Сравнение UAE с SLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI UAE ETF (UAE) и iShares Silver Trust (SLV).
UAE и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UAE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All UAE Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UAE и SLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UAE и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAE iShares MSCI UAE ETF | -2.46% | 21.35% | 15.25% | 2.91% | -5.36% | 44.16% | -7.23% | 1.59% | -14.42% | 4.99% |
SLV iShares Silver Trust | 5.77% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Доходность по периодам
С начала года, UAE показывает доходность -2.46%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции UAE уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 5.26% против 16.87% соответственно.
UAE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.17%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 15.08%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 5.26%
SLV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -16.46%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 58.80%
- 1 год
- 122.46%
- 3 года*
- 45.50%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 16.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UAE и SLV
UAE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SLV в 0.50%.
Доходность на риск
UAE vs. SLV — Ранг доходности на риск
UAE
SLV
Сравнение UAE c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UAE ETF (UAE) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UAE | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 2.16 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 2.23 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.40 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 2.82 | -2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 8.70 | -6.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UAE | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 2.16 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.69 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.54 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.25 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между UAE и SLV составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UAE и SLV
Дивидендная доходность UAE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAE iShares MSCI UAE ETF | 4.21% | 4.10% | 3.32% | 3.25% | 2.67% | 4.88% | 4.75% | 3.54% | 5.56% | 3.38% | 4.74% | 3.77% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UAE и SLV
Максимальная просадка UAE за все время составила -60.49%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAE и SLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| UAE | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.49% | -76.28% | +15.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.50% | -42.45% | +20.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | -42.45% | +14.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.71% | -42.81% | -6.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.10% | -35.47% | +19.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.06% | -44.76% | +20.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.29% | 13.77% | -7.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности UAE и SLV
Текущая волатильность для iShares MSCI UAE ETF (UAE) составляет 12.48%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что UAE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UAE | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | 16.96% | -4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.62% | 57.27% | -40.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.82% | 57.07% | -35.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 35.27% | -16.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.37% | 31.35% | -11.98% |