PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UAUG с PAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UAUG с PAUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG).

UAUG и PAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г.. PAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect August Series Index. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UAUG и PAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UAUG и PAUG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		-1.08%12.42%15.51%17.71%-10.81%4.94%7.95%4.07%
PAUG
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August		-0.92%12.34%15.37%17.71%-6.85%7.58%9.82%4.30%

Доходность по периодам

С начала года, UAUG показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у PAUG с доходностью -0.92%.

UAUG

1 день
0.37%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
0.37%
1 год
13.67%
3 года*
13.45%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—

PAUG

1 день
0.30%
1 месяц
-1.70%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
0.78%
1 год
13.15%
3 года*
13.25%
5 лет*
8.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August

Часто сравнивают с UAUG:
UAUG с BAUGUAUG с QQQUAUG с UJULUAUG с NJULUAUG с SPYUAUG с BALTUAUG с VOO
Часто сравнивают с PAUG:
PAUG с BAUGPAUG с SPYPAUG с FNDBPAUG с SCHVPAUG с SCHKPAUG с SCHBPAUG с FNDX

Сравнение комиссий UAUG и PAUG

И UAUG, и PAUG имеют комиссию равную 0.79%.

UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August
PAUG
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August

Доходность на риск

UAUG vs. PAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PAUG
Ранг доходности на риск PAUG: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAUG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAUG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAUG: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAUG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAUG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UAUG c PAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UAUGPAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.30

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.95

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

1.88

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.11

10.76

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UAUG vs. PAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UAUG на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAUG равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAUG и PAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UAUGPAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.30

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.94

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.81

+0.01

Корреляция

Корреляция между UAUG и PAUG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAUG и PAUG

Ни UAUG, ни PAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%
PAUG
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.33%

Просадки

Сравнение просадок UAUG и PAUG

Максимальная просадка UAUG за все время составила -13.91%, что меньше максимальной просадки PAUG в -17.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAUG и PAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

UAUGPAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.91%

-17.88%

+3.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.31%

-7.15%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.91%

-11.76%

-2.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-2.01%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-1.85%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

1.25%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности UAUG и PAUG

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) имеют волатильность 2.86% и 2.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UAUGPAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

2.93%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.32%

4.42%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.43%

10.14%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.85%

8.67%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.80%

10.71%

-1.91%