PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UAUG с NJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UAUG с NJUL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL).

UAUG и NJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г.. NJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Invesco QQQ Trust. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UAUG и NJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UAUG и NJUL

2026 (YTD)202520242023202220212020
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		-1.08%12.42%15.51%17.71%-10.81%4.94%8.20%
NJUL
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July		-1.03%15.67%13.93%29.52%-11.67%7.86%8.28%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UAUG показывает доходность -1.08%, а NJUL немного выше – -1.03%.

UAUG

1 день
0.37%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
0.37%
1 год
13.67%
3 года*
13.45%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—

NJUL

1 день
0.64%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
0.93%
1 год
19.11%
3 года*
14.48%
5 лет*
9.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с UAUG:
UAUG с BAUGUAUG с QQQUAUG с UJULUAUG с PAUGUAUG с SPYUAUG с BALTUAUG с VOO
Часто сравнивают с NJUL:
NJUL с UJULNJUL с QQQNJUL с KJULNJUL с VTSAXNJUL с SPYNJUL с PJULNJUL с JEPQ

Сравнение комиссий UAUG и NJUL

И UAUG, и NJUL имеют комиссию равную 0.79%.

UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August
NJUL
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July

Доходность на риск

UAUG vs. NJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
NJUL
Ранг доходности на риск NJUL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NJUL: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NJUL: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NJUL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NJUL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NJUL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UAUG c NJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UAUGNJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.56

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

2.43

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

2.64

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.11

14.40

-3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UAUG vs. NJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UAUG на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NJUL равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAUG и NJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UAUGNJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.56

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.83

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.91

-0.09

Корреляция

Корреляция между UAUG и NJUL составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAUG и NJUL

Ни UAUG, ни NJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%
NJUL
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UAUG и NJUL

Максимальная просадка UAUG за все время составила -13.91%, примерно равная максимальной просадке NJUL в -14.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAUG и NJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

UAUGNJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.91%

-14.37%

+0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.31%

-7.46%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.91%

-14.37%

+0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-2.39%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-2.37%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

1.37%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности UAUG и NJUL

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) составляет 2.86%, в то время как у Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что UAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UAUGNJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

3.80%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.32%

5.92%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.43%

12.32%

-2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.85%

11.53%

-3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.80%

11.19%

-2.39%