PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UAUG с PAUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UAUG с PAUG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UAUG (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August) and PAUG (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August) are both Defined Outcome funds from Innovator - UAUG tracks the S&P 500 while PAUG tracks the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect August Series Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UAUG returned 7.99%/yr vs 9.19%/yr for PAUG. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UAUG и PAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UAUG показывает доходность 4.95%, а PAUG немного выше – 5.02%.

UAUG

1 день
0.10%
1 месяц
1.39%
С начала года
4.95%
6 месяцев
5.47%
1 год
15.35%
3 года*
14.66%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—

PAUG

1 день
0.09%
1 месяц
1.43%
С начала года
5.02%
6 месяцев
5.53%
1 год
15.25%
3 года*
14.64%
5 лет*
9.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UAUG и PAUG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		4.95%12.42%15.51%17.71%-10.81%4.94%7.95%4.07%
PAUG
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August		5.02%12.34%15.37%17.71%-6.85%7.58%9.82%4.30%

Correlation

The correlation between UAUG and PAUG is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2019 г.

0.90

The correlation between UAUG and PAUG has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UAUG и PAUG

Секторы
UAUG
PAUG

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

UAUG
36.2%
PAUG
36.2%

Финансовые услуги

UAUG
11.9%
PAUG
11.9%

Коммуникационные услуги

UAUG
10.9%
PAUG
10.9%

Потребительский циклический сектор

UAUG
10.1%
PAUG
10.1%

Здравоохранение

UAUG
8.4%
PAUG
8.4%

Промышленность

UAUG
8.1%
PAUG
8.1%

Потребительский защитный сектор

UAUG
4.9%
PAUG
4.9%

Энергетика

UAUG
3.5%
PAUG
3.5%

Коммунальные услуги

UAUG
2.3%
PAUG
2.3%

Недвижимость

UAUG
1.9%
PAUG
1.9%

Сырьевые материалы

UAUG
1.8%
PAUG
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August

Часто сравнивают с UAUG:
UAUG с BAUGUAUG с QQQUAUG с UJULUAUG с NJULUAUG с SPYUAUG с BALTUAUG с HELO
Часто сравнивают с PAUG:
PAUG с BAUGPAUG с SPYPAUG с FNDBPAUG с SCHVPAUG с SCHKPAUG с SCHBPAUG с FNDX

Доходность на риск

UAUG vs. PAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PAUG
Ранг доходности на риск PAUG: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAUG: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAUG: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAUG: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAUG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAUG: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UAUG c PAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UAUGPAUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
2.74

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.15
4.06

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.59

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

3.87

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.60

21.13

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UAUG vs. PAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UAUG на текущий момент составляет 2.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAUG равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAUG и PAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UAUGPAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

2.74

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

1.06

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.88

+0.03

Просадки

Сравнение просадок UAUG и PAUG

Максимальная просадка UAUG за все время составила -13.91%, что меньше максимальной просадки PAUG в -17.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAUG и PAUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UAUGPAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.91%

-17.88%

+3.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.96%

-3.96%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.35%

-10.45%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.91%

-11.76%

-2.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-1.81%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.72%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности UAUG и PAUG

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) имеют волатильность 0.55% и 0.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UAUGPAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.55%

0.56%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.13%

4.18%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.49%

5.58%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.89%

8.71%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.71%

10.59%

-1.88%

Сравнение комиссий UAUG и PAUG

И UAUG, и PAUG имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAUG и PAUG

Ни UAUG, ни PAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PAUG
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.33%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, UAUG and PAUG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PAUG has higher volatility (0.56%) compared to UAUG (0.55%). In terms of maximum drawdown, UAUG dropped -13.91% vs PAUG's -17.88%.

On 5-year performance, PAUG leads with 9.19% vs 7.99% for UAUG. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PAUG has performed better with a 9.19% return vs 7.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UAUG and PAUG have the same expense ratio: 0.79% per year.

UAUG and PAUG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UAUG tracks S&P 500, while PAUG tracks Cboe S&P 500 15% Buffer Protect August Series Index.

UAUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UAUG и PAUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор