PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UAUG с BSTP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UAUG и BSTP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) и Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UAUG показывает доходность 4.81%, а BSTP немного ниже – 4.63%.


UAUG

1 день
0.01%
1 месяц
0.18%
С начала года
4.81%
6 месяцев
4.48%
1 год
13.18%
3 года*
14.27%
5 лет*
7.94%
10 лет*

BSTP

1 день
0.10%
1 месяц
-1.00%
С начала года
4.63%
6 месяцев
3.90%
1 год
13.53%
3 года*
13.45%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UAUG и BSTP


2026 (YTD)2025202420232022
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August
4.81%12.42%15.51%17.71%-7.28%
BSTP
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF
4.63%11.80%16.70%18.14%-5.05%

Correlation

The correlation between UAUG and BSTP is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2022 г.

0.94

The correlation between UAUG and BSTP has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF

Доходность на риск

UAUG vs. BSTP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 9090
Ранг коэф-та Мартина

BSTP
Ранг доходности на риск BSTP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSTP: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSTP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSTP: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSTP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSTP: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UAUG c BSTP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) и Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UAUGBSTPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.31

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

2.18

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.71

10.32

+7.39

UAUG vs. BSTP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UAUG на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа BSTP равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAUG и BSTP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UAUG и BSTP

Максимальная просадка UAUG за все время составила -13.91%, что меньше максимальной просадки BSTP в -16.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAUG и BSTP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UAUGBSTPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.91%

-16.69%

+2.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.96%

-6.23%

+2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.35%

-13.69%

+3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-1.67%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-3.49%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

1.31%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности UAUG и BSTP

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) составляет 1.04%, в то время как у Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что UAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSTP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UAUGBSTPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

2.89%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.17%

6.58%

-2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.22%

8.27%

-3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.91%

12.09%

-4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.68%

12.09%

-3.41%

Сравнение комиссий UAUG и BSTP

UAUG берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BSTP в 0.89%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UAUG и BSTP

Ни UAUG, ни BSTP не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BSTP
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.94, UAUG and BSTP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BSTP has higher volatility (2.89%) compared to UAUG (1.04%). In terms of maximum drawdown, UAUG dropped -13.91% vs BSTP's -16.69%.

On 3-year performance, UAUG leads with 14.27% vs 13.45% for BSTP. On fees, UAUG is cheaper at 0.79% per year. On volatility, UAUG has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UAUG has performed better with a 14.27% return vs 13.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UAUG is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for BSTP.

UAUG and BSTP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UAUG is categorized as Defined Outcome, while BSTP is Options Trading. Both ETFs track S&P 500. Their fees differ too: 0.79% for UAUG and 0.89% for BSTP.

UAUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UAUG и BSTP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор