PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UAUG с NJUL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UAUG с NJUL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UAUG (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August) and NJUL (Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July) are both exchange-traded funds - UAUG is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while NJUL is a Nasdaq-100 fund tracking the Invesco QQQ Trust. Both are passively managed. Over the past 5 years, UAUG returned 7.99%/yr vs 10.86%/yr for NJUL. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UAUG и NJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UAUG показывает доходность 4.95%, что значительно ниже, чем у NJUL с доходностью 6.17%.

UAUG

1 день
0.10%
1 месяц
1.39%
С начала года
4.95%
6 месяцев
5.47%
1 год
15.35%
3 года*
14.66%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—

NJUL

1 день
0.01%
1 месяц
1.18%
С начала года
6.17%
6 месяцев
6.62%
1 год
18.48%
3 года*
14.96%
5 лет*
10.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UAUG и NJUL

2026 (YTD)202520242023202220212020
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		4.95%12.42%15.51%17.71%-10.81%4.94%8.20%
NJUL
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July		6.17%15.67%13.93%29.52%-11.67%7.86%8.28%

Correlation

The correlation between UAUG and NJUL is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2020 г.

0.84

The correlation between UAUG and NJUL has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UAUG и NJUL

Секторы
UAUG
NJUL

Технологии

36.2%
54.2%

Финансовые услуги

11.9%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.9%
15.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.2%

Здравоохранение

8.4%
4.2%

Промышленность

8.1%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.6%

Энергетика

3.5%
0.6%

Коммунальные услуги

2.3%
1.4%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.2%

Технологии

UAUG
36.2%
NJUL
54.2%

Финансовые услуги

UAUG
11.9%
NJUL
0.2%

Коммуникационные услуги

UAUG
10.9%
NJUL
15.5%

Потребительский циклический сектор

UAUG
10.1%
NJUL
12.2%

Здравоохранение

UAUG
8.4%
NJUL
4.2%

Промышленность

UAUG
8.1%
NJUL
2.8%

Потребительский защитный сектор

UAUG
4.9%
NJUL
7.6%

Энергетика

UAUG
3.5%
NJUL
0.6%

Коммунальные услуги

UAUG
2.3%
NJUL
1.4%

Недвижимость

UAUG
1.9%
NJUL
0.1%

Сырьевые материалы

UAUG
1.8%
NJUL
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с UAUG:
UAUG с BAUGUAUG с QQQUAUG с UJULUAUG с PAUGUAUG с SPYUAUG с BALTUAUG с HELO
Часто сравнивают с NJUL:
NJUL с UJULNJUL с QQQNJUL с KJULNJUL с SPYNJUL с VTSAXNJUL с PJULNJUL с JEPQ

Доходность на риск

UAUG vs. NJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 9090
Ранг коэф-та Мартина
NJUL
Ранг доходности на риск NJUL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NJUL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NJUL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NJUL: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NJUL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NJUL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UAUG c NJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UAUGNJULDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
2.42

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.15
3.52

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.48

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

3.77

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.60

19.34

+1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UAUG vs. NJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UAUG на текущий момент составляет 2.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NJUL равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAUG и NJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UAUGNJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

2.42

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.94

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.01

-0.10

Просадки

Сравнение просадок UAUG и NJUL

Максимальная просадка UAUG за все время составила -13.91%, примерно равная максимальной просадке NJUL в -14.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAUG и NJUL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UAUGNJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.91%

-14.37%

+0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.96%

-4.93%

+0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.35%

-13.58%

+3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.91%

-14.37%

+0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-2.31%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.96%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности UAUG и NJUL

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) имеет более высокую волатильность в 0.55% по сравнению с Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что UAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UAUGNJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.55%

0.37%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.13%

5.32%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.49%

7.68%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.89%

11.56%

-3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.71%

11.06%

-2.35%

Сравнение комиссий UAUG и NJUL

И UAUG, и NJUL имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAUG и NJUL

Ни UAUG, ни NJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
NJUL
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%

Часто задаваемые вопросы

UAUG and NJUL have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UAUG has higher volatility (0.55%) compared to NJUL (0.37%). In terms of maximum drawdown, UAUG dropped -13.91% vs NJUL's -14.37%.

On 5-year performance, NJUL leads with 10.86% vs 7.99% for UAUG. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, NJUL has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NJUL has performed better with a 10.86% return vs 7.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UAUG and NJUL have the same expense ratio: 0.79% per year.

UAUG and NJUL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UAUG is categorized as Defined Outcome, while NJUL is Nasdaq-100. UAUG tracks S&P 500, while NJUL tracks Invesco QQQ Trust.

UAUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UAUG и NJUL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор