PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMIF с JXI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMIF с JXI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) и iShares Global Utilities ETF (JXI).

EMIF и JXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMIF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Infrastructure Index. Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. JXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Utilities Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMIF и JXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) и iShares Global Utilities ETF (JXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMIF и JXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		6.79%33.90%1.21%5.67%-12.59%3.76%-19.98%16.36%-13.70%20.70%
JXI
iShares Global Utilities ETF		10.76%25.91%13.14%0.63%-4.17%10.88%5.19%23.94%2.31%14.79%

Доходность по периодам

С начала года, EMIF показывает доходность 6.79%, что значительно ниже, чем у JXI с доходностью 10.76%. За последние 10 лет акции EMIF уступали акциям JXI по среднегодовой доходности: 2.75% против 9.66% соответственно.

EMIF

1 день
0.60%
1 месяц
-5.50%
С начала года
6.79%
6 месяцев
13.82%
1 год
40.13%
3 года*
14.18%
5 лет*
6.67%
10 лет*
2.75%

JXI

1 день
0.89%
1 месяц
-1.70%
С начала года
10.76%
6 месяцев
12.58%
1 год
28.98%
3 года*
16.49%
5 лет*
10.83%
10 лет*
9.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Emerging Markets Infrastructure ETF

iShares Global Utilities ETF

Часто сравнивают с EMIF:
EMIF с SPYEMIF с IVVEMIF с VDCEMIF с BNEMIF с IYKEMIF с UTESEMIF с PAVE
Часто сравнивают с JXI:
JXI с XLUJXI с VPUJXI с FXUJXI с VOOJXI с TIPJXI с SPYJXI с RSPU

Сравнение комиссий EMIF и JXI

EMIF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии JXI в 0.46%.

EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF
JXI
iShares Global Utilities ETF

Доходность на риск

EMIF vs. JXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMIF
Ранг доходности на риск EMIF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMIF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMIF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMIF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMIF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMIF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
JXI
Ранг доходности на риск JXI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JXI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JXI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JXI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JXI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JXI: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMIF c JXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) и iShares Global Utilities ETF (JXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMIFJXIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.42

2.04

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.16

2.60

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.38

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.89

3.61

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.89

14.00

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMIF vs. JXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMIF на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JXI равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMIF и JXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMIFJXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.04

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.71

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.57

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.34

-0.16

Корреляция

Корреляция между EMIF и JXI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMIF и JXI

Дивидендная доходность EMIF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности JXI в 2.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		4.64%4.96%4.12%2.64%3.08%3.94%2.54%2.07%2.64%2.58%3.16%2.07%
JXI
iShares Global Utilities ETF		2.31%2.56%3.02%3.58%3.13%2.78%2.65%3.43%3.16%3.62%4.77%3.78%

Просадки

Сравнение просадок EMIF и JXI

Максимальная просадка EMIF за все время составила -48.02%, примерно равная максимальной просадке JXI в -50.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMIF и JXI.

Загрузка...

Показатели просадок

EMIFJXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.02%

-50.23%

+2.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-8.17%

-2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.68%

-22.45%

-1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.02%

-34.20%

-13.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.10%

-2.47%

-5.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.99%

-12.90%

-3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.11%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности EMIF и JXI

iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с iShares Global Utilities ETF (JXI) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что EMIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMIFJXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

5.23%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

8.93%

+3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

14.26%

+2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.63%

15.23%

+4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.61%

16.94%

+3.67%