Сравнение EMIF с VDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).
EMIF и VDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMIF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Infrastructure Index. Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMIF или VDC.
Основные характеристики
| EMIF | VDC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.69% | 5.81% |
| Дох-ть за 1 год | 5.51% | 3.61% |
| Дох-ть за 3 года | 0.36% | 6.40% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.92% | 9.20% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.56% | 8.64% |
| Коэф-т Шарпа | 0.37 | 0.45 |
| Дневная вол-ть | 17.06% | 10.43% |
| Макс. просадка | -48.02% | -34.24% |
| Current Drawdown | -25.06% | -1.44% |
Корреляция
Корреляция между EMIF и VDC составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EMIF и VDC
С начала года, EMIF показывает доходность 3.69%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 5.81%. За последние 10 лет акции EMIF уступали акциям VDC по среднегодовой доходности: -1.56% против 8.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMIF и VDC
EMIF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VDC в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EMIF c VDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMIF и VDC
Дивидендная доходность EMIF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности VDC в 2.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMIF iShares Emerging Markets Infrastructure ETF | 2.55% | 2.64% | 3.08% | 3.94% | 2.54% | 2.07% | 2.64% | 2.58% | 3.16% | 2.07% | 3.10% | 2.87% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.52% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% | 1.93% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок EMIF и VDC
Максимальная просадка EMIF за все время составила -48.02%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMIF и VDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EMIF и VDC
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что EMIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.