PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UAUG с PAUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UAUG с PAUG

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG).

UAUG и PAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect August Series Index. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г.. PAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect August Series Index. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UAUG или PAUG.

Корреляция

Корреляция между UAUG и PAUG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности UAUG и PAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UAUG:

0.64

PAUG:

0.68

Коэф-т Сортино

UAUG:

0.99

PAUG:

1.06

Коэф-т Омега

UAUG:

1.16

PAUG:

1.17

Коэф-т Кальмара

UAUG:

0.63

PAUG:

0.71

Коэф-т Мартина

UAUG:

2.48

PAUG:

3.16

Индекс Язвы

UAUG:

2.64%

PAUG:

2.35%

Дневная вол-ть

UAUG:

9.74%

PAUG:

10.53%

Макс. просадка

UAUG:

-13.91%

PAUG:

-17.88%

Текущая просадка

UAUG:

-4.34%

PAUG:

-3.41%

Доходность по периодам

С начала года, UAUG показывает доходность -1.86%, что значительно ниже, чем у PAUG с доходностью -1.10%.

UAUG

С начала года

-1.86%

1 месяц

4.09%

6 месяцев

-2.19%

1 год

6.03%

5 лет

6.89%

10 лет

N/A

PAUG

С начала года

-1.10%

1 месяц

4.72%

6 месяцев

-1.21%

1 год

6.89%

5 лет

8.87%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UAUG и PAUG

И UAUG, и PAUG имеют комиссию равную 0.79%.

UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August
PAUG
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UAUG и PAUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UAUG
Ранг риск-скорректированной доходности UAUG, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UAUG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
PAUG
Ранг риск-скорректированной доходности PAUG, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAUG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAUG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAUG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAUG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAUG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UAUG c PAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UAUG на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAUG равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAUG и PAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAUG и PAUG

Ни UAUG, ни PAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%
PAUG
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.33%

Просадки

Сравнение просадок UAUG и PAUG

Максимальная просадка UAUG за все время составила -13.91%, что меньше максимальной просадки PAUG в -17.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAUG и PAUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UAUG и PAUG

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) составляет 3.79%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что UAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...