Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD (UBIL-U.TO) Коэффициент Шарпа: 8.62

Коэффициент Шарпа UBIL-U.TO равен 8.62, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 8.62 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 5 июн. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа UBIL-U.TO

Исключительно

UBIL-U.TO опережает 99.2% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя исключительную доходность с поправкой на риск. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

Подходит как базовая позиция портфеля благодаря сильной доходности с поправкой на риск
Отслеживайте изменения ранга, чтобы вовремя заметить ухудшение соотношения доходности и волатильности
Исключительный коэффициент Шарпа поддерживает больший размер позиции
Сравните с аналогами в категории, чтобы понять, является ли сила специфичной для актива или общей по категории

Позиция UBIL-U.TO на рынке

График показывает коэффициент Шарпа UBIL-U.TO относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

Красная зона (нижние 25%): 0.86 или ниже
Желтая зона (средние 50%): от 0.86 до 2.40
Зеленая зона (верхние 25%): 2.40 или выше
Топ 1% (99-й перцентиль): 7.64+
Медиана (50-й перцентиль): 1.70 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD с другими ETF в категории Ultrashort Bond за несколько временных периодов, показывая, как доходность UBIL-U.TO с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 5 июн. 2026 г..

Инструмент	Название	1Y Коэффициент Шарпа
UBIL-U.TO	Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD	8.62
MNU-U.TO	Purpose USD Cash Management ETF	7.16
VVSG.TO	Vanguard Canadian Ultra-Short Government Bond Index ETF	6.38
HFR.TO	Global X Active Ultra-Short Term Investment Grade Bond ETF	3.06
ZST.TO	BMO Ultra Short-Term Bond ETF	1.56

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Период анализа

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа UBIL-U.TO во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда UBIL-U.TO стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

UBIL-U.TO действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель