PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBIL-U.TO с MNU-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBIL-U.TO с MNU-U.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UBIL-U.TO (Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD) and MNU-U.TO (Purpose USD Cash Management ETF) are both Ultrashort Bond funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, UBIL-U.TO returned 3.35%/yr vs 3.61%/yr for MNU-U.TO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. UBIL-U.TO charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for MNU-U.TO.

Доходность

Сравнение доходности UBIL-U.TO и MNU-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD (UBIL-U.TO) и Purpose USD Cash Management ETF (MNU-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBIL-U.TO показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у MNU-U.TO с доходностью 1.14%.

UBIL-U.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.08%
6 месяцев
1.35%
1 год
2.82%
3 года*
3.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

MNU-U.TO

1 день
0.01%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.14%
6 месяцев
1.27%
1 год
2.83%
3 года*
3.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBIL-U.TO и MNU-U.TO

2026 (YTD)202520242023
UBIL-U.TO
Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD		1.08%2.99%3.74%2.57%
MNU-U.TO
Purpose USD Cash Management ETF		1.14%2.98%4.23%2.87%

Correlation

The correlation between UBIL-U.TO and MNU-U.TO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2023 г.

0.06

The correlation between UBIL-U.TO and MNU-U.TO shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD

Purpose USD Cash Management ETF

Часто сравнивают с UBIL-U.TO:
UBIL-U.TO с HXT.TOUBIL-U.TO с CBIL.TOUBIL-U.TO с USCL.TOUBIL-U.TO с HSAV.TOUBIL-U.TO с HXS.TOUBIL-U.TO с CHPS.TOUBIL-U.TO с CASH.TO
Часто сравнивают с MNU-U.TO:
MNU-U.TO с VVSG.TOMNU-U.TO с HFR.TOMNU-U.TO с CMR.TOMNU-U.TO с PSU-U.TOMNU-U.TO с BTCC.TOMNU-U.TO с PDIV.TOMNU-U.TO с YTSL.NEO

Доходность на риск

UBIL-U.TO vs. MNU-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBIL-U.TO
Ранг доходности на риск UBIL-U.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBIL-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBIL-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBIL-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBIL-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBIL-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
MNU-U.TO
Ранг доходности на риск MNU-U.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNU-U.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBIL-U.TO c MNU-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD (UBIL-U.TO) и Purpose USD Cash Management ETF (MNU-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBIL-U.TOMNU-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
8.62
7.16

+1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
14.94
9.86

+5.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.13

3.65

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

36.01

17.71

+18.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

151.77

96.29

+55.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBIL-U.TO vs. MNU-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBIL-U.TO на текущий момент составляет 8.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MNU-U.TO равному 7.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBIL-U.TO и MNU-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBIL-U.TOMNU-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.62

7.16

+1.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

7.31

6.01

+1.30

Просадки

Сравнение просадок UBIL-U.TO и MNU-U.TO

Максимальная просадка UBIL-U.TO за все время составила -0.20%, что меньше максимальной просадки MNU-U.TO в -0.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBIL-U.TO и MNU-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBIL-U.TOMNU-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.20%

-0.43%

+0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.08%

-0.16%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.13%

-0.43%

+0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-0.02%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

0.03%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности UBIL-U.TO и MNU-U.TO

Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD (UBIL-U.TO) имеет более высокую волатильность в 0.12% по сравнению с Purpose USD Cash Management ETF (MNU-U.TO) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что UBIL-U.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNU-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBIL-U.TOMNU-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.12%

0.09%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.23%

0.28%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33%

0.40%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.46%

0.61%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.46%

0.61%

-0.15%

Сравнение комиссий UBIL-U.TO и MNU-U.TO

UBIL-U.TO берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии MNU-U.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBIL-U.TO и MNU-U.TO

Дивидендная доходность UBIL-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности MNU-U.TO в 2.79%

ПозицияTTM202520242023
MNU-U.TO
Purpose USD Cash Management ETF		2.79%2.98%4.25%2.69%
UBIL-U.TO
Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD		2.72%2.97%3.68%2.73%

Часто задаваемые вопросы

UBIL-U.TO and MNU-U.TO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UBIL-U.TO is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UBIL-U.TO is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for MNU-U.TO.

They also come from different issuers: Global X and Purpose Investments. Their fees differ too: 0.12% for UBIL-U.TO and 0.20% for MNU-U.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBIL-U.TO и MNU-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор