Сравнение UAE с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI UAE ETF (UAE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
UAE и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UAE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All UAE Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UAE и VT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UAE и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAE iShares MSCI UAE ETF | -2.46% | 21.35% | 15.25% | 2.91% | -5.36% | 44.16% | -7.23% | 1.59% | -14.42% | 4.99% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | -0.74% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 18.27% | 16.59% | 26.81% | -9.76% | 24.50% |
Доходность по периодам
С начала года, UAE показывает доходность -2.46%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции UAE уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 5.26% против 11.64% соответственно.
UAE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.17%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 15.08%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 5.26%
VT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 22.33%
- 3 года*
- 17.24%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 11.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UAE и VT
UAE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.
Доходность на риск
UAE vs. VT — Ранг доходности на риск
UAE
VT
Сравнение UAE c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UAE ETF (UAE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UAE | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 1.30 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.90 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.28 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 1.92 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 8.83 | -6.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UAE | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 1.30 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.59 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.68 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.40 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между UAE и VT составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UAE и VT
Дивидендная доходность UAE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности VT в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAE iShares MSCI UAE ETF | 4.21% | 4.10% | 3.32% | 3.25% | 2.67% | 4.88% | 4.75% | 3.54% | 5.56% | 3.38% | 4.74% | 3.77% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.80% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок UAE и VT
Максимальная просадка UAE за все время составила -60.49%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAE и VT.
Загрузка...
Показатели просадок
| UAE | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.49% | -50.27% | -10.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.50% | -11.84% | -9.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | -26.38% | -1.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.71% | -34.24% | -15.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.10% | -5.97% | -10.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.06% | -7.08% | -16.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.29% | 2.57% | +3.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности UAE и VT
iShares MSCI UAE ETF (UAE) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что UAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UAE | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | 6.18% | +6.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.62% | 10.00% | +6.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.82% | 17.26% | +4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 15.98% | +2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.37% | 17.20% | +2.17% |