.46%

16.60%

-16.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.46%

18.64%

-18.18%

Сравнение комиссий UBIL-U.TO и HXT.TO

UBIL-U.TO берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии HXT.TO в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBIL-U.TO и HXT.TO

Дивидендная доходность UBIL-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, тогда как HXT.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
UBIL-U.TO
Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD		2.72%2.97%3.68%2.73%

Часто задаваемые вопросы

UBIL-U.TO and HXT.TO have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HXT.TO is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HXT.TO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for UBIL-U.TO.

UBIL-U.TO is categorized as Ultrashort Bond, while HXT.TO is Canada Equities. Their fees differ too: 0.12% for UBIL-U.TO and 0.07% for HXT.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBIL-U.TO и HXT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор