PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBIL-U.TO с CHPS.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBIL-U.TO с CHPS.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UBIL-U.TO (Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD) and CHPS.TO (Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF) are both exchange-traded funds - UBIL-U.TO is a Ultrashort Bond fund actively managed by Global X, while CHPS.TO is a Semiconductors fund tracking the PHLX US AI Semiconductor Index. UBIL-U.TO is actively managed, while CHPS.TO is passively managed. Over the past 3 years, UBIL-U.TO returned 3.35%/yr vs 49.59%/yr for CHPS.TO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. UBIL-U.TO charges 0.12%/yr vs 0.63%/yr for CHPS.TO.

Доходность

Сравнение доходности UBIL-U.TO и CHPS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD (UBIL-U.TO) и Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UBIL-U.TO торгуется в USD, в то время как CHPS.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHPS.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UBIL-U.TO показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у CHPS.TO с доходностью 60.82%.

UBIL-U.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.08%
6 месяцев
1.35%
1 год
2.82%
3 года*
3.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

CHPS.TO

1 день
-1.97%
1 месяц
21.09%
С начала года
60.82%
6 месяцев
57.20%
1 год
124.41%
3 года*
49.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBIL-U.TO и CHPS.TO

2026 (YTD)202520242023
UBIL-U.TO
Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD		1.08%2.99%3.74%2.64%
CHPS.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF		60.82%52.92%10.87%37.70%

Correlation

The correlation between UBIL-U.TO and CHPS.TO is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2023 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD

Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF

Часто сравнивают с UBIL-U.TO:
UBIL-U.TO с HXT.TOUBIL-U.TO с MNU-U.TOUBIL-U.TO с CBIL.TOUBIL-U.TO с USCL.TOUBIL-U.TO с HSAV.TOUBIL-U.TO с HXS.TOUBIL-U.TO с CASH.TO
Часто сравнивают с CHPS.TO:
CHPS.TO с SMHCHPS.TO с CHPS-U.TOCHPS.TO с CHPSCHPS.TO с XEQT.TOCHPS.TO с XCHP.TOCHPS.TO с CIAI.TOCHPS.TO с XQQ.TO

Доходность на риск

UBIL-U.TO vs. CHPS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBIL-U.TO
Ранг доходности на риск UBIL-U.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBIL-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBIL-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBIL-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBIL-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBIL-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CHPS.TO
Ранг доходности на риск CHPS.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBIL-U.TO c CHPS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD (UBIL-U.TO) и Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBIL-U.TOCHPS.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
8.62
3.93

+4.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
14.94
4.21

+10.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.13

1.57

+2.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

36.01

8.71

+27.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

151.77

28.02

+123.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBIL-U.TO vs. CHPS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBIL-U.TO на текущий момент составляет 8.62, что выше коэффициента Шарпа CHPS.TO равного 3.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBIL-U.TO и CHPS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBIL-U.TOCHPS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.62

3.93

+4.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

7.31

0.74

+6.56

Просадки

Сравнение просадок UBIL-U.TO и CHPS.TO

Максимальная просадка UBIL-U.TO за все время составила -0.20%, что меньше максимальной просадки CHPS.TO в -52.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBIL-U.TO и CHPS.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBIL-U.TOCHPS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.20%

-52.53%

+52.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.08%

-14.36%

+14.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.13%

-40.33%

+40.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.97%

+1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-15.61%

+15.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

4.46%

-4.44%

Волатильность

Сравнение волатильности UBIL-U.TO и CHPS.TO

Текущая волатильность для Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD (UBIL-U.TO) составляет 0.12%, в то время как у Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO) волатильность равна 11.83%. Это указывает на то, что UBIL-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBIL-U.TOCHPS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.12%

11.83%

-11.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.23%

25.39%

-25.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33%

31.88%

-31.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.46%

36.36%

-35.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.46%

36.36%

-35.90%

Сравнение комиссий UBIL-U.TO и CHPS.TO

UBIL-U.TO берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CHPS.TO в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBIL-U.TO и CHPS.TO

Дивидендная доходность UBIL-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности CHPS.TO в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021
CHPS.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF		0.01%0.01%0.20%0.53%0.97%0.01%
UBIL-U.TO
Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD		2.72%2.97%3.68%2.73%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UBIL-U.TO and CHPS.TO have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UBIL-U.TO is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UBIL-U.TO is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.63% for CHPS.TO.

UBIL-U.TO is categorized as Ultrashort Bond, while CHPS.TO is Semiconductors. Their fees differ too: 0.12% for UBIL-U.TO and 0.63% for CHPS.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBIL-U.TO и CHPS.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор