Сравнение UAE с VEXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI UAE ETF (UAE) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC).
UAE и VEXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UAE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All UAE Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. VEXC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging ex China Index. Фонд был запущен 30 сент. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UAE и VEXC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UAE и VEXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UAE iShares MSCI UAE ETF | -2.46% | 1.19% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 3.49% | 4.80% |
Доходность по периодам
С начала года, UAE показывает доходность -2.46%, что значительно ниже, чем у VEXC с доходностью 3.49%.
UAE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.17%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 15.08%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 5.26%
VEXC
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UAE и VEXC
UAE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VEXC в 0.07%.
Доходность на риск
UAE vs. VEXC — Ранг доходности на риск
UAE
VEXC
Сравнение UAE c VEXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UAE ETF (UAE) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UAE | VEXC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UAE | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 1.03 | -0.97 |
Корреляция
Корреляция между UAE и VEXC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UAE и VEXC
Дивидендная доходность UAE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности VEXC в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAE iShares MSCI UAE ETF | 4.21% | 4.10% | 3.32% | 3.25% | 2.67% | 4.88% | 4.75% | 3.54% | 5.56% | 3.38% | 4.74% | 3.77% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 0.86% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UAE и VEXC
Максимальная просадка UAE за все время составила -60.49%, что больше максимальной просадки VEXC в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAE и VEXC.
Загрузка...
Показатели просадок
| UAE | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.49% | -12.42% | -48.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.10% | -8.79% | -7.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.06% | -2.32% | -21.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UAE и VEXC
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UAE | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.82% | 17.48% | +4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 17.48% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.37% | 17.48% | +1.89% |