PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMIF с JXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMIF с JXI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMIF (iShares Emerging Markets Infrastructure ETF) and JXI (iShares Global Utilities ETF) are both exchange-traded funds - EMIF is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging Markets Infrastructure Index, while JXI is a Utilities Equities fund tracking the S&P Global Utilities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EMIF returned 2.36%/yr vs 9.05%/yr for JXI. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. EMIF charges 0.75%/yr vs 0.46%/yr for JXI.

Доходность

Сравнение доходности EMIF и JXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) и iShares Global Utilities ETF (JXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMIF показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у JXI с доходностью 5.42%. За последние 10 лет акции EMIF уступали акциям JXI по среднегодовой доходности: 2.36% против 9.05% соответственно.

EMIF

1 день
-1.54%
1 месяц
-6.56%
С начала года
1.74%
6 месяцев
0.79%
1 год
21.17%
3 года*
11.48%
5 лет*
4.93%
10 лет*
2.36%

JXI

1 день
-0.36%
1 месяц
-5.08%
С начала года
5.42%
6 месяцев
4.72%
1 год
15.41%
3 года*
15.15%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMIF и JXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		1.74%33.90%1.21%5.67%-12.59%3.76%-19.98%16.36%-13.70%20.70%
JXI
iShares Global Utilities ETF		5.42%25.91%13.14%0.63%-4.17%10.88%5.19%23.94%2.31%14.79%

Correlation

The correlation between EMIF and JXI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2009 г.

0.46

Over the past year, the correlation between EMIF and JXI has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EMIF и JXI

Секторы
EMIF
JXI

Промышленность

41.1%
1.2%

Коммунальные услуги

40.1%
97.6%

Энергетика

18.8%
0.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Промышленность

EMIF
41.1%
JXI
1.2%

Коммунальные услуги

EMIF
40.1%
JXI
97.6%

Энергетика

EMIF
18.8%
JXI
0.6%

Сырьевые материалы

EMIF

-

JXI

-

Коммуникационные услуги

EMIF

-

JXI

-

Потребительский циклический сектор

EMIF

-

JXI

-

Потребительский защитный сектор

EMIF

-

JXI

-

Финансовые услуги

EMIF

-

JXI

-

Здравоохранение

EMIF

-

JXI

-

Недвижимость

EMIF

-

JXI

-

Технологии

EMIF

-

JXI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Emerging Markets Infrastructure ETF

iShares Global Utilities ETF

Часто сравнивают с EMIF:
EMIF с SPYEMIF с IVVEMIF с BNEMIF с VDCEMIF с IYKEMIF с UTESEMIF с PAVE
Часто сравнивают с JXI:
JXI с XLUJXI с VPUJXI с FXUJXI с TIPJXI с SPYJXI с RSPUJXI с VOO

Доходность на риск

EMIF vs. JXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMIF
Ранг доходности на риск EMIF: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMIF: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMIF: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMIF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMIF: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMIF: 3333
Ранг коэф-та Мартина
JXI
Ранг доходности на риск JXI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JXI: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JXI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JXI: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JXI: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JXI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMIF c JXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) и iShares Global Utilities ETF (JXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMIFJXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.20

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
1.65

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

1.91

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.92

6.26

-1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMIF vs. JXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMIF на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JXI равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMIF и JXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMIFJXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.20

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.60

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.53

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.33

-0.16

Просадки

Сравнение просадок EMIF и JXI

Максимальная просадка EMIF за все время составила -48.02%, примерно равная максимальной просадке JXI в -50.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMIF и JXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMIFJXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.02%

-50.23%

+2.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-8.09%

-4.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.70%

-16.29%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.68%

-22.45%

-1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.02%

-34.20%

-13.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.45%

-7.26%

-5.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.91%

-12.82%

-3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

2.47%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности EMIF и JXI

Текущая волатильность для iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) составляет 4.38%, в то время как у iShares Global Utilities ETF (JXI) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что EMIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMIFJXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

4.85%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

10.45%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

12.89%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.67%

15.39%

+4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.61%

17.01%

+3.60%

Сравнение комиссий EMIF и JXI

EMIF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии JXI в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMIF и JXI

Дивидендная доходность EMIF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности JXI в 2.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		4.87%4.96%4.12%2.64%3.08%3.94%2.54%2.07%2.64%2.58%3.16%2.07%
JXI
iShares Global Utilities ETF		2.43%2.56%3.02%3.58%3.13%2.78%2.65%3.43%3.16%3.62%4.77%3.78%

Часто задаваемые вопросы

EMIF and JXI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JXI has higher volatility (4.85%) compared to EMIF (4.38%). In terms of maximum drawdown, EMIF dropped -48.02% vs JXI's -50.23%.

On 10-year performance, JXI leads with 9.05% vs 2.36% for EMIF. On fees, JXI is cheaper at 0.46% per year. On volatility, EMIF has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, JXI has performed better with a 9.05% return vs 2.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JXI is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.75% for EMIF.

EMIF has the higher dividend yield at 4.87%, compared with 2.43% for JXI.

EMIF is categorized as Emerging Markets Equities, while JXI is Utilities Equities. EMIF tracks S&P Emerging Markets Infrastructure Index, while JXI tracks S&P Global Utilities Index. Their fees differ too: 0.75% for EMIF and 0.46% for JXI.

EMIF currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMIF и JXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор