PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UAUG с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UAUG и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.80%
11.79%
UAUG
SPY

Доходность по периодам

С начала года, UAUG показывает доходность 15.42%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.36%.


UAUG

С начала года

15.42%

1 месяц

0.65%

6 месяцев

6.80%

1 год

19.38%

5 лет (среднегодовая)

6.86%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SPY

С начала года

25.36%

1 месяц

0.98%

6 месяцев

11.79%

1 год

31.70%

5 лет (среднегодовая)

15.55%

10 лет (среднегодовая)

13.07%

Основные характеристики


UAUGSPY
Коэф-т Шарпа3.352.69
Коэф-т Сортино4.923.59
Коэф-т Омега1.721.50
Коэф-т Кальмара6.943.89
Коэф-т Мартина29.4517.53
Индекс Язвы0.68%1.87%
Дневная вол-ть5.97%12.15%
Макс. просадка-13.91%-55.19%
Текущая просадка-0.49%-1.41%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UAUG и SPY

UAUG берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August
График комиссии UAUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между UAUG и SPY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение UAUG c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UAUG, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.352.69
Коэффициент Сортино UAUG, с текущим значением в 4.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.923.59
Коэффициент Омега UAUG, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.721.50
Коэффициент Кальмара UAUG, с текущим значением в 6.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.943.89
Коэффициент Мартина UAUG, с текущим значением в 29.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0029.4517.53
UAUG
SPY

Показатель коэффициента Шарпа UAUG на текущий момент составляет 3.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAUG и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.35
2.69
UAUG
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAUG и SPY

UAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.19%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок UAUG и SPY

Максимальная просадка UAUG за все время составила -13.91%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAUG и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.49%
-1.41%
UAUG
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности UAUG и SPY

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) составляет 1.89%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что UAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.89%
4.09%
UAUG
SPY