PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMIF с VDC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMIF с VDC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).

EMIF и VDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMIF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Infrastructure Index. Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMIF и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMIF и VDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		6.79%33.90%1.21%5.67%-12.59%3.76%-19.98%16.36%-13.70%20.70%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		6.50%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%10.86%26.11%-7.79%11.85%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMIF показывает доходность 6.79%, а VDC немного ниже – 6.50%. За последние 10 лет акции EMIF уступали акциям VDC по среднегодовой доходности: 2.75% против 7.68% соответственно.

EMIF

1 день
0.60%
1 месяц
-5.50%
С начала года
6.79%
6 месяцев
13.82%
1 год
40.13%
3 года*
14.18%
5 лет*
6.67%
10 лет*
2.75%

VDC

1 день
-0.38%
1 месяц
-6.62%
С начала года
6.50%
6 месяцев
6.10%
1 год
4.14%
3 года*
7.55%
5 лет*
7.26%
10 лет*
7.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Emerging Markets Infrastructure ETF

Vanguard Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с EMIF:
EMIF с SPYEMIF с IVVEMIF с BNEMIF с IYKEMIF с UTESEMIF с JXIEMIF с PAVE
Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с XST.TOVDC с KXI

Сравнение комиссий EMIF и VDC

EMIF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VDC в 0.10%.

EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF

Доходность на риск

EMIF vs. VDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMIF
Ранг доходности на риск EMIF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMIF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMIF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMIF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMIF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMIF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMIF c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMIFVDCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.42

0.30

+2.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.16

0.54

+2.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.06

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.89

0.49

+3.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.89

1.21

+12.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMIF vs. VDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMIF на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа VDC равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMIF и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMIFVDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

0.30

+2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.56

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.53

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.67

-0.49

Корреляция

Корреляция между EMIF и VDC составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMIF и VDC

Дивидендная доходность EMIF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности VDC в 2.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		4.64%4.96%4.12%2.64%3.08%3.94%2.54%2.07%2.64%2.58%3.16%2.07%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.15%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Просадки

Сравнение просадок EMIF и VDC

Максимальная просадка EMIF за все время составила -48.02%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMIF и VDC.

Загрузка...

Показатели просадок

EMIFVDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.02%

-34.24%

-13.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-9.28%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.68%

-16.55%

-7.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.02%

-25.31%

-22.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.10%

-7.87%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.99%

-3.71%

-12.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

3.76%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности EMIF и VDC

iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что EMIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMIFVDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

3.84%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

8.98%

+3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

13.67%

+3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.63%

12.98%

+6.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.61%

14.58%

+6.03%