Сравнение UAUG с BSTP
UAUG (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August) and BSTP (Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF) are both exchange-traded funds - UAUG is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while BSTP is a Options Trading fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 3 years, UAUG returned 14.27%/yr vs 13.45%/yr for BSTP. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. UAUG charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for BSTP.
Доходность
Сравнение доходности UAUG и BSTP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UAUG показывает доходность 4.81%, а BSTP немного ниже – 4.63%.
UAUG
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 4.81%
- 6 месяцев
- 4.48%
- 1 год
- 13.18%
- 3 года*
- 14.27%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- —
BSTP
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- 13.53%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UAUG и BSTP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UAUG Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August | 4.81% | 12.42% | 15.51% | 17.71% | -7.28% |
BSTP Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF | 4.63% | 11.80% | 16.70% | 18.14% | -5.05% |
Correlation
The correlation between UAUG and BSTP is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2022 г. | 0.94 |
The correlation between UAUG and BSTP has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UAUG vs. BSTP — Ранг доходности на риск
UAUG
BSTP
Сравнение UAUG c BSTP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) и Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UAUG | BSTP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.31 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 2.18 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.71 | 10.32 | +7.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UAUG и BSTP
Максимальная просадка UAUG за все время составила -13.91%, что меньше максимальной просадки BSTP в -16.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAUG и BSTP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UAUG | BSTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.91% | -16.69% | +2.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.96% | -6.23% | +2.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.35% | -13.69% | +3.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -1.67% | +1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -3.49% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 1.31% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности UAUG и BSTP
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) составляет 1.04%, в то время как у Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что UAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSTP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UAUG | BSTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 2.89% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.17% | 6.58% | -2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.22% | 8.27% | -3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.91% | 12.09% | -4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.68% | 12.09% | -3.41% |
Сравнение комиссий UAUG и BSTP
UAUG берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BSTP в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UAUG и BSTP
Ни UAUG, ни BSTP не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSTP Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UAUG Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, UAUG and BSTP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BSTP has higher volatility (2.89%) compared to UAUG (1.04%). In terms of maximum drawdown, UAUG dropped -13.91% vs BSTP's -16.69%.
On 3-year performance, UAUG leads with 14.27% vs 13.45% for BSTP. On fees, UAUG is cheaper at 0.79% per year. On volatility, UAUG has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, UAUG has performed better with a 14.27% return vs 13.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UAUG is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for BSTP.
UAUG and BSTP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UAUG is categorized as Defined Outcome, while BSTP is Options Trading. Both ETFs track S&P 500. Their fees differ too: 0.79% for UAUG and 0.89% for BSTP.
UAUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UAUG и BSTP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор