PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UAE с EMIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UAE с EMIF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI UAE ETF (UAE) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF).

UAE и EMIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UAE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All UAE Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. EMIF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Infrastructure Index. Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UAE и EMIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI UAE ETF (UAE) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UAE и EMIF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UAE
iShares MSCI UAE ETF		-2.46%21.35%15.25%2.91%-5.36%44.16%-7.23%1.59%-14.42%4.99%
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		6.79%33.90%1.21%5.67%-12.59%3.76%-19.98%16.36%-13.70%20.70%

Доходность по периодам

С начала года, UAE показывает доходность -2.46%, что значительно ниже, чем у EMIF с доходностью 6.79%. За последние 10 лет акции UAE превзошли акции EMIF по среднегодовой доходности: 5.26% против 2.75% соответственно.

UAE

1 день
0.00%
1 месяц
-8.17%
С начала года
-2.46%
6 месяцев
-0.83%
1 год
15.08%
3 года*
13.96%
5 лет*
10.86%
10 лет*
5.26%

EMIF

1 день
0.60%
1 месяц
-5.50%
С начала года
6.79%
6 месяцев
13.82%
1 год
40.13%
3 года*
14.18%
5 лет*
6.67%
10 лет*
2.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI UAE ETF

iShares Emerging Markets Infrastructure ETF

Часто сравнивают с UAE:
UAE с KSAUAE с SPYUAE с QATUAE с VOOUAE с STLAUAE с EWZUAE с XLP
Часто сравнивают с EMIF:
EMIF с SPYEMIF с IVVEMIF с VDCEMIF с BNEMIF с IYKEMIF с UTESEMIF с JXI

Сравнение комиссий UAE и EMIF

UAE берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии EMIF в 0.75%.

EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF
UAE
iShares MSCI UAE ETF

Доходность на риск

UAE vs. EMIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UAE
Ранг доходности на риск UAE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
EMIF
Ранг доходности на риск EMIF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMIF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMIF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMIF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMIF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMIF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UAE c EMIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UAE ETF (UAE) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UAEEMIFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

2.42

-1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

3.16

-2.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.47

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

3.89

-3.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.36

13.89

-11.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UAE vs. EMIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UAE на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа EMIF равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAE и EMIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UAEEMIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

2.42

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.34

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.13

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.19

-0.12

Корреляция

Корреляция между UAE и EMIF составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAE и EMIF

Дивидендная доходность UAE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности EMIF в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UAE
iShares MSCI UAE ETF		4.21%4.10%3.32%3.25%2.67%4.88%4.75%3.54%5.56%3.38%4.74%3.77%
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		4.64%4.96%4.12%2.64%3.08%3.94%2.54%2.07%2.64%2.58%3.16%2.07%

Просадки

Сравнение просадок UAE и EMIF

Максимальная просадка UAE за все время составила -60.49%, что больше максимальной просадки EMIF в -48.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAE и EMIF.

Загрузка...

Показатели просадок

UAEEMIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.49%

-48.02%

-12.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.50%

-10.49%

-11.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

-23.68%

-3.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.71%

-48.02%

-1.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.10%

-8.10%

-8.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.06%

-15.99%

-8.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.29%

2.94%

+3.35%

Волатильность

Сравнение волатильности UAE и EMIF

iShares MSCI UAE ETF (UAE) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что UAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UAEEMIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.48%

6.58%

+5.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.62%

12.01%

+4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.82%

16.67%

+5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

19.63%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.37%

20.61%

-1.24%