PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UAUG с BAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UAUG с BAUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG).

UAUG и BAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г.. BAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UAUG и BAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UAUG и BAUG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		-1.08%12.42%15.51%17.71%-10.81%4.94%7.95%4.07%
BAUG
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August		-1.81%14.81%21.15%20.11%-10.30%12.06%12.20%6.33%

Доходность по периодам

С начала года, UAUG показывает доходность -1.08%, что значительно выше, чем у BAUG с доходностью -1.81%.

UAUG

1 день
0.37%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
0.37%
1 год
13.67%
3 года*
13.45%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—

BAUG

1 день
0.58%
1 месяц
-2.67%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
0.12%
1 год
15.70%
3 года*
15.90%
5 лет*
9.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August

Часто сравнивают с UAUG:
UAUG с QQQUAUG с UJULUAUG с NJULUAUG с PAUGUAUG с SPYUAUG с BALTUAUG с VOO
Часто сравнивают с BAUG:
BAUG с PAUGBAUG с BJULBAUG с VOOBAUG с JEPQBAUG с SCHGBAUG с SPYBAUG с BALT

Сравнение комиссий UAUG и BAUG

И UAUG, и BAUG имеют комиссию равную 0.79%.

UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August
BAUG
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August

Доходность на риск

UAUG vs. BAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
BAUG
Ранг доходности на риск BAUG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAUG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAUG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAUG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAUG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAUG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UAUG c BAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UAUGBAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.22

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.84

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.29

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

1.71

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.11

9.18

+1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UAUG vs. BAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UAUG на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAUG равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAUG и BAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UAUGBAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.22

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.83

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.76

+0.06

Корреляция

Корреляция между UAUG и BAUG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAUG и BAUG

Ни UAUG, ни BAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%
BAUG
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UAUG и BAUG

Максимальная просадка UAUG за все время составила -13.91%, что меньше максимальной просадки BAUG в -24.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAUG и BAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

UAUGBAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.91%

-24.19%

+10.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.31%

-9.23%

+2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.91%

-15.59%

+1.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-3.14%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-2.91%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

1.71%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности UAUG и BAUG

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) составляет 2.86%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что UAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UAUGBAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

4.00%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.32%

6.23%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.43%

12.94%

-3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.85%

11.66%

-3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.80%

14.09%

-5.29%