PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UAE с EMIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UAE с EMIF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UAE (iShares MSCI UAE ETF) and EMIF (iShares Emerging Markets Infrastructure ETF) are both Emerging Markets Equities funds from iShares - UAE tracks the MSCI All UAE Capped Index while EMIF tracks the S&P Emerging Markets Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UAE returned 5.59%/yr vs 2.36%/yr for EMIF. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. UAE charges 0.59%/yr vs 0.75%/yr for EMIF.

Доходность

Сравнение доходности UAE и EMIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI UAE ETF (UAE) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UAE показывает доходность -2.82%, что значительно ниже, чем у EMIF с доходностью 1.74%. За последние 10 лет акции UAE превзошли акции EMIF по среднегодовой доходности: 5.59% против 2.36% соответственно.

UAE

1 день
-1.38%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-2.82%
6 месяцев
-0.47%
1 год
4.41%
3 года*
12.18%
5 лет*
8.83%
10 лет*
5.59%

EMIF

1 день
-1.54%
1 месяц
-6.56%
С начала года
1.74%
6 месяцев
0.79%
1 год
21.17%
3 года*
11.48%
5 лет*
4.93%
10 лет*
2.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UAE и EMIF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UAE
iShares MSCI UAE ETF		-2.82%21.35%15.25%2.91%-5.36%44.16%-7.23%1.59%-14.42%4.99%
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		1.74%33.90%1.21%5.67%-12.59%3.76%-19.98%16.36%-13.70%20.70%

Correlation

The correlation between UAE and EMIF is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2014 г.

0.35

Сравнение распределения секторов UAE и EMIF

Секторы
UAE
EMIF

Финансовые услуги

38.0%

-

Недвижимость

20.5%

-

Промышленность

11.4%
41.1%

Коммуникационные услуги

9.6%

-

Энергетика

8.3%
18.8%

Потребительский циклический сектор

5.2%

-

Коммунальные услуги

4.3%
40.1%

Потребительский защитный сектор

1.7%

-

Технологии

1.0%

-

Сырьевые материалы

0.1%

-

Здравоохранение

-

-

Финансовые услуги

UAE
38.0%
EMIF

-

Недвижимость

UAE
20.5%
EMIF

-

Промышленность

UAE
11.4%
EMIF
41.1%

Коммуникационные услуги

UAE
9.6%
EMIF

-

Энергетика

UAE
8.3%
EMIF
18.8%

Потребительский циклический сектор

UAE
5.2%
EMIF

-

Коммунальные услуги

UAE
4.3%
EMIF
40.1%

Потребительский защитный сектор

UAE
1.7%
EMIF

-

Технологии

UAE
1.0%
EMIF

-

Сырьевые материалы

UAE
0.1%
EMIF

-

Здравоохранение

UAE

-

EMIF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI UAE ETF

iShares Emerging Markets Infrastructure ETF

Часто сравнивают с UAE:
UAE с KSAUAE с QATUAE с SPYUAE с VOOUAE с STLAUAE с EWZUAE с XLP
Часто сравнивают с EMIF:
EMIF с SPYEMIF с IVVEMIF с BNEMIF с VDCEMIF с IYKEMIF с JXIEMIF с UTES

Доходность на риск

UAE vs. EMIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UAE
Ранг доходности на риск UAE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
EMIF
Ранг доходности на риск EMIF: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMIF: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMIF: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMIF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMIF: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMIF: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UAE c EMIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UAE ETF (UAE) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UAEEMIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
1.38

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
2.00

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.26

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

1.71

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.53

4.92

-4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UAE vs. EMIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UAE на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа EMIF равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAE и EMIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UAEEMIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.38

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.25

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.12

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.17

-0.11

Просадки

Сравнение просадок UAE и EMIF

Максимальная просадка UAE за все время составила -60.49%, что больше максимальной просадки EMIF в -48.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAE и EMIF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UAEEMIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.49%

-48.02%

-12.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.50%

-12.45%

-9.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.50%

-16.70%

-4.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

-23.68%

-3.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.71%

-48.02%

-1.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.42%

-12.45%

-3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.91%

-15.91%

-8.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.37%

4.31%

+4.06%

Волатильность

Сравнение волатильности UAE и EMIF

iShares MSCI UAE ETF (UAE) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что UAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UAEEMIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

4.38%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.05%

12.97%

+6.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.99%

15.41%

+6.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.77%

19.67%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.54%

20.61%

-1.07%

Сравнение комиссий UAE и EMIF

UAE берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии EMIF в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAE и EMIF

Дивидендная доходность UAE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности EMIF в 4.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		4.87%4.96%4.12%2.64%3.08%3.94%2.54%2.07%2.64%2.58%3.16%2.07%
UAE
iShares MSCI UAE ETF		4.22%4.10%3.32%3.25%2.67%4.88%4.75%3.54%5.56%3.38%4.74%3.77%

Часто задаваемые вопросы

UAE and EMIF have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UAE has higher volatility (6.49%) compared to EMIF (4.38%). In terms of maximum drawdown, UAE dropped -60.49% vs EMIF's -48.02%.

On 10-year performance, UAE leads with 5.59% vs 2.36% for EMIF. On fees, UAE is cheaper at 0.59% per year. On volatility, EMIF has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UAE has performed better with a 5.59% return vs 2.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UAE is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for EMIF.

EMIF has the higher dividend yield at 4.87%, compared with 4.22% for UAE.

UAE tracks MSCI All UAE Capped Index, while EMIF tracks S&P Emerging Markets Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.59% for UAE and 0.75% for EMIF.

EMIF currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UAE и EMIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор