PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBIL-U.TO с CASH.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBIL-U.TO с CASH.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UBIL-U.TO (Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD) and CASH.TO (Global X High Interest Savings ETF) are both exchange-traded funds - UBIL-U.TO is a Ultrashort Bond fund actively managed by Global X, while CASH.TO is a Money Market fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past 3 years, UBIL-U.TO returned 3.35%/yr vs 2.46%/yr for CASH.TO. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. UBIL-U.TO charges 0.12%/yr vs 0.11%/yr for CASH.TO.

Доходность

Сравнение доходности UBIL-U.TO и CASH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD (UBIL-U.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UBIL-U.TO торгуется в USD, в то время как CASH.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CASH.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UBIL-U.TO показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у CASH.TO с доходностью -0.45%.

UBIL-U.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.08%
6 месяцев
1.35%
1 год
2.82%
3 года*
3.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

CASH.TO

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
1.43%
1 год
0.51%
3 года*
2.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBIL-U.TO и CASH.TO

2026 (YTD)202520242023
UBIL-U.TO
Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD		1.08%2.99%3.74%2.64%
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		-0.45%7.36%-3.73%4.61%

Correlation

The correlation between UBIL-U.TO and CASH.TO is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2023 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD

Global X High Interest Savings ETF

Часто сравнивают с UBIL-U.TO:
UBIL-U.TO с HXT.TOUBIL-U.TO с MNU-U.TOUBIL-U.TO с CBIL.TOUBIL-U.TO с USCL.TOUBIL-U.TO с HSAV.TOUBIL-U.TO с HXS.TOUBIL-U.TO с CHPS.TO
Часто сравнивают с CASH.TO:
CASH.TO с ZMMK.TOCASH.TO с CBIL.TOCASH.TO с HSAV.TOCASH.TO с PSA.TOCASH.TO с CMR.TOCASH.TO с SGOVCASH.TO с TCSH.TO

Доходность на риск

UBIL-U.TO vs. CASH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBIL-U.TO
Ранг доходности на риск UBIL-U.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBIL-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBIL-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBIL-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBIL-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBIL-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CASH.TO
Ранг доходности на риск CASH.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CASH.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBIL-U.TO c CASH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD (UBIL-U.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBIL-U.TOCASH.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
8.62
0.12

+8.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
14.94
0.21

+14.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.13

1.02

+3.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

36.01

0.17

+35.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

151.77

0.35

+151.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBIL-U.TO vs. CASH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBIL-U.TO на текущий момент составляет 8.62, что выше коэффициента Шарпа CASH.TO равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBIL-U.TO и CASH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBIL-U.TOCASH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.62

0.12

+8.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

7.31

0.13

+7.18

Просадки

Сравнение просадок UBIL-U.TO и CASH.TO

Максимальная просадка UBIL-U.TO за все время составила -0.20%, что меньше максимальной просадки CASH.TO в -9.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBIL-U.TO и CASH.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBIL-U.TOCASH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.20%

-9.42%

+9.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.08%

-2.96%

+2.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.13%

-6.41%

+6.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.29%

+2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-2.75%

+2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

1.47%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности UBIL-U.TO и CASH.TO

Текущая волатильность для Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD (UBIL-U.TO) составляет 0.12%, в то время как у Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) волатильность равна 0.75%. Это указывает на то, что UBIL-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CASH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBIL-U.TOCASH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.12%

0.75%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.23%

3.35%

-3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33%

4.47%

-4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.46%

6.24%

-5.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.46%

6.24%

-5.78%

Сравнение комиссий UBIL-U.TO и CASH.TO

UBIL-U.TO берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии CASH.TO в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBIL-U.TO и CASH.TO

Дивидендная доходность UBIL-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности CASH.TO в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		2.19%2.53%4.37%5.06%2.30%0.10%
UBIL-U.TO
Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD		2.72%2.97%3.68%2.73%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UBIL-U.TO and CASH.TO have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CASH.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CASH.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.12% for UBIL-U.TO.

UBIL-U.TO is categorized as Ultrashort Bond, while CASH.TO is Money Market. Their fees differ too: 0.12% for UBIL-U.TO and 0.11% for CASH.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBIL-U.TO и CASH.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор